Cointégration

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l_usine
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Messagepar l_usine » jeu. avr. 04, 2013 6:51 pm

je propose une regression de a par b et d' appliquer le coeff r² au spread.
pour le zscore c normal qu' il revienne a la moyenne, mais qu ' en est il du spread ?
le marché des option présente bcps + d' opportunités pour faire des spread que le forex, mais les données sont + difficile a se procurer et encore plus a backtester.

TealC
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Messagepar TealC » jeu. avr. 04, 2013 7:53 pm

Sur le blog Gekko quant quantitative trading, http://gekkoquant.com/2012/12/17/statistical-arbitrage-testing-for-cointegration-augmented-dicky-fuller/ donne un programme en R pour faire un test de cointégration selon l'ADF test. Il suffit de charger les données ou d'utiliser les initiales des sous-jacents pour faire le test de cointégration.


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