EA maison v2 : Dernière tentative

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nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mar. mai 21, 2013 9:01 am

Steel a écrit:

Je pense qu'il dira oui, il n'y a aucune raison que se ne soit qu'une hallucination.



Hallucination ... j'imagine que ce mot n'a pas été choisi au hasard ... ou alors ce n'est que pur coincidence.
Sinon, on a tous dans nos tiroirs des EAs avec des résultats potables sur des petites périodes de quelques mois et ensuite ... c'est la chute libre.

surfeur a écrit:

Tu utilises qu'elle type de ML ? NN (feedforward / MLP / Backpropagation ) ? SVM ? SOM ?



Au final, je n'utilise plus de NN mais c'est un choix.
D'ailleurs peu importe l'algo utilisé, le plus important c'est de trouver des inputs et d'éviter le surapprentissage.
Si tu souhaites utiliser un NN, un conseil que je peux te donner c'est de ne pas utiliser plus que quelques neurones dans la couche intermédiaire.
Y'a une très bonne toolbox sous matlab

SystemTrader
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Messagepar SystemTrader » mar. mai 21, 2013 9:21 am

Concernant les NN, je me suis rendu compte aussi de l'importance de "prémacher" le travail en input du NN ("préprocessing" des données), afin que le réseau travaille dans certaines limites, sinon on a des problèmes de stabilité (c'est merveilleux sur une période, et la "cata" sur autre période contiguë).
@nhlx5haze, si on a l'occasion au salon, je serais ravi de partager mes expériences sur ce sujet :)

Steell
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Messagepar Steell » mar. mai 21, 2013 10:00 am

nhlx5haze a écrit:

j'imagine que ce mot n'a pas été choisi au hasard ...



Non, tu imagines bien...
Cela étant en jetant un coup d’œil a l'histo, on peut largement présumer que le système est sain. Pas de bidouilles de fripouilles. Il est donc fort possible qu'il tienne ( si si c'est tout a fait possible), ce que je te souhaite.

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surfeur
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Messagepar surfeur » ven. mai 24, 2013 8:11 am

SystemTrader a écrit:

Concernant les NN, je me suis rendu compte aussi de l'importance de "prémacher" le travail en input du NN ("préprocessing" des données), afin que le réseau travaille dans certaines limites, sinon on a des problèmes de stabilité (c'est merveilleux sur une période, et la "cata" sur autre période contiguë).


SystemTrader,

Y'a une méthode plus au moins automatique pour le prépocessing des data ? tu utilise le price comme input ? si oui comment faire pour le "normalized" ?

SystemTrader
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Messagepar SystemTrader » sam. mai 25, 2013 10:30 am

@surfeur
Non pas le prix, plutôt des indicateurs. Et donc le preprocessing dépendra de l'indicateur. Par exemple dans un CCI (qui est un oscillateur non borné), les valeurs entre, pr ex: 153 et 161, n'est pas aussi pertinent qu'entre 90 et 100. Et le fait de donner en brut à une entrée du NN va le faire travailler (préapprentissage) sur des informations pas toutes aussi pertinentes que certains seuils du CCI. Donc il faut normaliser l'entrée, en surpondérant les infos pertinentes et filtrant celles qui ne le sont pas.
Il y a pleins de façons différentes, et je n'ai pas encore trop eu le temps d'investiguer, mais c'est la direction à suivre.

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surfeur
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Messagepar surfeur » ven. sept. 06, 2013 7:18 am

nhlx5haze,

Le lien myfxbook ne fonctionne plus ?!

Tu te souviens combien tu avais de taux d'accuracy % sur la prediction sur ton backtest ?

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » ven. sept. 06, 2013 10:19 am

Effectivement, je l'avais pas mis à jour => Lien.

Les 2 dernières semaines d'aout on été rude, on peut pas encore parler de crash mais on en est pas loin.
La faute au modèle de GPBUSD qui s'en est pris plein la tronche ... les autres modèles se portent pas trop mal.
Alors je l'enlève ou je l'enlève pas ... à voir ...
Bref j'y aurais cru presque 6 mois ;)
Mais comme je disais plus haut, pour maintenant je laisse tourner, ça mange pas de pain.

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surfeur
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Messagepar surfeur » ven. sept. 06, 2013 1:28 pm

Ok merci donc d'apres ton lien myfxbook le taux de won % est de 50 a 60%. Est ce que tu avais le même taux en learn ?

Tu n'as pas prévu une phase de relearning ?

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » ven. sept. 06, 2013 1:51 pm

surfeur a écrit:

Ok merci donc d'apres ton lien myfxbook le taux de won % est de 50 a 60%. Est ce que tu avais le même taux en learn ?



Euh non. D'après le lien myfxbook, le "taux de won %" est de 43% pour la moins bonne paire (GBPUSD) jusque 65% pour la meilleur (USDCHF).
Après mes backtests, j'avais "un taux de won %" de 57-58% sur chacune des 4 paires.
Donc après 6 mois de réel, l'EA est au dessus pour l'USDCHF et très très en dessous pour le GBPUSD :(

surfeur a écrit:

Tu n'as pas prévu une phase de relearning ?



La phase de relearning est déja dans l'EA. A chaque nouvelle bougie en H1, un nouvel apprentissage est fait sur les 3 derniers mois.

ulysse
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Messagepar ulysse » ven. sept. 06, 2013 2:57 pm

bizarre que ça fonctionne sur eur,chf et jpy et pas sur gbp

Il est vrai que le GBP est souvent précurseur de l'EUR, mais ça ne devrait pas intervenir puisqu'il y a un apprentissage pour chaque paire j'imagine.

cela dénote peut être d'une faiblesse des variables apprises.
Je ne sais pas ce que tu lui as fait apprendre à ton NN, indicateur borné ou autre mais l'oscillateur (si c'est un oscillateur) ne convient pas à cet état du marché. visiblement il ne décrit pas assez bien cet état du marché spécifique. alors qu'il décrit relativement bien l'état du marché pour EURUSD, USDCHF, EURJPY
EURUSD, et USDCHF c'est normal que ça fonctionne globalement. si ça fonctionne bien sur USDCHF alors ça doit fonctionner sur EURUSD. Volatilité comparables et paires corrélé
trader ces deux paires simultanément c'est trader le $ jusque là tout va bien.
Avec la £ c'est toujours un peu le bordel. pas la même volatilité

Je me demande si pour régler l'oscillateur GBP il ne faudrait pas tenir compte de la volatilité au moment T sur la paire EURGBP.
je ne dis pas de trader l'EURGBP, mais de tenir compte de l'EURGBP dans les variables de définition du GBP

se servir de l'état des cross pour régler la sensibilité des majeurs.
Il y a forcément un lien, mais dès que l'on touche à la volatilité.... il n'y a plus rien de mécanique ou de linéaire.
alors un petit truc du genre 1/écart type en exposant... de je ne sais pas quoi.... ça pourrait aider.

Et tu lui fais apprendre ça à ton NN. Les neurones c'est super mais c'est pas toujours la fête à Neuneu.


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