EA maison v2 : Dernière tentative

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nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » lun. févr. 04, 2013 6:12 pm

Après presque 2 mois de mise en service, il est temps de faire un petit point sur la stratégie.



Plusieurs choses à souligner :

* Le rendement est toujours positif après presque 2 mois
* Dans l'absolu, le rendement est faible mais reste à la hauteur des mes objectifs (je vise du 2% par mois)
* Relativement au DD, le rendement est catastrophique

En regardant, les différents modèles,



On s’aperçoit que c'est le modèle GBPUSD_BUY qui est principalement en cause.
Si je triche et que je ne le sélectionne pas, les résultats sont plus encourageants :



Maintenant ce modèle sur GBPUSD BUY est le pire des modèles avec 40% de DD sur mon backtest.
A titre de comparaison, j'ai du 15% de DD sur EURUSD_BUY.

2 conclusions sont alors possibles :
* La méthode utilisée pour créer et valider les modèles ne fonctionnent pas et les résultats sur GBPUSD_BUY en sont la preuve.
Le fait que le modèle avec 40% de DD ait décroché n'est qu'une coïncidence.
Le même phénomène aurait très bien pu se produire sur EURUSD.

* La méthode n'est pas remise en cause.
Le souci vient principalement d'avoir sélectionné un modèle avec un DD trop important.
Il faudrait donc sélectionner les modèles avec des critères plus contraignant.

TRAVAIL A SUIVRE

Je vais partir de la deuxième conclusion et remplacer tous les modèles dont le DD est supérieur à 20% par des modèles au DD inférieur à 20 %.
Si pour une paire donnée, je ne trouve aucun modèle dont le DD est inférieur à 20% alors tant pis.
Je pense qu'une des erreurs a été de vouloir impérativement faire tourner un modèle pour chaque pair, même si ce dernier n'était pas de très bonne qualité.

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madjes
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Messagepar madjes » mar. févr. 05, 2013 5:53 pm

File très intéressante !

As-tu pensé à réduire ton SL et ton TP ?

Conserver un ratio de 4 est une bonne idée, mais 80 pips c'est assez gros comme objectif et ça semble se répercuter sur ton taux de réussite malheureusement.
"The market is like a beautiful woman - endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying."

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nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mer. févr. 06, 2013 12:19 pm

Effectivement je pourrais réduire mon SL et mon TP.
Le souci c'est que plus je réduis le SL et le TP et plus le spread devient problématique.

Soit un spread de 0
Avec un TP à 80 et un SL à 20, j'ai un facteur 4.
Donc pour que mon système soit profitable, je dois avoir plus de 20% de transactions OK.

Avec un TP à 20 et un SL à 5, j'ai également un facteur 4.
Donc pour que mon système soit profitable, je dois également avoir plus de 20% de transactions OK.

Soit un spread de 2
Avec un TP à 80 et un SL à 20, j'ai un facteur 4.
Donc pour que mon système soit profitable, je dois avoir plus de 22% de transactions OK.

Avec un TP à 20 et un SL à 5, j'ai également un facteur 4.
Donc pour que mon système soit profitable, je dois avoir cette fois-ci plus de 28% de transactions OK.

Par conséquent, plus mon TP est petit et plus je dois avoir un pourcentage de transactions OK important pour que le système soit rentable ...
Et passer de 22% à 28% ... c'est énorme comme écart
Envoie moi un compte avec un spread à 0 et j'abaisse tout de suite mon TP :)

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nvitale
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Messagepar nvitale » mer. févr. 06, 2013 12:58 pm

Tu aurais aime Worldspread, dommage qu'ils ont explose en plein vol ;-)

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mer. févr. 06, 2013 4:17 pm

Franchement, c'est déjà pas facile de faire un système profitable sans le spread ...
Et les professionnels, les grosses instituions ? Elles ont aussi un spread j'imagine ? De quel ordre ?

ulysse
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Messagepar ulysse » mer. févr. 06, 2013 6:00 pm

Sur le trading directionnel ils se prennent des tôles comme n'importe qui. sinon ils arbitrent, ils titrisent, voire investissent dans la technologie. quand tout bêtement ils n'utilisent pas une back door sur le nasdaq.
petite boulette... tableau XL
grosse boulette .... tableau XXL

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nvitale
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Messagepar nvitale » mer. févr. 06, 2013 6:14 pm

Les "vrais" institutionnels vont surtout quoter (fournir de la liquidite) plutot que manger du spread en liquidity taker.
Le spread en soit est le meme pour tout le monde pour du trading ECN/MTF, ce qui change est ensuite la commission. De 0 a quelques points. Apres ca spike pour tout le monde.

SystemTrader
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Messagepar SystemTrader » mer. févr. 06, 2013 9:56 pm

Bonjour à tous,
A part si on fait du scalping, je pense que si on construit un système qui peut basculer entre espérance positive ou négative pour 1 ou 2 point de spread, c'est chaud non?
Pour ma part, quand je commence un approfondir une idée, j'essaie de choisir les UT, valeurs des lots, espérance de profit/risk de telle façon à ne pas avoir de trop petites valeurs qui déstabiliseraient le système à cause du spread, du stop ou tp trop près du prix, ect.
Et vous, est-ce une considération que vous prenez en compte en début d'analyse, ou pas du tout ?
Merci pour vos commentaires

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » jeu. févr. 07, 2013 11:10 am

C'est évidemment une considération à prendre en compte en début d'analyse.
J'essayais justement de montrer par le petit calcul ci-dessus qu'une modification du spread qui peut sembler relativement anodine (1 ou 2 points) peut avoir des conséquences significatives comme devoir passer de 20% de trades gagnants à 28% (augmentation de presque 50% des trades gagnants). Je pense qu'il est important d'en avoir conscience et de ne pas considérer le spread comme un paramètre presque secondaire.

SystemTrader
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Messagepar SystemTrader » jeu. févr. 07, 2013 12:26 pm

C'est tout a fait vrai pour l'importanceq du taux dans le %
En fait ce qui m'a fait réagir à la première lecture ce n'était pas le passage de 20 à 28%, mais le... 20% qui me semble (avec mes systèmes) très (trop) faible.
Donc, à priori, je ne regarderai même pas le spread à ce niveau, même pas pour augmenter ce taux, je chercherai carrément au cœur de la stratégie.
Mais ce n'est que ma façon de voir, et c'est justement intéressant d'avoir d'autres visions.


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