EA maison v2 : Dernière tentative

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nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mer. déc. 19, 2012 1:45 pm

Après une petite phase de réglages sur un compte DEMO, la nouvelle version est désormais en prod et comme promis, je publie le lien.
Étant donné que l'objectif est d'obtenir un rendement d'environ 25% par an (qui représente le rendement théorique calculé à partir des backtests divisé par 3), on peut considérer que ce départ est plutôt encourageant.

J'ai mis une "Custom Date" pour séparer l'ancienne version de la nouvelle version (la flemme de créer un nouveau compte).
Le lien MyFxBook n'a donc pas changé.

Sinon j'ai encore réalisé quelques modifications (je peux pas m'en empêcher semble-t-il :) ) :
* Ajout d'un seuil de détection des signaux propre à chaque modèle. Pour ceux qui ont suivi le début de la file, cela signifie que j'ai légerement altéré une de mes contraintes.
* Modification de la période de la Walk-Forward. Je suis maintenant en 3 mois/1 heure au lieu de 6 mois/15 jours

Pour ceux qui aurait la flemme de lire le début de la file, je résume l'approche qui peut sembler un peu particulière :
* Pas d'indicateurs techniques
* Pas de TSSF, pyramidage, martingale, etc ...
* Pas de MM
* Stratégie basée à 100% sur les signaux d'entrées
* Travail en H1
* Du datamining, du datamining et encore du datamining
* Test en Walk-Forward

C'est probablement encore un peu tôt mais les suggestions, questions, critiques ou autres sont évidemment d'ores et déjà les bienvenus !

Je redonne le lien [url=http://www.myfxbook.com/members/nhlx5haze/lysergicea/510366/[/url]

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surfeur
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Messagepar surfeur » mer. déc. 19, 2012 1:53 pm

Hello,

Ça consiste en quoi le datamining sur des datas forex ? c a la limit de overfitting de datas ?

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mer. déc. 19, 2012 3:09 pm

Surfeur a écrit:

Ça consiste en quoi le datamining sur des datas forex ? c a la limit de overfitting de datas ?


Le principe du datamining c'est "d'extraire des connaissances à partir des données par des méthodes automatiques ou semi-automatiques" (dixit wikipedia, difficile d'être plus efficace).
Comme tu peux le constater c'est un terme assez générique
Par exemple, l'apprentissage automatique (Machine Learning) est une méthode de datamining.
Maintenant si on s'en tient formellement à la définition, je dirais qu'un simple calcul de moyenne ou de variance, c'est déjà du datamining.
Après que ça soit sur des datas forex ou autres, ça ne change pas grand chose.

Je dirais que c'est tout le contraire de l'overfitting de datas, le but étant justement de se prémunir de l'overfitting.

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surfeur
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Messagepar surfeur » mer. déc. 19, 2012 4:48 pm

Merci pour cette explication.

Es tu fais ça avec quels outils ?

ulysse
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Messagepar ulysse » mer. déc. 19, 2012 5:40 pm

chaine de markov je suppose

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mer. déc. 19, 2012 6:30 pm

sufeur a écrit:

Es tu fais ça avec quels outils ?


La partie recherche/expérimentation avec Weka et Matlab.
Pour l'initiation je conseille Weka qui est gratuit et dispose d'une interface graphique.
Ensuite j'ai été obligé de recoder en C les parties qui m'intéressait pour pouvoir faire une Walk-Forward avec une période InSampleData/Out-of-Sample-Data de 3 mois/1 heure.
Etant donné que ma période de backtest est de 5 ans, ça fait 1300 jours (quand on exclue les WeekEnds) * 24 heures == 31200 périodes ou il faut optimiser les paramètres.
Pour se faire, j'ai évidemment pas tout recoder from scratch mais je me suis pas mal servi de la LibGSL

ulysse a écrit:

chaine de markov je suppose


Non mais j'aurais probablement pu. En fait je pense que le choix de l'algo en lui-même est loin d'être le critère le plus important.

Bon après c'est loin d'être gagné, rien ne prouve que cette approche fonctionne mais un gros 10% après quelques jours de mise en prod, c'est encourageant.
Et puis à chacun son approche et ses croyances.
Pour ma part, mon intuition m'a orienté vers celle-ci.
Une mauvaise intuition ? Probablement mais j'aurais exploré une piste de recherche qu'il y ait un cul de sac ou pas à la fin :)

ulysse
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Messagepar ulysse » mer. déc. 19, 2012 6:52 pm

je ne me permettrais pas de dire si ton intuition est bonne ou pas..... Seul le temps le dira. Et puis tu as raison. Il faut aller au bout de ses idées. C'est encore la meilleure façon de savoir.
Après un petit tour sur google, il m'a semblé que les libGSL dont tu parles travaillent à partir de matrices de transitions...... si c'est le cas.... c'est de la famille Markov.

On ne va pas jouer au jeu des 7 familles.....haha

Dans la famille Markov, je demande la fille...;

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » mer. déc. 19, 2012 7:13 pm

Comme tu l'as constaté, la LibGSL c'est une lib mathématique.
T'as énormément de trucs dedans, des générateurs de nombres aléatoires jusqu'à la Transformée de Fourier en passant par un solveur d'équations différentielles.
Je pense pas que la libGSL travaille spécialement avec des matrices de transitions.

Non vraiment j'ai beaucoup de respect pour la famille Markov, mais je n'héberge aucun de ses membres :)

ulysse
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Messagepar ulysse » mer. déc. 19, 2012 7:23 pm

haha

nhlx5haze
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Messagepar nhlx5haze » jeu. janv. 10, 2013 6:09 pm

J'ai une question sur l'analyse myfxBook



La courbe d'equity est descendu à -5% alors qu'en épluchant les résultats j'ai rien vu de tel.
De plus, le DD ne semble pas avoir pris en compte ce plongeon.
C'est un bug de myfxbook ? Certains ont déjà eu ce souci ?

Pendant que j'y suis, c'est aussi l'occasion de faire un premier point après un premier mois en réel.
Je trouve le DD un peu disproportionné par rapport au gain mais bon, ça reste honnête à mes yeux.


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