40 lignes de codes, quand pensez-vous ? (4 mois de backtest)

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SystemTrader
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Messagepar SystemTrader » sam. nov. 24, 2012 4:54 pm

Impressionnant la pente de la courbe d'équity, et pratiquement pas de drawdown, à peine croyable.
Par contre dans le tableau, je ne vois pas le nombre de trades, ni de moyenne de gains/pertes par trades (mais je ne connais pas les stats de cet outill).
Et les frais et slippage sont impressionnant aussi !
En tout cas ça serait bien de voir ça en réel avec un petit compte pour commencer...
Bon courage et continue !

philippe 33
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Messagepar philippe 33 » sam. nov. 24, 2012 6:04 pm

Salut Gillou,
J'ai déjà vu deux ou trois systèmes impressionnants en matiere d'algo trading, sur des comptes réels. Mais des comme ça jamais.
Comme tu sembles sûr de ton coup, je dois dire c'est hallucinant.
25000 euros par jour. ;) Je dois dire que je suis aussi stupéfait, surtout, de ta patience à vérifier et valider sur un compte réel, même deux petites heures pour voir. Perso, j'aurais pas la patience... Félicitation pour ton calme, et plus que bravo si ça fonctionne en vrai. Bonne chance en tout cas.

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nvitale
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Messagepar nvitale » sam. nov. 24, 2012 6:31 pm

@Nicolas excuse ma réponse un peu brève sur la partie dll, mais il y a rien de particulier : je passe des paramètres à celle-ci qui fait uniquement des calculs et me renvoi des infos si je dois être 'long' ou 'short', surtout je n'affiche rien wink



Ca me suffit ;-) Ca peut etre une solution en effet aux lacunes de EL.

Gillou
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Messagepar Gillou » sam. nov. 24, 2012 7:11 pm

surfeur a écrit:

Tu pense qu'il en reste qu'un de bug ?


Oui moi aussi, j'en arrive à douter des calculs de Multicharts (coté backtest ...) LoL

Merci pour vos encouragements, j'arrête la recherche pour avoir plus de performance, même si comme je le disais à SystemTrader il y a encore moyen de gratter un peu ...

@Philippe33 si je recherche le max de perf 'sur papier' c'est aussi pour pouvoir m'adapter à la plateforme/broker et pouvoir perdre éventuellement un peu en rendement lors de cette mise en place. Je suis très cool et patient de part mon métier, et la Recherche & Développement me passionne, mes propos sont toujours sans prétention en toute humilité.

Mais rassurez vous j'ai bien l'intention de passer en réel LoL :D

philippe 33
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Messagepar philippe 33 » sam. nov. 24, 2012 10:21 pm

Gillou,
Sur le BT impressionnant que tu nous fais partager, il me semble que tu n'es plus à lots constants. Si ça ne trahit pas un secret de fabrication, sur la fin d'un tel BT, tu passes combien de lots ? Parce qu'arrivé à un certain seuil, et si tu prends des mvts dans le pip, ou le pip et demi, il me semble que la liquidité dispo peut induire un plafond à la perf. Ou au moins, dérégler l’exécution prévue. Disons que ça peut slipper d'avantage ou fractionner... Si ça en tient compte et que tu intègres une taille de lot "plafond", c'est beau.
Dans tous les cas, c'est un beau backtest, et une approche très pro.

Gillou
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Messagepar Gillou » sam. nov. 24, 2012 11:43 pm

philippe 33 a écrit:

il me semble que tu n'es plus à lots constants



Bonsoir Philippe, très bonne déduction effectivement je suis passé sur un nombre de 'lots flottants' et c'est justement dans ce traitement qu'il y a des progrès à obtenir...
philippe 33 a écrit:

Si ça ne trahit pas un secret de fabrication, sur la fin d'un tel BT, tu passes combien de lots ?


Pas de problème sur le secret de fabrication* , la limite est de 10 lots pour l'instant c'est encore brut de fonderie (aujourd’hui depuis 15heures) je pense moduler le nombre de lots en fonctions de mes indicateurs. (à étudier par la suite).

*pour cela je suis tranquille, c'est du multi time-frame, représentations des cours inédites et AUCUN indicateurs/oscilateurs du marché (bol/rsi/sto/mm...) en fait j'ai essayé tous les indicateurs payants ou non du marché, toutes les représentations des cours et rien ne marchait suffisamment bien ! d'ou l'idée de tout créer depuis les infos de base Ticks/ask/bid/trade. j'utilise multicharts car j'ai commencé à 'construire' mon premier robot avec TS2000 et créer un programme qui émulait les clics de souris et le remplissage des zones de prix sur une plateforme WHselfinvest windows ! mdr ...

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Messagepar Gillou » mar. nov. 27, 2012 8:58 pm

philippe 33 a écrit:

Salut Gillou,
Je sais, et je suis curieux de voir comment ta stratégie tient sur le live... Apparemment, elle envoie pas mal d'ordres. Si je devine bien, tu es dans des mvt très petits (genre 3 pips ou moins, je pense). C'es hyper sensible, pas tellement à cause des 3 pips, mais à cause de l'association avec une fréquence très élevée.
En même temps, je me souviens de la vidéo de ton précédent boulot sur le DAX que tu m'avais montrée... Tout est possible.



Je réponds sur cette file pour ne pas polluer celle de Tom, la fréquence est élevée volontairement pour pousser le système à son maximum et encore il y a quelques améliorations à faire, mais pour le réel j'aurais d'autres outils 'live' et une version light pour démarrer les tests en mode 'serein' ;) de toute façon je gère l'amplitude (pips) et la fréquence (nombre de trades), je présenterais un backtest de la version light :D dès la correction du dernier bug (signaux parasites et inutiles)

philippe 33
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Messagepar philippe 33 » mar. nov. 27, 2012 9:10 pm

Sympa pour les news.
Tu as l'air de savoir où tu vas de toute façon. Je te fais confiance ;)
Tu peux régler fréquence et amplitude en même temps sans casser la logique, ce sera cool pour toi, pour adapter plus facilement la strat en basculant en réel.
Tu m'arretes si mes questions te dérangent en quoi que ce soit, mais par curiosité tu peux descendre jusqu'à combien "petit" ? (Comme je bosse sur un truc en dessous de 2 pips, ça m’intéresse de voir jusqu'où tu es allé, mais ne répond pas si je suis trop curieux ;) je me vexerais pas)...

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Messagepar Gillou » mar. nov. 27, 2012 9:33 pm

philippe 33 a écrit:

Tu peux régler fréquence et amplitude en même temps sans casser la logique, ce sera cool pour toi, pour adapter plus facilement la strat en basculant en réel.


C'est bien çà ;)
philippe 33 a écrit:

Tu m'arretes si mes questions te dérangent en quoi que ce soit, mais par curiosité tu peux descendre jusqu'à combien "petit" ? (Comme je bosse sur un truc en dessous de 2 pips, ça m’intéresse de voir jusqu'où tu es allé, mais ne répond pas si je suis trop curieux wink je me vexerais pas)...



Coool, je peux travailler au dixième de pips, tout est prévu des le début pour cet ordre de grandeur (mathématique pure) pour la fréquence avec la programmation FPGA quelques µs LoL comme je le disait à Jeff au salon pour moi le THF c'est une carte électronique dans un serveur !

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Messagepar philippe 33 » mar. nov. 27, 2012 10:00 pm

Class comme approche. J'aime bien ;)
Tu viens de l'électronique. Je pense que c'est un gros avantage pour voir "le machin" avec un oeil original.
T'as interet à assurer et à confirmer ta dinguerie (au moins partiellement) en réel. N'oublie pas que tu m'as invité à un foie gras maison adouci de sauternes :D


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