TitaniumFx

Actualité et suivi des résultats de vos systèmes.
Ghof
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Messagepar Ghof » dim. sept. 30, 2012 10:11 pm

Salut tout le monde,

Je créé cette file de discussion afin de parler de mon robot de trading "TitaniumFx" B| qui je l'espère un jour arrivera dans une version finale.
Ça fait effectivement un certain temps maintenant que je travaille dessus, et à chaque fois que je pense le moment venu pour le lancer en réel il me vient d'autres idées que j'ai envie de tester avant de franchir le cap.

Je l'avoue tout de suite : le principe de base est celui d'un EA grid qui moyenne avec une martingale. Principe qui ne plaira pas à bon nombre de traders mais c'est sur quoi je suis parti, avec le but de faire le meilleur EA dans la catégorie (j'étais parti du fonctionnement de GridMeUpFX que j'ai voulu améliorer).

J'ai testé des tas de stratégies pour essayer de palier à ce système, toujours prometteuses dans l'idée puis décevantes une fois mises en pratique.
J'ai quand même réussi à mettre en place un certain mode de fonctionnement qui améliore réellement l'efficacité d'un tel système, et j'ai d'autres idées encore à tester mais il y aura du boulot car le code devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que j'avance.

La première innovation est que Titanium ne place pas de pending orders mais ouvre des trades en temps réel lors d'un retournement probable. On pourrait donc assimiler ça à une grille dynamique, mais au lieu de chercher à prévoir un nouveau point d'entrée dans le futur, les décisions sont prises au présent.
Idem pour la sortie, qui peut se faire avec une perte si nécessaire.
Je n'utilise aucun indicateur à part les calculs internes qui sont fait en utilisant les valeurs OCHL des bougies.

Je préfère effectivement considérer qu'un marché est imprévisible (à ne pas confondre avec aléatoire), et construire un EA avec une approche la plus mathématique possible et basée sur deux principes : celui qu'un marché fait des retracements, et qu'il est logique d'acheter quand le prix et bas et de vendre plus cher.

Voilà pour la petite présentation, j'ai encore pas mal de choses à dire dessus mais je ne voulais pas faire un trop gros pâté pour le premier post =) .

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FullPips
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Messagepar FullPips » lun. oct. 01, 2012 6:33 pm

Ghof a écrit:

Je l'avoue tout de suite : le principe de base est celui d'un EA grid qui moyenne avec une martingale. Principe qui ne plaira pas à bon nombre de traders


Mais il est où Ulysse ? ;-)

Ghof a écrit:

avec le but de faire le meilleur EA dans la catégorie (j'étais parti du fonctionnement de GridMeUpFX que j'ai voulu améliorer)


Bon courage, car le niveau est très très élevé techniquement. Par contre, au niveau des stratégies fondamentales déployées, tout reste à faire.

Je veux dire que pour moyenner à la baisse avec une martingale, inutile de faire un nouvel EA ! Les Blessing, !xMeter, Evolution, GridMeUp, Forex Envy ou autre Forex Hacked pour ne citer que ceux qui me viennent à l'esprit couvrent tout les besoins en la matière.

La voie à suivre, c'est de sortir de la spirale infernale d'une grille mécanique et d'une incrémentation exponentielle, respectivement géométrique pour faire plaisir à Jeff ;-)

Un autre aspect primordial, c'est de ne pas demander à une stratégie de grid-trading plus qu'elle ne peux donner. C'est vrai que trader comme un sauvage dans le bruit du marché en M1 avec une grille courte génère des profits qui donnent le vertige, sauf que c'est impossible à stabiliser. En tout cas je n'y arrive pas.

Mais à 1 - 2 % par mois, il y a quelque chose à faire. La preuve, j'y arrive :-)
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ulysse
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Messagepar ulysse » lun. oct. 01, 2012 6:54 pm

T'inquiète....je vous lis

mais tu sais je ne suis pas un fondamentaliste d'un trading qui serait orthodoxe. Personne ne sait très bien d'ailleurs ce que ça pourrait bien être un trading orthodoxe.

Je crois qu'il faut se garder des dogmes.

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Messagepar Ghof » lun. oct. 01, 2012 8:36 pm

En ce qui concerne les autres EA de ce type, je suis sûr qu'il y a largement de quoi se satisfaire, mais je voulais avoir mon propre EA dont je comprend intégralement le fonctionnement, que je puisse développer et améliorer moi-même.
Le trading automatique c'est quand même plus intéressant quand on est soit-même le créateur du robot qu'on utilise :-)

J'ai déjà essayé Blessing en démo et en backtest, mais je trouve que c'est une énorme usine à gaz, ce qui est un point négatif pour moi, en tout cas quand il s'agit de ce qui est présenté à l'utilisateur. Je suis content quand j'arrive à supprimer un paramètre d'entrée inutile à mon expert.

Fullpips j'avoue que ton EA m'a pas mal inspiré dans le style de ce que je voulais faire, même s'il y a je pense de grosses différences. A ce que j'ai compris tu utilise d'avantage les impulsions du marchés au lieu des retracements en pyramidant au lieu de moyenner.
A ce propos, moi je dis "moyenner à la baisse" lorsque le prix chute et que l'ont achète, et "moyenner à la hausse" lorsque c'est l'inverse, il faudra vous y faire :p.

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vamm972
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Messagepar vamm972 » sam. oct. 06, 2012 1:44 pm

FullPips a écrit:


1 . La voie à suivre, c'est de sortir de la spirale infernale d'une grille mécanique et d'une incrémentation exponentielle, respectivement géométrique pour faire plaisir à Jeff

2 . Un autre aspect primordial, c'est de ne pas demander à une stratégie de grid-trading plus qu'elle ne peux donner. C'est vrai que trader comme un sauvage dans le bruit du marché en M1 avec une grille courte génère des profits qui donnent le vertige, sauf que c'est impossible à stabiliser. En tout cas je n'y arrive pas.

3 . Mais à 1 - 2 % par mois, il y a quelque chose à faire. La preuve, j'y arrive



1 déjà fait et testé avec le GoGolSV , et ca marche oui sauf que .......... un moment donné ca marche plus :) ou du moins ca marche moins , exemple une série de trade audusd en sell donc avec un swap négatif ( dommage ) qui n'est pas encore sortie

2 idem , j'ai tout testé en la matière et rien ne ce stabilise , effectivement les profits font rêver pendant x mois , mais quand ca coince , et ca coince fatalement le rêve s'envole

3 idem pour moi avec mon pamm ou mon autre teste de xmeter , donc preuve que 2 stratégies différente peuvent marcher à condition de ne pas être trop gourmand , le forex c'est pas du loto

Ghof
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Messagepar Ghof » dim. oct. 07, 2012 2:11 pm

En ce qui concerne la martingale, j'ai déjà testé une incrémentation linéaire (on additionne à chaque fois le lot de base à chaque nouvel ordre), mais le problème c'est qu'avec ce système, la perte latente s'incrémente de toute façon de manière exponentielle ce qui nécessite un retracement plus important pour clôturer la session (ensemble d'ordres).
Donc on pourra bien sûr supporter une tendance plus longtemps, mais plus celle-ci durera plus le retracement devra être important. Et d'après ce que j'ai pu tester ce type d'incrémentation est clairement désavantageux au final. Il faut parfois prendre plus de risques pour sortir d'une situation délicate et recommencer ...
Après tout en gardant une martingale qui multiplie, j'essaye de faire en sorte que ce multiple soit le plus petit possible, les résultats peuvent en être grandement changés. Par exemple passer d'un multiple de 1.5 à 1.4 ça n'a l'air de pas grand chose, mais au bout de la 10 ème multiplication on arrive à 57.66x contre 28.92x ...

En ce qui concerne la sécurité d'un tel système, je pense qu'il y a deux modes de pensée :

1) Soit on ne met pas de stop du tout, et on fait un pari sur le fait que la stratégie et les réglages permettront de maintenir un drawdown de l'équité bas, comme ce qui à été testé en backtest. Mais je pense que cette approche n'est pas viable sur le long terme.
Avec une martingale il suffit de vraiment pas grand chose pour que le résultat final soit totalement différent. Après ça peut être intéressant, si on compte entrer sur le marché pour une période moyen terme, engager de l'argent qu'on accepte de perdre, et se retirer avec une belle somme avant de tout perdre.

2) On met des stops, et de ce fait le système doit être profitable sur une longue période même quand il tape ces stops. Ça rapportera peut-être moins, mais au moins si le compte se dirige vers le zéro on aura eu le temps de le voir venir.

Après c'est difficile avec cette stratégie de moyennage + martingale de mettre des stops tout en gardant le système profitable, mais je pense avoir incorporé à mon EA une fonction intéressante que j'ai appelé advanded Stop Out, qui est en fait un stop loss partiel qui vient "soulager" une session en difficulté en prenant une partie des pertes. Et ça a un avantage réel par rapport à un stop loss absolu qui aurait pris toutes les pertes (et bien entendu, le cours se serait retourné en notre faveur juste après).

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Messagepar FullPips » mer. oct. 10, 2012 10:46 am

Ghof a écrit:

En ce qui concerne la martingale, j'ai déjà testé une incrémentation linéaire (on additionne à chaque fois le lot de base à chaque nouvel ordre), mais le problème c'est qu'avec ce système, la perte latente s'incrémente de toute façon de manière exponentielle ce qui nécessite un retracement plus important pour clôturer la session (ensemble d'ordres).
Donc on pourra bien sûr supporter une tendance plus longtemps, mais plus celle-ci durera plus le retracement devra être important. Et d'après ce que j'ai pu tester ce type d'incrémentation est clairement désavantageux au final. Il faut parfois prendre plus de risques pour sortir d'une situation délicate et recommencer ...


L’augmentation du floating n'est certainement pas exponentielle avec un incrément linaire. Par contre, c'est évident que le rendement du système chute de manière drastique.
Comme ont dit chez nous, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ;-)

Ghof a écrit:

Après tout en gardant une martingale qui multiplie, j'essaye de faire en sorte que ce multiple soit le plus petit possible, les résultats peuvent en être grandement changés. Par exemple passer d'un multiple de 1.5 à 1.4 ça n'a l'air de pas grand chose, mais au bout de la 10 ème multiplication on arrive à 57.66x contre 28.92x ...


Au dixième niveau, je suis à maximum 8x le lot de base, car je n'incrémente pas tout de suite. Je peux assumer 30, 40 niveaux si nécessaires et je peux attendre une année ou plus s'il le faut.

Pour être vraiment plus fort que le marché, et ne JAMAIS perdre, il ne faut être prêt à tenir un siège.



Ghof a écrit:

En ce qui concerne la sécurité d'un tel système, je pense qu'il y a deux modes de pensée :

1) Soit on ne met pas de stop du tout, et on fait un pari sur le fait que la stratégie et les réglages permettront de maintenir un drawdown de l'équité bas, comme ce qui à été testé en backtest. Mais je pense que cette approche n'est pas viable sur le long terme.
Avec une martingale il suffit de vraiment pas grand chose pour que le résultat final soit totalement différent. Après ça peut être intéressant, si on compte entrer sur le marché pour une période moyen terme, engager de l'argent qu'on accepte de perdre, et se retirer avec une belle somme avant de tout perdre.


Cela nécessite d'avoir au moins 3 tranches de capital. J'ai testé cela à mes débuts. La faiblesse de ce raisonnement, c'est que les évènements extraordinaires qui font fumer le compte, respectivement la tranche de capital, ne sont pas réparti uniformément dans le temps. A long terme, il a toujours une période défavorable avec une suite rapprochée de fumage de compte, qui balaie tout. C'est plus du casino ou de la roulette russe.




Ghof a écrit:

2) On met des stops, et de ce fait le système doit être profitable sur une longue période même quand il tape ces stops. Ça rapportera peut-être moins, mais au moins si le compte se dirige vers le zéro on aura eu le temps de le voir venir.

Après c'est difficile avec cette stratégie de moyennage + martingale de mettre des stops tout en gardant le système profitable, mais je pense avoir incorporé à mon EA une fonction intéressante que j'ai appelé advanded Stop Out, qui est en fait un stop loss partiel qui vient "soulager" une session en difficulté en prenant une partie des pertes. Et ça a un avantage réel par rapport à un stop loss absolu qui aurait pris toutes les pertes (et bien entendu, le cours se serait retourné en notre faveur juste après).


En pratique, c'est exactement le même principe que la première option : tu risques une partie du capital, et une suite rapprochées de périodes difficiles te met en perte.

Il suffit de voir le compte de Brenden, l'auteur de Grid Me Up. Depuis que sont compte est dans ma liste de surveillance MyFxBook, il est à 70 % de moins-value...

Moyenner à la baisse avec une grille mécanique et une martingale qui multiplie, c'est aussi impossible que de gagner à la roulette.

Des tas de gens très doués passeront des années de travail à essayer quand même, mais sans plus de succès.
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Messagepar Ghof » mer. oct. 10, 2012 8:02 pm

FullPips a écrit:

Moyenner à la baisse avec une grille mécanique et une martingale qui multiplie, c'est aussi impossible que de gagner à la roulette.

Des tas de gens très doués passeront des années de travail à essayer quand même, mais sans plus de succès.



Impossible ... Tout dépend du point de vue.

Je pense qu' étant donnée la difficulté à gagner de l'argent en faisant du trading en général, ce type de système est un outil comme un autre. Il faut en connaitre et en accepter les faiblesses.
Moi je ne les cacherai jamais, je continue d'ailleurs à chercher en parallèle un système profitable qui serait plus orthodoxe, et si je parviens à sortir quelque chose de convaincant il y a de fortes chances que j'arrête Titanium.

Pour résumer, je ne trouve pas qu'ils soit moins honorable de faire un "coup" de quelques mois sur un marché plutôt que d'investir sur du long terme.
Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Est-ce que les particuliers seront toujours autorisé à spéculer sur le forex ? Est-ce que le forex existera toujours ?
Enfin bref on s'éloigne un peu du sujet mais bon.

En tout cas dans la semaine qui suit je compte lancer TitaniumFx en live avec 1000$ chez Hotforex. Pour l'instant je le teste en démo en touchant un peu à tout pour corriger les éventuels bugs qui peuvent intervenir.

L'avenir nous dira si il est vraiment mieux que les autres experts du même genre, ou si cette stratégie est définitivement condamnée ...

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FullPips
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Messagepar FullPips » mer. oct. 10, 2012 9:04 pm

Ghof a écrit:

our résumer, je ne trouve pas qu'ils soit moins honorable de faire un "coup" de quelques mois sur un marché plutôt que d'investir sur du long terme.


Au risque de me répéter, la faiblesse de ton raisonnement, c'est que même si statistiquement ton système fume un compte que tout les quatre ans par exemple, cela peut survenir le lendemain du lancement de ton système.

Ghof a écrit:

En tout cas dans la semaine qui suit je compte lancer TitaniumFx en live avec 1000$ chez Hotforex


Je viens de fumer en septembre un compte de 1 k. en pico lots avec Forex Envy, qui était le truc branché du moment, bien foutu, back-testé sur 10 ans en 99 %, etc, etc. (ben oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais...)

Et toi tu commences en micro-lot, soit avec un lot 100x plus grand avec ton prototype ? C'est complètement suicidaire ;-)

En tant que grand maitre auto-proclamé du grid-trading, je vais pas cracher dans la soupe :-). Le grid trading c'est le top, c'est ma passion. Une fois que l'on y a gouté, c'est mort pour trader en "orthodoxe".

Mais c'est une technique qu'il faut appréhender avec le plus grand respect. Ce que tu t’apprêtes à faire, c'est de la roulette russe avec un pistolet automatique ;-)
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jabal
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Messagepar jabal » mer. oct. 10, 2012 9:55 pm

FullPips a écrit:

Ghof a écrit:

Je l'avoue tout de suite : le principe de base est celui d'un EA grid qui moyenne avec une martingale. Principe qui ne plaira pas à bon nombre de traders


Mais il est où Ulysse ? ;-)

Ghof a écrit:

avec le but de faire le meilleur EA dans la catégorie (j'étais parti du fonctionnement de GridMeUpFX que j'ai voulu améliorer)


Bon courage, car le niveau est très très élevé techniquement. Par contre, au niveau des stratégies fondamentales déployées, tout reste à faire.

Je veux dire que pour moyenner à la baisse avec une martingale, inutile de faire un nouvel EA ! Les Blessing, !xMeter, Evolution, GridMeUp, Forex Envy ou autre Forex Hacked pour ne citer que ceux qui me viennent à l'esprit couvrent tout les besoins en la matière.

La voie à suivre, c'est de sortir de la spirale infernale d'une grille mécanique et d'une incrémentation exponentielle, respectivement géométrique pour faire plaisir à Jeff ;-)

Un autre aspect primordial, c'est de ne pas demander à une stratégie de grid-trading plus qu'elle ne peux donner. C'est vrai que trader comme un sauvage dans le bruit du marché en M1 avec une grille courte génère des profits qui donnent le vertige, sauf que c'est impossible à stabiliser. En tout cas je n'y arrive pas.

Mais à 1 - 2 % par mois, il y a quelque chose à faire. La preuve, j'y arrive :-)




hhhhhhhhhhh Si ces comme ca ces mieux de changer de métier, il ya des gens que je les connus qui gagne plus de 40% par moi en moyenne


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