rentabilté d'un système?

Actualité et suivi des résultats de vos systèmes.
Avatar de l’utilisateur
jctrader56
Messages : 106
Inscription : mar. sept. 21, 2010 9:51 am
Localisation : bretagne

Messagepar jctrader56 » mar. déc. 06, 2011 10:45 pm

Les DD affichés par ces fonds vont de 30 à 60% ...ce qui ne semblent pas correspondre avec les critères 2% et..10%

armand453
Messages : 20
Inscription : lun. août 29, 2011 8:35 pm

Messagepar armand453 » mer. déc. 07, 2011 1:15 am

Je me permet de ne pas être daccord avec toi sur les points que tu a mentionné on peut imaginer facilement un système avoir un DD de 60% en ne risquant que 10% voir moin de capital, si ton systeme te genere un signal sur un sous jacent quelquoncque avec un stop a 5% tu prend le double de ton capital en position pour respecter ton MM de ne pas perdre plus de 10% de capital (on ne va pas rentrer dans le système des marges sur les futures pour rester simple); a un moment donné de la vie de ta position tu te retrouves a gagner 50% dessus (ton capital a donc doublé et est a 200), puis ton sous jacent à partir de ce point haut perd 30% avant que ton système mette fin à ta position (tu te retrouves donc avec un capital de 140 tu a donc bien eu un DD de 30% sur ton open equity et un gain de 40% sur ta closed equity).
On peut s'amuser à en faire des millions des scénarios comme sa ,par ailleurs tous ces fonds sont des fonds sur futures, donc, quand ils parlent de capital investi je suppose qu'ils parlent de la marge deposée, mais pas de la valeur réel des contrats qu'ils détiennent. Evidemment ma réponse n'est qu'un exercice de style car leur systèmes sont investi sur tous les futures assez liquides par rapport à leurs AUM, donc dans la réalité vrai pour bien parlé francais ,) faut vraiment joué de malchance pour que toutes tes positions se retournent contre toi afin de se prendre un DD de 60% avec ce type de MM .
Ceci étant je ne rapportais juste que ce que j'avais glané ici et la sur les interview de ces gérant, mise à part sa je n'ai bien sure aucune idée sur la véracité de leurs dires.
"There are old traders and there are bold traders, but there are very few old, bold traders." Ed Seykota.

zuldrak
Messages : 43
Inscription : sam. déc. 03, 2011 4:13 pm

Messagepar zuldrak » mer. déc. 07, 2011 11:38 am

Bonjour,

J'ai apprécié la réponse sincère de fullpips. Entre 15 % et 10 % pour le système qu'il trade. J 'aurais aimé que nvitale nous produise une réponse de ce type si possible. Pour ma part je suis trop incertain sur l'exactitude de mes résultats.(j'attends les soldes ou l'or a 2500 pour faire backtester mon système par tradingautomatique).J'ai bien aimé le lien d' easytrade aussi sur les "dead turtle". les tortues mortes ? c'est sans doute la question a ne pas se poser si l'on veut faire du suivi de tendance aujourd'hui. Sinon une nouvelle question : si le trading d'un seul système plafonne à 15 % en backtest l'association avec un sytème de contretendance par exemple (dans le cas ou le premier système est basé sur le suivie de tendance) permet il d'améliorer significativement ce rendement. Merci pour vos réponses.

armand453
Messages : 20
Inscription : lun. août 29, 2011 8:35 pm

Messagepar armand453 » mer. déc. 07, 2011 12:21 pm

La reponse a ta question est un oui, de maniere plus general rajouter un systeme a un autre lorsqu'il ny a pas correlation de 1 peut etre judicieux. Apres, la question d'qjouter un systeme de suivi de tendance sur un autre, ou un systeme de contre tendance sur un systeme de tendance n'a pas vraiment de sens. Prefereras tu mettre ensemble deux systemes de suivi de tendance correles a 0.5 ou un contre tendance a un suivi de tendance correle a 0.80?
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c est que l addition de systemes les moins correles possible sert avant tout non pas a ameliorer le rendement pur, mais surtout le couple rendement/DDMax; par contre, rien ne t empeche apres cette operation d augmenter le risque par trade et donc ton rendement si tu trouve que ton DDMax est devenu un peu faiblard ,).
"There are old traders and there are bold traders, but there are very few old, bold traders." Ed Seykota.

Avatar de l’utilisateur
jctrader56
Messages : 106
Inscription : mar. sept. 21, 2010 9:51 am
Localisation : bretagne

Messagepar jctrader56 » mer. déc. 07, 2011 1:26 pm

D'accord avec Armand. Utiliser deux systèmes décorrélés améliore le risque pas forcément le rendement.

Avatar de l’utilisateur
nvitale
Messages : 6614
Inscription : ven. avr. 10, 2009 3:30 pm
Localisation : London
Contact :

Messagepar nvitale » mer. déc. 07, 2011 1:45 pm

J 'aurais aimé que nvitale nous produise une réponse de ce type si possible.



Je n'ai absolument aucun avis sur la question si ce n'est celui deja formule. J'ai vu des systemes perdres et des systemes faire quelques pourcents et des systemes faire du 80% sur des comptes geres apres un an de reel.
Et j'ai lu a peu pres un peu de tout dans les revues specialisees. Certains font du 20, d'autre du 40 et d'autres du 60% sur certaines annees, pour des fonds 100% autos.

Au risque de decevoir, je me concentre sur la technologie, les algos, etc. Les rendements de systemes ne font pas partie de mes specialites ou de mon principal interet. Je ne connais pas le rendement de la plupart des systemes que j'ai programmes pour mes clients (et je ne leur demande pas). Bon, pour certains je le sais car ils sont publiques ou ils sont ravis de me tenir au courant, mais pour la plupart je n'en n'ai aucune idee. Chacun son boulot... Ma vie est deja trop remplie ;-)

Mes clients te confirmeront que l'on ne donne pas d'avis autres que sur les questions technologiques ou d'execution. Sinon on finira avec des proces au derriere par des institutionnels.

armand453
Messages : 20
Inscription : lun. août 29, 2011 8:35 pm

Messagepar armand453 » mer. déc. 07, 2011 6:40 pm

Je te propose de lire ce post très instructif si tu a un bon niveau d'anglais, un niveau de math correct aussi serait apréciable. Mais même sans sa tu devrais t'en sortir; il te donne les résultats de l'aggregation de plusieurs systèmes non corréles entre eux. Tu verra d'après les résultats que tous ont un rendement amélioré, c'est voulu de la part de l'auteur comme il l'explique, donc ces résultats sont à prendre comme des cas particulier parmis d'autres.

Etude sur la correlation
"There are old traders and there are bold traders, but there are very few old, bold traders." Ed Seykota.

Avatar de l’utilisateur
EasyTrader
Messages : 31
Inscription : dim. déc. 04, 2011 3:25 am

Messagepar EasyTrader » mer. déc. 07, 2011 7:50 pm

Je ne peux m'empêcher de vous fournir ce lien sur l'indéniable avantage qu'apporte le trading de plusieurs systèmes sur la régularité de la performance.

C'est une mine d'or d'information sur le développement d'un portefeuille de stratégies.

http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=33654&perpage=10&pagenumber=1

ET

Avatar de l’utilisateur
jctrader56
Messages : 106
Inscription : mar. sept. 21, 2010 9:51 am
Localisation : bretagne

Messagepar jctrader56 » jeu. déc. 08, 2011 6:55 am

Je confirme la qualité du lien ci dessus et des intervenants .

zuldrak
Messages : 43
Inscription : sam. déc. 03, 2011 4:13 pm

Messagepar zuldrak » jeu. déc. 08, 2011 10:35 am

bonjour,

Effectivement armand le post "étude sur la corrélation" est assez indigeste pour le commun des mortels dont je fais partie, néanmoins il existe et si j'ai "bien" compris c'est une démonstration scientifique sur l'intérêt de jumeler des systèmes non corrélé entre eux. En d'autres termes il est intéressant de jouer deux systèmes gagnant ensemble si la façon de gagner est différente (par l' approche de trading et/ou marchés utilisés)la baisse de la volatilité concerne la pente de l'équity curve qui est alors moins saccadé ?. Ce que je retiens et que je vais sans doute essayer d'appliquer à l'avenir c'est la gestion de la taille de la position en fonction du drawdown initial.

armand453 a écrit:

par contre, rien ne t empeche apres cette operation d augmenter le risque par trade et donc ton rendement si tu trouve que ton DDMax est devenu un peu faiblard ,).



.Du coup en partant du principe pas de rique pas de gain je repose une question : si mon DDmax multiplier par 2 n'atteint pas les 60 ou 70 % le système est il-jouable (ou est ce une mauvaise interprétation). Merci

ps / easytrade pas eu le temps de lire ton lien


Revenir vers « Résultats de vos systèmes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités