rentabilté d'un système?

Actualité et suivi des résultats de vos systèmes.
zuldrak
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Messagepar zuldrak » sam. déc. 03, 2011 11:42 am

Bonjour,

Je m'adresse à tous les utilisateurs de ce forum qui sont à mon avis bien avisé sur la question. On connait aujourd'hui à travers les ouvrages dédiés et autre support les gains moyens réalisé par les meilleurs traders et hedge fund de la planète. Il est souvent écrit que les meilleurs ne dépasse guère les 25% de rentabilité annuel .Ceci étant obtenu grâce à des capitaux importants permettant le trading de plusieurs systèmes et de plusieurs marchés. Ma question est simple ; sans parler de capitaux et de diversification qu'elle peut être aujourd'hui (ou hier si quelque chose a changé) le meilleur taux de rentabilité annuel obtenu pour un capital tradé sur un seul système et ceci sur une période assez longue (20 ans en donnée journalière par exemple) Merci d'avance du temps que vous accorderez à me répondre.

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nvitale
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Messagepar nvitale » sam. déc. 03, 2011 12:14 pm

Bonjour,

la comparaison n'a pas vraiment de sens car les contraintes entre les intervenants ne sont pas les meme. Les gros hedge funds sont limites par le fait qu'ils ne peuvent pas rentrer et sortir comme ils veullent (volume trop important).
En outre on ne peut pas dissocier le rendement du risque. Ca devrait etre du rendement par rapport a un certain risque. Une meme strategie peut faire du 1% comme du 1000% selon comment on la trade.

Dans l'absolu le meilleur gain possible est une strategie qui suit tous les mouvements du marche. Certains en ont fait des theses de doctorat.

Steell
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Messagepar Steell » sam. déc. 03, 2011 1:06 pm

Salut

De plus tu ne trades pas un compte perso de 10000 euros qui ne représente qu'une petite partie de ton patrimoine de la même façon qu'un compte de 10 millions qu'on t'a confié. Sans parler des contraintes techniques, la pression n'est pas du tout la même.
Qui plus est, 25% sur 10 millions... Wouhaaa....

zuldrak
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Messagepar zuldrak » sam. déc. 03, 2011 2:12 pm

Merci nvitale et steel pour vos (rapides) réponses. Effectivement ma question manque de précision. Pour compléter celle-ci on doit rajouter la notion de risque.

Ma question porte sur les possibilités de rendement absolue. Trader un système en réinvestissant l'intégralité des gains et ce sur plusieurs années sans jamais en retirer une partie. Toujours en me référant aux ouvrages de trading existant je complète ma question avec un exemple de risque "standard". je renouvelle ainsi ma question : pour un seul système ( exemple : suivie de tendance en stop and reverse) avec un risque maximum de 2 % par trade et 10 % max du capital disponible tradé connait on aujourd'hui la rentabilité annuel d'un tel système sur une longue période ( ex : 20 ans en donné journalière). Ou plus simplement qu'elle dans l'histoire du trading la meilleur rentabilitée d'un système de trading en tenant compte d'une gestion du risque limitant la faillite au maximum.

Pour ce qui des thèses sur le sujet Nicolas je suis en effet persuadé que beaucoup en connaisse énormément plus que moi. Mais après avoir survécu au trading discrétionnaire je garde encore un espoir de réussir (dans une moindre mesure) un jour. Et steel je confirme 25 % sur 10 millions ouahhh, mais déjà sur 25000 euros sur 25 ou 30 ans je dis ouaaaah et reouaaah pour mes enfants...

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FullPips
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Messagepar FullPips » sam. déc. 03, 2011 3:51 pm

zuldrak a écrit:

... le meilleur taux de rentabilité annuel obtenu pour un capital tradé sur un seul système et ceci sur une période assez longue (20 ans en donnée journalière par exemple) Merci d'avance du temps que vous accorderez à me répondre.



Pour tout de même répondre à ta question, sur la base de mon expérience, avec mon EA, je pense que 10-15 % par année sont possible avec une gestion des risques évitant de mettre en péril le capital. Au delà, les back-tests sont sans pitié ;-)
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jctrader56
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Messagepar jctrader56 » sam. déc. 03, 2011 5:49 pm

zuldrak a écrit:

pour un seul système ( exemple : suivie de tendance en stop and reverse) avec un risque maximum de 2 % par trade et 10 % max du capital disponible tradé connait on aujourd'hui la rentabilité annuel d'un tel système sur une longue période ( ex : 20 ans en donné journalière)
il ne peut y avoir de réponse car tout dépend du système utilisé


. Ou plus simplement qu'elle dans l'histoire du trading la meilleur rentabilitée d'un système de trading en tenant compte d'une gestion du risque limitant la faillite au maximum.

Là encore difficile de répondre : qu'appelles tu faillite : perdre 100% ? perdre 50% du capital ? Sur le long terme, les meilleurs gérants mondiaux tournent entre 30 et 40% .mais leur risque est très variable. D'après mes souvenirs de lecture, avec un risque modéré et à condition de rester totalement investi , les 10-15% annoncés par Fullpips paraissent raisonnables . Mais une fois encore , tout dépend du système !!!

.


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EasyTrader
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Messagepar EasyTrader » sam. déc. 03, 2011 10:46 pm

Un système de Donchian démarré en 1970 aurait génèré 160 000 000 000 en 2010 (oui il y a bien 10 "0") :
http://www.tradingblox.com/forum/viewtopic.php?t=7301

Sinon dans la vraie vie, je pense qu'il est difficile de faire mieux que James Simmons et son fonds renaissance: 38% par an pendant plus de 30 ans.
Et cela après déductions des management fees et performance fees qui sont sont honteusement élevées il me semble (j'ai plus les chiffres en tête).

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montechristo
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Messagepar montechristo » dim. déc. 04, 2011 9:10 am

Sinon, il y avait le fond Bernard L. Madoff Investment Securities LLC qui était pas mal non plus :D
Ok =>

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jctrader56
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Messagepar jctrader56 » dim. déc. 04, 2011 9:38 am

Les gérants de fonds tels Simmons cité par Easytrader , Buffet, McPike,etc...n'ont jamais respecté les règles définies ci dessus : risque 2% capital investi 10%.... ce qui explique leurs surperformances !!

armand453
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Messagepar armand453 » mar. déc. 06, 2011 12:59 am

Il y a les fonds de suivi de tendances aussi qui se debrouillent bien depuis une trentaine d'années, même si cette année est assez catastophique pour eux, sa rappel un peu la période 2004-2006 pour ceux qui les suivent. Un liste des plus connus:

Hawksbill Capital Management
Eckhardt Trading Copany (Celui-la est géré par un des fondateurs des Turtles)
Tactical Investment

Après ce genre de stratégie n'est pas adapté dutout a la personnalité de la plupart des personnes, avec ce genre de système c'est beaucoup de petites pertes pour de rare gros gains (30/60), et c'est du high variance trading c'est à dire qu'en appliquant ce genre de stratégies tu as tendance a redonner au marché un grand partie de tes gains sur positions ouvertes avant de déclencher un take profit (cad ton système qui pense que la tendance a changé).

NB : Tous ces fonds sont géres par des systèmes pas de discrétionnaire donc.
NB2: Par rapport à la question initiale d'apres ce que j'en sait (divers interviews) de ces gérants ils respectent ton premier critère, c'est à dire qu'il risquent moins de 2% par position, et, pour la plupart ils ajustent leur position de telles manières que si tous leur trades enclenché à un moment donné sont stoppés ils perdent entre 10-25% du capital.
"There are old traders and there are bold traders, but there are very few old, bold traders." Ed Seykota.


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