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par Swell
sam. janv. 12, 2013 6:04 pm
Forum : News & Feedback
Sujet : Interview de Perry Kaufman
Réponses : 26
Vues : 7185

Hi !
Merci pour ce cadeau, et meilleurs voeux à toute la Dream Team d' Alpha Novae, et aux membres du forum ! :-)
par Swell
sam. oct. 06, 2012 11:18 am
Forum : Actualités Trading Automatique
Sujet : Prochaine Rencontre Trading Automatique
Réponses : 37
Vues : 10571

Bonjour,
oui tout à fais Eric, le côté logistique simplifiée est loin d'être négligeable dans le cas d'une rencontre jointe à L'uni.
Pour ce qui est de Londres, le seul intérêt que j'y vois est de l'associer à des rencontres et visites avec des pros in situ (si possible, et ça rajoute une charge de travail à Nicolas) , ou d'aller tester le restau indiqué par Cyrille ;-)
C'est une vision égoïste, c'est vrai que ça arrangerait aussi Alpha Novae :-)
A+
par Swell
mar. sept. 25, 2012 6:04 pm
Forum : Backtesting
Sujet : backtest: méthodologie, métriques, outils et retours d'expérience
Réponses : 62
Vues : 12932

Bonsoir,
question bête pour ceux qui ont backtesté sur MT4 et Multicharts une même stratégie, quels sont vos retours en termes de résultats et temps de backtest ?
par Swell
jeu. sept. 20, 2012 6:58 pm
Forum : Actualités Trading Automatique
Sujet : Salon du Trading Septembre 2012
Réponses : 73
Vues : 19705

Warff, merci les gars,
J'espère pour vous que les sièges des lieux de conf' seront plus confortables qu'à Lyon, enfin pour moi ça allait vu mon gabarit de moustique ;-)

Si vous vous faites un bon restau, n'oubliez pas de temps en temps de lever les yeux et d'observer l'attitude des personnes aux autres tables en train d'écouter vos discussions, au "Bouchon des Filles" ça valait son pesant d'or ;-) hi hi hi , assez comique, perso j'ai savouré (comme les andouillettes !)

Bon salon, bonnes retombées pour Alpha Novae, bonne soirée disco sous les écrans du Fullpips Pro ( ;-) ) , et pleins de bons moments d'échanges et de convivialité à toutes et tous.

Swell

PS : (mode Prêt-à-tout ON) dites-moi juste qui je dois tuer pour un enregistrement vidéo, on peut négocier via mp :-)
par Swell
mar. sept. 18, 2012 7:51 pm
Forum : Actualités Trading Automatique
Sujet : Salon du Trading Septembre 2012
Réponses : 73
Vues : 19705

Arfff, suis en train de me mordre les %#!!# de ne pas "monter" (et ouais , suis du sssssuddd) vous retrouver dans le "Nooooorrrrd" (à lire avé l'assent) !!!

Salutations amicales à ceux que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Lyon , bon salon, bonnes bouffes et bons échanges, arghh, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, je me flagelle tous les soirs en me disant "Pourquoi t'y va pas ? Pourquoi t'y vas pas ? Pourquoi tu t'es pas démerdé pour y aller ?? "

Le webinaire, excellente idée ... j'aimerai vraiment assister aux conf's de Nicolas à posteriori, via net ou autre (enregistrement de dvd, apparemment en lisant la file, c'est pas le trip du salon).

Allez, bon salon les Algos :-)
par Swell
dim. sept. 16, 2012 8:45 pm
Forum : Metatrader
Sujet : Stockage local de l'historique des Ticks sur MT4
Réponses : 6
Vues : 2088

Jette un oeil du côté des fichiers de log (le journal).
J'ai eu le cas en backtest, où ils atteignaient des tailles ... respectables.
ça peut peut-être venir de là.
par Swell
ven. sept. 14, 2012 4:46 pm
Forum : Suivi des systèmes
Sujet : EA en réel : réglages d'origine ou optimisation régulière ?
Réponses : 4
Vues : 2410

Bonjour !
J'ai actuellement un EA qui tourne en réel , en H4.
Ma démarche a été la suivante (une fois le robot codé, merci Alpha Novae ;-) )
- backtest sur une période antérieure (genre année 2010), optimisation sur cette année-là, sélection des paramètres en "plateau" (afin d'offrir plus de polyvalence et éviter la sur-optimisation)
- forward-test en aveugle sur la période qui suit (ex: année 2011) , avec les paramètres précédemment choisis, sans les modifier
- test compte démo, histoire de voir si l'EA fonctionne correctement
- passage en réel .

Je m'interroge sur un point. Faut-il se borner à conserver vaille que vaille les réglages du départ , ou est-il intéressant de procéder à de nouvelles optimisation afin d'adapter au mieux le système (dans ses limites intrinsèques) aux changements de marché ?
Et en ce cas, serait-il intéressant de répéter la procédure décrite plus haut en "glissant" , par exemple une fois par mois, ou de tenter l'optimisation régulière sur les six derniers mois (par exemple) , avec le risque de la sur-optimisation ?

Vous qui avez un ou plusieurs EA qui tournent en réel (et les autres aussi ;-) ) , je suis sûr que vous vous êtes déjà posés cette question ...

Je pense qu'il serait intéressant de partager nos expériences là-dessus.

Pour ma part, j'avoue être de plus en plus tenté par l'expérience "glissante".

Ou par exemple conserver l'EA tel quel en réel, balancer l'EA optimisé "glissant" en démo (chez le même broker) , et pouvoir comparer en parallèle (même si les conditions démo ne seront jamais identiques aux conditions réelles).

Merci pour vos réponses :-)
par Swell
ven. sept. 07, 2012 6:02 pm
Forum : Systèmes commerciaux et black box
Sujet : Expert Advisor FullPips Pro II
Réponses : 804
Vues : 123926

FullPips a écrit:

Ce qui prouve que non seulement le FullPips Pro est plus fort que le marché, mais il triomphe même des artifices et manipulations des banques centrales smile



Félicitations en tout cas Fullpips, ton travail est absolument .... remarquable !

As-tu une opinion justement sur les derniers moves sur EURCHF ? (warf, je te revois interpellant le conférencier à l'uni pro-at sur sa strat et ses commentaires sur la Suisse ;-) )
par Swell
ven. sept. 07, 2012 5:36 pm
Forum : LMAX Exchange
Sujet : Données Historiques LMAX (ticks par ticks ou minutes)
Réponses : 13
Vues : 5622

Sapristi ! Que le Grand Cric me croque !

whoops a écrit:

Hello, ça en être une très bonne idée !



Je dirais même plus, ça en être une très bonne idée !!!!
par Swell
ven. sept. 07, 2012 5:21 pm
Forum : Prorealtime
Sujet : backtests avec 2 moyennes mobiles
Réponses : 7
Vues : 3694

Salut Ruliann,

ruliann a écrit:

salut Swell

ah oui effectivement si tu as des liens je suis preneur.



Je t'en donnerai juste un :

http://www.trading-automatique.fr/index.php?option=com_agora&task=topic&id=513&Itemid=2#p5082

Un parce que cette file est dense, et contient plein de liens . Avec ça, t'as déjà de quoi bosser ;-)

ça parle de MT4, pas de prt, mais elle contient plein d'infos sur les moyennes décalées vers le passé, comme les utilisait Hurst . Retrouver cette file m'a ramené moi aussi dans le passé, au début de cette file je ne codais pas sur MT4 :-)

Faudrait que je m'y replonge, il y a des tas de concepts fichtrement intéressant dans Hurst.

Concernant PRT, les backtests sont ... comment dire .... très limités. C'est la raison pour laquelle au départ j'avais d'ailleurs basculé sur MT4.

Surtout, il ne considère pas les variations intra-barres.
En backtest sur PRT, j'avais pu donc acheter la clôture et vendre l'ouverture dans une superbe bougie daily bien baissière , qui n'avait fait que dégueuler toute la journée . Je parle bien d'un long, pas d'un short ! En réel, évidemment impossible. A partir de là, le backtest perd de sa crédibilité ;-)

A+, bonne lecture

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