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par JRB
ven. mars 10, 2017 2:45 pm
Forum : Exécution des Ordres
Sujet : Modification du bid ou du ask
Réponses : 8
Vues : 3037

Re: Modification du bid ou du ask

Il n'est jamais trop tard pour bien faire alors je livre ma réponse sur le sujet, cela servira peut-être à quelqu'un un jour.

Il est impossible de tester les ordres LIMIT en mode démo chez LMAX.
En fait quand on analyse le fonctionnement c'est parfaitement compréhensible.
Avec un ordre LIMIT on modifie le marché mais vu que c'est une simulation personne ne voit l'ordre donc LMAX n’exécute l'ordre que si le cours vient toucher l'ordre que vous avez placé.
par JRB
mar. févr. 17, 2015 7:44 pm
Forum : Exécution des Ordres
Sujet : Modification du bid ou du ask
Réponses : 8
Vues : 3037

Merci pour ta réponse tutu, mais mon problème est subtil ;

tutu a écrit:

Par contre oui, si tu places un BID à 50.6 et que le meilleur BID était à 50.5 alors le book aurait dû être modifié.



Là se situait mon premier problème : si je place un ordre à 50.6 et que je vais voir via l'appli web je vois bien mon ordre, seulement quand j'avais posé ma question je n'avais pas fais ce test et m'était contenté de regarder le flux de données que je recevais par l'api et dans le cours reçu, mystérieusement mes ordres n'apparaissaient pas.

J'ai également fait un test avec deux comptes ; Je passais des ordres LIMIT avec l'un grâce à l'api et je les récupérais avec l'autre via l'appli web. J'ai pu vérifier que mes ordres limit pouvaient trouver preneur sans mouvement brutal du ask ou bid.

tutu a écrit:

ca n'est parce que tu mets un ordre au meilleur BID que tu es automatiquement exécuté



Je suis tout à fait d'accord avec ça et ma question était en fait "Pourquoi est-ce que ce n'est jamais exécuté ?"
Si le cours est à 51.5 et 50.5 et que moi je suis LIMIT BUY à 50.6 il peut très bien se trouver un vendeur qui prenne mon ordre. Si ça se produit mon ordre disparaitra et le cours reviendra à 51.5 et 50.5, mon ordre aura été accepté et le ask ne sera pas descendu à 50.6

Je suis d'accord qu'il faut en permanence se réadapter au cours, que l'exécution n'est pas automatique mais quand même, j'ai fait tourner mon algo toute la journée de hier sur le platine et l'or en euros et mes ordres n'ont été exécutés que lors de mouvements brutaux du marché, c'est à dire que lorsque le ask descendait en dessous de mon limit buy ou vice-versa. Jamais je n'ai pu voir une exécution avec le spread écarté (comme dans le test que j'ai fait via l'appli graphique)
Je suppose que c'est parce que je suis en démo et que le comportement doit être différent.
par JRB
jeu. févr. 12, 2015 3:24 pm
Forum : Exécution des Ordres
Sujet : Modification du bid ou du ask
Réponses : 8
Vues : 3037

Merci pour ta réponse Surfeur,

Ce que tu dis me fais plaisir parce que figure toi c'est exactement ce que je m'attendais à trouver mais si je poste sur le forum c'est justement parce que ce n'est pas cela qui se produit.
Après avoir placé mon ordre limit BUY à 50.6 le bid peut bien fluctuer à 50.7 ou 50.5, l'ordre n'est jamais attrapé. L'exécution ne se produit que si le ask descend à 50.6 et ce n'est pas un problème de vitesse, de ce coté là l'algo est bien rodé. J'ai simplement analysé les ordres passés et les exécutions, et les ordres LIMIT n'ont pas modifiés le bid ou ask, en fait c'est comme si c'était un ordre MARKET à seuil programmé.
Après avoir contacté LMAX à ce sujet ils m'ont certifié que ce comportement est normal ce qui va à l'encontre de ce que l'on peut lire sur le forum ou même à d'autres endroits.

Est-ce que quelqu'un a déjà observé le même comportement que moi ou a réussi à proposer ses propres prix ?
par JRB
lun. févr. 09, 2015 2:48 pm
Forum : Exécution des Ordres
Sujet : Modification du bid ou du ask
Réponses : 8
Vues : 3037

Je viens de faire différents tests avec les ordres LIMIT chez LMAX et j'ai remarqué que lorsqu'on plaçait un ordre dans le spread celui-ci est exécuté seulement si le cour touche notre ordre alors que je pensais initialement que lorsqu'on envoyait un ordre d'achat juste au-dessus du bid on modifiait le bid en cours.

Par exemple pour illustrer ce que je veux dire prenons un ask et un bid à respectivement 51.5 et 50.5 ; si je place un ordre LIMIT ASK à 50.6 je m'attendais à voir le bid monter à 50.6 alors que mon ordre reste en attente jusqu'à ce que le ask descende à 50.6 pour être exécuté.

Ma question est donc : est-il possible de proposer son propre bid ou ask et si oui comment ?
par JRB
lun. sept. 01, 2014 3:07 pm
Forum : Microstructure des marchés
Sujet : Fonctionnement d'un système de démo
Réponses : 6
Vues : 1347

Quelles sont les principales différences que tu as vu entre le mode réel et démo à propos des ordres limit ?

Est ce que tes exécutions se sont toujours produites aux prix que tu souhaitais ?
par JRB
sam. août 30, 2014 10:09 pm
Forum : Microstructure des marchés
Sujet : Fonctionnement d'un système de démo
Réponses : 6
Vues : 1347

Ce test avait du être exécuté sur l'or/dollars je crois et sur le compte démo de LMAX.

Par contre je comprend pas pourquoi tu parles de slippage. En plaçant un ordre limit je dis que j'achète ou je vends à tel prix et c'est le serveur qui exécute l'ordre lorsque un acheteur ou en vendeur se présente. Dans ce contexte le seul "slippage" que je pourrais trouver, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'un autre ordre limit vienne mettre dans la fil mon propre ordre mais dans ce cas là il ne serait pas exécuté.
Il me semble d'autre part qu'avec ce type d'odre (limit) on passe justement fournisseur de liquidité, non ?

Comme le dit Surfeur en mode démo les odres limit ne valent pas grand chose, comme je le disais précédemment je pense que le serveur exécute les ordres limit en fonction du bid et ask réels.

Avant il y avait un serveur preview.lmax qui ne correspondait en rien aux cours réels et je me demandais si justement ce n'était pas les intervenants en mode démo qui faisaient bouger les choses. J'ai essayé d'y accéder mais il semble avoir disparu, quelqu'un sait ce qu'il en ait ?
par JRB
mer. août 27, 2014 10:20 pm
Forum : Microstructure des marchés
Sujet : Fonctionnement d'un système de démo
Réponses : 6
Vues : 1347

Bonjour,

Je viens de faire quelques tests avec des ordres limit et je me demande si le mode démo est représentatif de la réalite.
Je m'explique ; En mode démo les cours sont calqués sur les cours réels, le fait d'acheter de grandes quantités ne fera pas monter les cours plus que ce qui se passe en mode réel. Lorsqu'on pose un ordre limit dans la réalité on attend que quelqu'un l'accepte. Mais en mode démo que ce passe-t-il ? J'ai vu les cours descendre alors que j'avais un ordre limit à l'achat. Cela n'aurait jamais du se produire, j’offrais le meilleur bid et il n'avait pas trouvé preneur, dans la réalité il ne serait jamais descendu non ?

D'autres part j'ai eu un ordre de vente limit à 1.50084 qui à trouvé preneur à 1.50073. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? je pensais qui si je décidais d'acheter à tel prix personne ne se permettait de changer ça. Encore quelques chose que je n'ai pas encore compris ou est-ce justement à cause du mode démo ?
par JRB
mer. août 27, 2014 4:51 pm
Forum : Indicateurs
Sujet : profondeur du carnet d'ordre
Réponses : 8
Vues : 1930

Ok merci Surfeur,

J'ai envoyé un mail à LMAX.
Je comprend pas bien par contre la raison qui les as poussé à en limiter l'accès.
par JRB
sam. août 23, 2014 1:09 pm
Forum : Indicateurs
Sujet : profondeur du carnet d'ordre
Réponses : 8
Vues : 1930

Comment accède-t-on à la profondeur du carnet d'ordre ? J'ai essayais de faire un .get(1), 2, 3, ... sur "orderBookEvent.getAskPrices()" mais ça ne donne rien. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas demandé à LMAX de me la donner ou est-ce parce que je n'y accède pas de la bonne manière ?
par JRB
lun. oct. 07, 2013 8:50 am
Forum : Metatrader
Sujet : Différences entre MetaTrader et l'API LMAX
Réponses : 5
Vues : 1550

Merci pour ta réponse Nicolas, je vais donc continuer sur ma lancée pour le moment.
Si tu as besoin de béta-testeur pour la version 3 je me porte volontaire. Est-il prévu de rendre cette version open-source ?

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