Voici  le dernier volet mais pas le moindre de cette série concernant l'apprentissage du trading quantitatif / algorithmique par les livres (extrait traduit et complété du blog Quantivity)

Partie 1 :  Aperçu de la finance quantitative
Partie 2 :  Les fondamentaux des mathématiques financières
Partie 3 :  Modélisation et analyses mathématiques financières modernes

Cette troisième partie se concentre sur l'analyse et la modélisation financière en considérant que le lecteur a une bonne compréhension des mathématiques financières grâce à la partie 2 et un aperçu général du trading systématique et quantitatif grâce à la partie 1. Après cela, vous devriez être capable à la fois de construire des systèmes de trading intéressants et de comprendre la dynamique des microstructures qui dirige le market making moderne (sell side) et le trading de blocs (buy side).

Commençons par une introduction au séries financières, à la dynamique des actifs, à la volatilité et la modélisation des prédictions :

• Analysis of Financial Time Series, par Tsay: standard sur les séries temporelles appliquées à la finance
• Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, par Alexander: introduction excellente à la modélisation et prédiction financière
• Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, par Taylor: classique sur le modélisation et prédiction financière

Continuons par la théorie moderne des portefeuilles et l'ingénierie financière :

• Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, par Elton et al.: standard sur la théorie du portefeuille moderne
• Options, Futures and Other Derivatives, par Hull: référence absolue comme introduction à l'ingénierie financière
• Active Portfolio Management, par Grinold & Kahn: introduction standard au management quantitatif des portefeuilles par leurs inventeurs
• Principles of Financial Engineering, par Neftci: ingénierie financière intermédiaire

Puis la volatilité pour les options et la corrélation/dispersion pour l'arbitrage :

• Volatility and Correlation, par Rebonato: excellente couverture de la volatilité et de la corellation
• Volatility Trading, par Sinclair: arbitrage de volatilité par un trader indépendant
• Volatility Surface, par Gatheral: couverture théorique des modèles de volatilité par un chercheur renommé
• Options as a Strategic Investment, par McMillan: introduction classique au hedging par dérivés et trading de volatilité
• Option Volatility & Pricing, par Natenberg: introduction au trading de volatilité daté

Enfin, étudions la haute fréquence et les microstructures du marché pour appréhender les bases du sell et buy side moderne :

• Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners, par Harris: introduction aux effet des microstructures du marché
• An Introduction to High-Frequency Finance, par Dacorogna et al.: introduction théorique et un peu daté à la haute fréquence avec accentuation sur le Forex
• Empirical Market Microstructure, par Hasbrouck: microstructure des marchés actions avec une couverture des modèles théoriques standards (intermédiaire)
• Microstructure Approach to Exchange Rates, par Lyons: microstructures Forex couvrant à la faois les modèles théoriques et empiriques (un peu daté)
• Market Microstructure Theory, par O’Hara: introduction classique à la théorie des microstructures (daté)
• Optimal Trading Strategies, par Kissell and Glantz: introduction pratique à la question de l'exécution et de l'impact sur les marchés
• High Frequency Trading : A practical guide to algorithmic strategies and trading systems, par Irene Aldridge : récente introduction au trading haute fréquence

Voilà, vous pouvez dès à présent vous plonger dans les publications scientifiques actuelles pour en savoir plus.