Cet article fait suite à la présentation du système de Money Management basé sur le TSSF (Trading System Safety Factor) adapté aux systèmes de trading. Afin de pouvoir le backtester et le proposer aux clients de Trading Automatique, j'ai développé un framework mettant en oeuvre ce money management et pouvant être facilement intégré dans la plupart des EAs. Voici quelques résultats de mes expériences que vous pourrez trouver dans la file originale du forum ici.

Dans quels cas ce système de Money Management peut vous être utile?

- Vous avez un système de trading qui enchaine des séquences de bons résultats avec des séquences plus difficiles?
- Vous avez un système dépendant fortement de certaines conditions de marchés qui sont cycliques?
- Vous souhaitez augmenter vos gains à risque constant?
- Ou vous souhaitez diminuer vos risques de manière plus importante que vos gains?

Si vous répondez oui à une de ces questions, ce système de Money Management devrait vous convenir et vous devriez être intéressé par les résultats des backtests.

1ère Stratégie backtestée

Voici un backtest de 4 ans sur l'EURUSD d'un EA présentant clairement deux phases: une première phase de pertes assez régulières et une autre ensuite de gains.  Voici l' equity curve du backtest avec une stratégie de Money Management classique avec prise de position de taille unique égale à 1 lot. Je rappelle que cette stratégie possède sa propre manière de gérer les stops, les take profits, etc, ce qui ne sera d'ailleurs pas modifié par le Money Management basé sur le TSSF.

Voici l'equity curve et les statistiques du backtest:

Le facteur de profit est de 1.12 et le drawdown est de 25%.

A la lecture de ce graphe nous voyons que les périodes de bonne corrélation au marché sont longues. Prenons donc une fenêtre de 80 trades pour notre calcul du TSSF et voyons ce que donne l'application de cette stratégie.

Les tailles des lots sont déterminées de la manière suivante:

• Si tssf<1 lot=0.5
• Si tssf>1 lot=1.5

Les résultats sont bons puisque le facteur de profit est passé de 1.12 à 1.24 et le drawdown est passé de 25% à 11%.

Essayons cette fois ci, toujours avec la même stratégie de départ, avec un investissement un peu plus agressif. Les tailles des lots sont déterminées de la manière suivante :

• Si tssf<0.5 lot=0.1
• Si ((tssf>0.5) et (tssf<=0.75)) lot=0,2
• Si ((tssf>0.75) et (tssf<=1)) lot=0.5
• Si ((tssf>1) et (tssf<=1.25)) lot=1.5
• Si ((tssf>1.25) et (tssf<=1.5)) lot=2.0
• Si ((tssf>1.5)) lot=2.5

Les résultats sont encore plus concluants car malgré des gains plus importants (facteur de profit passant de 1.12 à 1.31), le drawdown passe de 25% à 10% grâce à l'utilisation de la méthode de Money Management.

2ème Stratégie backtestée

Voici un nouvel exemple avec une stratégie plus "vallonnée" et moins régulière que la précédente. Le backtest est de nouveau réalisé sur 4 ans avec EURUSD en H1.

Testons tout d'abord cette stratégie avec une taille de position constante égale à 1.0 lot.

Nous pouvons remarquer que le drawdown maximal est de 13% et que la stratégie est finalement perdante avec un facteur de profit de 0.99.

Voici les résultats que l'on obtient en utilisant la stratégie de Money Management basée sur le TSSF avec une fenêtre de 20 trades pour le calcul du TSSF et une prise de position respectant les règles suivantes:

• Si tssf<1 lot=0.1
• Si ((tssf>1) et (tssf<=2)) lot=1.0
• Si ((tssf>2) et (tssf<=3)) lot=1.5
• Si ((tssf>3)) lot=2.0

Le but est de prendre des positions de taille quasi nulle lorsque la valeur du TSSF est très basse et au contraire prendre de grosses positions les périodes où le système est gagnant.

Les résultats parlent par eux même puisqu'on passe d'un dradown de 13% à 5% et d'un facteur de profit de 0.99 (système perdant) à 1.17 (système gagnant). Le tout avec la même stratégie mais avec en plus un système de money management prenant en compte les périodes pleines et creuses du système pour en adapter le volume des prises de position.

NB: Trading Automatique a programmé cette stratégie de Money Management et l'a rendue compatible avec la majorité des EAs de Metatrader. Pour plus de renseignements, vous pouvez suivre cette file du forum trading automatique ou me contacter.