|
Recherche Stratégie Trading Systématique
Réussir en trading
La réussite en trading, quelle que soit votre définition personnelle de cette finalité, n’est pas vraiment une question de chance, de potentiel ou de fatalité (si absence de réussite). Il s'agit davantage d'une question de travail, de réflexion, d’observation, mais aussi de méthode, de processus d’évaluation et de validation, et enfin de discipline dans l’action. Bien évidemment, je vous propose ici ma définition. Libre à vous de partager la vôtre. En effet, je pense que tout individu en quête d’adrénaline, de sensations fortes, d’explosions de joie et de colère, vivra surement en trading des moments très intenses, voire inoubliables, mais surement très coûteux et in fine terriblement douloureux. Pour les sensations fortes, sans la douleur, le saut en parachute, avec un parachute et accompagné d’un professionnel, me semble beaucoup plus adapté. Ou alors, pourquoi pas un tour de « grand huit », qui, à l’instar du trading, vous impose de payer un nouveau droit d’entrée à chaque nouveau tour?
Ne confondez pas ProRealTime, ProStation et PlayStation… Défoulez-vous dans un univers ou le « Game Over » est sans conséquence sur votre portefeuille et votre moral, ou la frustration de l’utilisation répétitive de la fonction ‘Replay’ ne dure qu’un instant. Certes le « Paper Trading », ou « trading simulé » peut aussi être une alternative…en réponse aux compulsions d’un égo impatient. Toutefois, quelle frustration si vous accumulez des gains virtuels importants… Quelle colère de n’être riche que dans « trade ville ». Le syndrome de « second life » vous guette et nul doute que vous serez alors tentés de passer rapidement en réel en augmentant la mise… pour rattraper votre retard. Si telle est votre réaction, et que votre premier trade en réel est gagnant..., alors prenez le pactole et fuyez vos écrans !! Vous aurez certes à gérer la frustration de ne pas avoir « misé » dix fois plus, ce qui est beaucoup plus agréable que de gérer celle d’avoir tout reperdu par cupidité. Enfin, facile à dire puisque nous ne nous en rendons compte qu’au deuxième tour, après avoir tout perdu.
Oui, bien évidemment… « Pas vu, pas pris… », Oui… « Pas vendu, pas perdu »... Certes… mais après quelques pirouettes et tirades de café, la sanction tombe, tôt ou tard. Et le compte des résultats, inévitable à la fin de la journée est navrant. Comment ai-je pu perdre autant? Pourquoi n’ai-je pas dépensé mon capital autrement? Plus intelligemment !! Vous vous reconnaissez ? Moi aussi…
La simplicité du constat est à la portée de tous… Alors comment faire? Je vous propose une tentative d’explication.
La ceinture et les bretelles
Vous pourriez longuement débattre de la répartition, mais j’ose penser que vous serez d’accord avec l’idée que réussir en trading c’est combiner la réflexion a priori (70%), la prise de position (5%), et la réflexion a posteriori (25%). La troisième étape est quasi totalement ignorée de la majorité des traders. C’est pourquoi je choisis de la laisser de coté. Peut-être un sujet à part entière pour un article à venir.
Concentrons-nous alors sur les 75% restants. Si vous considérez un trade perdant comme un accident, alors je vous propose la représentation suivante de l’accidentologie ! (J’ai emprunté et quelque peu modifié l’image de fond. Mes remerciements à son concepteur).
Lorsque vous prenez une position sur les marchés, c’est un peu comme si vous participiez à une course d’orientation avec l'ennemi. Vous pouvez vous aventurer la fleur au bout du fusil, ne prendre qu’une balle dans le pied, ou encore vous faire tuer. Vous pouvez aussi vous munir d’un équipement approprié à l’environnement, d’une carte, d’une boussole et préparer votre bataille. En d’autres termes, vous avez le choix entre 3 possibilités, illustrées ci-dessus.
Dans tous les cas, vous passez par les cases « Emotions » et « Stratégie ». Plus précisément vous passez au travers, consciemment ou non, car il s’agit de parois sous-jacentes, fines et floues. Nous ne pouvons pas faire sans elles… Et trop souvent, pour simplifier, l’échec en trading se résume au cocktail suivant « Trop d’émotions + Trop peu de stratégie »
Non, non !! Me direz-vous ! Avec un robot de trading, j’exclue les émotions. Ah bon ? Donc aucune joie à l’issue de la première journée de fonctionnement ! Aucune colère lors du premier bug ? Aucune peur à l’idée que ce robot bug et dilapide tout votre capital ? Bref, Trading = Emotions !
Coté stratégie, nous ne pouvons pas faire sans… non plus. Vous êtes dubitatifs ? Alors considérez l’absence de stratégie comme une stratégie. 
La ceinture
Pour une grande majorité de traders, l’échec en trading résulte de l’économie de la réflexion a priori et de la mise en place d’une stratégie. Pourquoi ? Parce qu’une telle réflexion est contraignante, et aussi parce que parfois c’est le premier niveau d’incapacité du trader débutant. Face à l’effort requis et l’attente nécessaire à la mise en place d'une stratégie gagnante, la réponse impulsive sous l’autorité de l’impatience et des émotions est de passer à l’action. « J’vais commencer petit et on verra bien ». Si c’est ce que vous pensez, alors retournez à la case émotions, et demandez-vous ce que vous êtes venus chercher sur les marchés financiers… un gain en capital mesuré en réponse à une réflexion approfondie et validée, ou alors du fun et des sensations fortes.
La ceinture, c’est le chemin numéro 1. Ne cultivez pas l’illusion ! Evaluez honnêtement vos idées de trading et confrontez-les directement aux marchés financiers en vous assurant que leur mise en application sur un historique de données présente un résultat assez encourageant pour envisager d’investir votre capital ! Oui, cela ne vous garantira pas l'obtention d'un résultat à l'identique dans le futur, mais cela vous évitera de perdre tout votre capital naïvement, et rapidement.
« close the loop ». Les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances ? C’est déjà une victoire, une prise de conscience que la réflexion a priori doit être approfondie. Que votre stratégie de trading est trop simple, ou trop compliquée, ou pas assez complexe... dans tous les cas perdante.
Avant de vous lancer dans le trading !! Répondez à ces questions !!
-
Quel est votre signal d'entrée en position ?
-
Quel est votre prix stop ?
-
Quel est votre objectif de prix, une fois en position ?
-
Quel est votre signal d'invalidation ?
-
Quel est votre signal de prise partielle de bénéfice ?
-
Quel est votre signal de sortie de position ?
Vous avez les réponses ? Alors répondez à celles-ci... Si vous aviez utilisé votre stratégie, en 2010.
-
Quel gain ou perte au total ?
-
Combien de trades gagnants et perdants ?
-
Quel montant maximum des trades perdants ?
-
Combien de trade financés ?
-
Combien de trade ayant atteint l'objectif ?
Mais aussi,
-
Combien de temps pour financer votre position en moyenne ?
-
Combien de temps pour un trade gagnant en moyenne ?
-
Combien de temps pour atteindre l'objectif en moyenne ?
etc., etc.
La liste des questions peut être encore longue. Si vous avez des interrogations, relisez cet article.
Toutefois, si vous n'avez pas la réponse aux questions ci-dessus, vous partez en trading la fleur au bout du fusil.
Les bretelles
C’est le chemin numéro 2. Bien évidemment, toute stratégie inclut un certain pourcentage de positions perdantes. Il peut être de 10%, 20%, 30%, etc. Le plus important, une fois que votre stratégie de trading est satisfaisante, est de limiter l'impact de ces positions perdantes dans votre compte de résultat final. Et pour cela, vous devez, de préférence en même temps que la prise de position, placer un ordre de sortie (dit stop) pour limiter votre perte à un montant au préalable décidé, au cas ou les prix évolueraient soudainement dans le sens contraire de vos prévisions.
La bétise
C’est le chemin numéro 3. La stratégie du petit cochon qui construit sa maison avec de la paille. Une sorte d'expérience unique... vous allez voir votre capital fondre comme neige au soleil. J'ai vécu cette douloureuse expérience...
Le "Money management".
Bien sur que non, je n'ai pas oublié le "
Money Management", discipline incontournable pour garantir la réussite de votre statégie de trading. Toutefois, je le considère comme inplicitement imbriqué dans les chemins numéros 1 et 3. En effet, certains le définissent dans leur stratégie. C’est effectivement là qu’il doit être introduit d’un point de vue évaluation et validation. Toutefois, opérationnellement, il trouve sa place au niveau du chemin numéro 2. Il peut aussi prendre une forme plus générale en définissant des règles plus génériques telles que la perte maximum quotidienne autorisée, le nombre maximum de positions simultanées, etc. Comme la réflexion a posteriori, le MoneyManagement est sûrement un sujet méritant plus qu'un seul paragraphe.
Conclusion
Selon le concept de l'accidentologie en trading, 2*3 (comprenez deux fois le chemin numéro 3) n’est pas égale à 6 !! 2*3 = Je plaque tout, le trading, ce n’est pas pour moi !!! Réussir en trading, c'est fuir cette équation de l'échec.
Certes, peut-être que cette conclusion est pertinente… selon votre personnalité et votre niveau d'expérience. Peut-être que le trading ne correspond pas à vos attentes. Mais peut-être qu'il s'agit seulement d'un mauvais départ? Alors pourquoi prendre le risque de perdre deux fois votre mise de départ… de jeter le bébé avec l'eau du bain, pour prendre une décision objective?
Grégoire Tardy
Mars 2011
|
|
|
Le service de programmation de Trading Automatique a été lancé en juillet - août 2009. Un an après, et avec des centaines de stratégies automatisées, il est temps de faire un petit bilan qui sera je l'espère utile a tous.
Avant de commencer, voici une petite mise en perspective. Le service de programmation prend en charge la plupart des plateformes de trading sérieuses permettant le trading automatique et propose également la mise en place de systèmes directement connectés aux brokers via API ( sans passer par une plateforme). La plupart des automatisations se font sous MetaTrader, mais aussi sous JForex, MultiCharts, etc.
Nos clients quant à eux sont pour la plupart des traders individuels, des gérants de hedge funds à "taille humaine" ou en devenir, et venant d'une vingtaine de pays différents mais principalement de France, Suisse et Belgique.
Bref, voici pour le contexte et avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques avertissements :
- les stratégies sont la propriété intellectuelle de nos clients et nous restons donc muets a leurs sujets... même sous torture (ou contre de grosses liasses de billets comme on nous l'a déjà proposé).
- nous sommes des experts techniques, des consultants en trading automatique, mais nous n'avons pas d'activité de trading sur compte propre et nous ne vendons pas de black box. La boutique permet d'acheter des utilitaires mais pas des automates avec une quelconque stratégie secrète. La raison est simple. Programmer pour les uns et vendre à d'autres représente un conflit d'intérêt évident (qui au passage ne semble pas poser de problèmes déontologiques a beaucoup de nos collègues).
Qu'est-ce que l'on vous donne à programmer au juste?
Nous avons plusieurs types de demandes. Evidemment il faut commencer par séparer les demandes de programmation d'indicateurs et d'automates de trading. Les indicateurs permettent d'analyser le marché et d'en faire ressortir plusieurs caractéristiques, tandis que les robots se basent ou pas sur ces indicateurs pour ouvrir et fermer automatiquement des ordres, ou bien juste vous alerter lorsque certaines conditions de marchés sont réunies. Dans ce cas, ils laissent au trader le choix de valider ou pas un ordre (trading semi-automatique).
Au niveau des robots de trading, plusieurs catégories existent également :
- les utilitaires : des robots basiques pour faciliter la vie du trader. Par exemple, gérer les stops et take profits automatiquement comme le robot AutoPilote. Il n'y a rien de secret ici mais ça décharge énormément le trader manuel qui peut alors utiliser son temps et son attention de manière plus utile.
- les algorithmes simples: des automates assez simples permettant de réaliser certaines routines. Par exemple, mettre en place un ordre OCO (One Cancels the Other) pour du trading de news, déclencher des achats sur des croisements de pivots, etc.
- les white box : un robot complet avec des règles d'entrées, de sorties, de
money management, etc. Pourquoi white box et pas black box? Puisqu'ici aussi bien le développeur que le client connaissent parfaitement les règles qui régissent le robot.
Le trading automatique, arnaque ou ça marche?
Une question éternelle. Je vous conseille la lecture de deux articles : les avantages et inconvénients du trading automatique et 5 contre-vérités autours du trading automatique.
Cette question ne concerne ici évidemment que les white box par rapport aux diverses catégories évoquées ci-dessus. Tout d'abord, il est difficile de dire si une stratégie marche ou ne marche pas sans études approfondies. Tout dépend du marché, de la période backtestée, du timeframe, des combinaisons de paramètres, etc. Bref un travail de fourmis que nous ne faisons pas, hormis si on nous le demande expressément. En effet, le robot étant programmé, son auteur peut alors le backtester sans problème par lui-même.
Si on fait abstraction des stratégies fortement corrélées a une configuration de marché (cf alphabilité) et que l'on regarde les choses d'un point de vue global, il est certain que beaucoup de stratégies sont a mettre à la poubelle. Trouver un automate performant sans draw downs importants est un travail de longue haleine qui nécessite persévérance et apprentissage.
Mais d'un autre côté, je peux affirmer avec certitude qu'il y a des robots qui marchent. Sous plusieurs supports, sans être optimisés, et le tout sur plusieurs années.
Et il ne faut surtout pas oublier que découvrir qu'une stratégie ne marche pas est :
- avant tout une économie d'argent qui ne disparaîtra pas.
- une source d'enseignements sur le fonctionnement du marché.
- et éventuellement une base pour une prochaine qui fera mieux.
Les erreurs classiques
L'erreur classique des débutants est de faire un peu trop confiance à leur sens visuel. On multiplie les indicateurs avec de belles couleurs ou aux noms marketings car visuellement ils semblent bien se comporter. Mais les backtests ne pardonnent généralement pas.
Avant de se lancer tête baissée avec un indicateur, je donnerais ces quelques conseils :
- Vérifiez minutieusement que le retard de l'indicateur sur les prix ne diminue pas complètement l'alpha (la rentabilité) au point de le rendre négatif en prenant en compte les frais.
- Vérifiez que votre indicateur ne repeint pas le passé. En effet, des petits malins écrivent des indicateurs qui modifient leurs valeurs passées en fonction des données présentes. Et tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile de prédire le passé quand on connait le présent... Pour n'en citer qu'un, l'indicateur des bandes de gravité de M. Belkhayate tombe dans ce travers...
- Ne tenez aucune information pour acquise sans vérifications méthodiques, quand bien même elle viendrait du livre d'un des gourous du trading les plus respectés.
- Les indicateurs les plus complexes ne sont pas forcément ceux qui donneront les meilleurs résultats. Utiliser de manière originale des indicateurs classiques paie tout autant, voire plus.
- On peut faire des robots de trading sans indicateurs...
Une autre erreur classique est le choix du timeframe. Le débutant a tendance à préférer les UT très courtes et se retrouve plumé par les frais. Élargissez votre UT et votre système sera souvent plus profitable. Je ne dis pas évidemment que les UT courtes ne sont pas exploitables, mais il faut le faire en connaissance de cause et avec un compte adapté (ECN Non dealing desk). Les petites UT nécessitent une maîtrise de la micro-structure des marchés qui ne s'acquiert pas facilement.
La meilleur stratégie programmée
Au risque d'en décevoir certains, je ne suis bien évidement pas habilité à dévoiler le moindre détail des stratégies gagnantes qui sont passées entre nos mains. Ce que je peux toutefois affirmer, c'est qu'il faut :
- de la persévérance (ça fait plus bosser le programmeur, mais ça paie...)
- de la minutie : travailler les entrées, les sorties, le money management, etc.
- penser différemment ("out of the box").
- et... une part de chance (les plus grandes découvertes ont souvent été fortuites).
Si vous voulez en savoir plus ou avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous ou dans le forum. Ceci pourra faire l'objet d'un nouvel article.
|
|
Voici le troisième article d'une série rédigée par Laurhaq à propos d'un nouveau système "NewsImpactLHT" basé sur les news. Dans cette série, Laurhaq réalise un véritable travail de recherche systématique pour mettre au point son système et en valider et améliorer le biais. Laurhaq en n'est pas à son premier système puisqu'il est le créateur de PhoenixLHT, un système actions très profitable depuis plusieurs années. Vous pouvez suivre l'actualité au jour le jour de PhoenixLHT et NewsImpactLHT sur leur blog respectif.
Premier article : News Impact: Trading systématique des news
Deuxième article : News Impact : premier bilan
Bonjour à tous,
Cela fait un mois que je vous ai proposé un 1er bilan de mes recherches sur les possibilités de News Impact. Je vous propose un nouveau bilan pour voir si les résultats évoqués ont tenu durant ce mois.
En un mois, 368 données sont venues compléter les premières
Etude par pays de News Impact :
J'ai repris l'étude du mois de janvier pour comparer.
Cliquer pour agrandir
Ci-dessous en ne prenant que les pays dont l'impact des news est évident. Nous remarquons que les résultats pour le japon sont plus mitigés.
Cliquer pour agrandir
Etude par heure de News Impact:
Pour le cac, nous constatons que l'horaire le plus favorables et le créneau 14h00-16h00...
Pour l'€/$ trader la news peut se faire de 8h00 à 16h00 !
Janvier:
Cliquer pour agrandir
Févier :
Cliquer pour agrandir
Etude par jour de News Impact:
Pour le CAC, le mercredi est plus favorable pour "trader la news"
Pour l'€/$, le lundi, le jeudi et le vendredi semblent plus favorables.
Cliquer pour agrandir
Bilan sur les trades de test :
Cliquer pour agrandir
Les deux prochains Jeudis seront décisifs. Si les trades proposés sont gagnants, j'envisagerai de trader en réel à partir de Mars. Dans le cas contraire, je retournerai à ma table d'études...
Conclusion :
J' espère que, comme moi, cette étude vous passionne. En tout cas, il y a quelque chose à "gratter" la dessous...
|
|
Voici le deuxième article d'une série rédigée par Laurhaq à propos d'un nouveau système "NewsImpactLHT" basé sur les news. Dans cette série, Laurhaq réalise un véritable travail de recherche systématique pour mettre au point son système et en valider et améliorer le biais. Laurhaq en n'est pas à son premier système puisqu'il est le créateur de PhoenixLHT, un système actions très profitable depuis plusieurs années. Vous pouvez suivre l'actualité au jour le jour de PhoenixLHT et NewsImpactLHT sur leur blog respectif.
Premier article : News Impact: Trading systématique des news
Cela fait un mois que j'ai décidé l'étude d'une nouvelle technique : L'étude de l'impact des informations sur le cours de l'€/$ et celui du CAC.
Presupposés :
Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne m'appuie que sur les news. Cela nécessite quelques explications de mon fonctionnement (critiquable)
- J'oublie toutes mes connaissances d'AT et les à priori que je pourrais avoir sur la tendance actuelle parce que RSI ceci, balançoire cela, support ici, objectif fibonnacci là, configuration bougie. Je ne remets pas en cause leur utilité ; je ne les utilise pas.
- Si un déplacement se produit alors qu'une news tombe, je pose l'à priori que c'est la news qui a fait bouger le titre et ce, même si ce n'est pas la réalité. Le nivellement par le nombre de news fera disparaître l'importance de ce mouvement dans le temps.
- Si un déplacement se fait sans news, je n'en tiens pas compte.
- Les lignes de lo me serviront parfois de point de repère pour poser les ordres.
Lignes de Lo :
Auparavant, vous avez pu suivre en direct mes recherches sur ce que j'ai appelé les lignes de lo. J'ai tout d'abord travaillé sur des obliques qui, si précisent qu'elles soient, devenaient trop « lourdes » à gérer et surtout, je n'ai pas trouvé de moyen pour en automatiser leur tracé. (C'est réalisable, mais je ne dispose pas du temps suffisant).
Alors, je me suis orienté sur une technique existante les points pivots. Leur défaut majeur est que parfois ils sont trop éloignés les uns de autres pour y appuyer une technique utilisable. J'ai effectué des recherches et j'ai découvert un système automatique permettant de déterminer leur écartement en fonction de la volatilité. C'est pourquoi parfois vous retrouvez leur valeur d'origine et parfois ils sont plus ou moins rapprochés. Cette technique est perfectible, mais elle me suffit pour déterminer les seuils de News Impact
News Impact :
En un mois, j'ai récupéré 800 informations que j'ai collectées dans un tableau Excel ; vous avez pu en suivre étape par étape sa constitution.
J'ai commencé par y positionner les données Août ? Novembre. De là, j'en est déduit des tendances pour certaines infos :
- Certaines provoquent aucun mouvement du titre : notées NS (Non significatif) dans le tableau
- Certaines provoquent un déplacement immédiat de la valeur de x points
- Certaines provoquent un déplacement de x points sur une durée de y heures
- Certaines provoquent une déplacement de la valeur x minutes avant que la news soit annoncée officiellement et ce déplacement se prolonge sur un certain temps.
Toutes ces infos ont été entrées dans un tableau à plat sous Excel. J'ai ensuite effectué une tableau croisé dynamique pour croiser les donnée et vérifier si des tendances se dessinent.
Ce qui m'intéresse est de gagner 10 points ou pips par trades. Il faut en effet se laisser une marge pour les pertes éventuelles. Il est en plus nécessaire qu'une info est au moins 50% dans chance (colonne probabilité) de se réaliser et ce avec une confiance de 100%. La confiance de 100% veut dire qu'on a constaté au moins 10 fois cette probabilité.
A partir de ces informations, je communique trades « TEST » afin de vérifier la tradabilité des infos.
Etude par pays de News Impact :
Cliquer pour agrandir
Chaque tableau se compose pour chaque pays :
- du nombre d'échantillons observés
- du nombre de fois ou le déplacement de la valeur a été d' au moins 10 pips ou points
- de la probabilité en % d'atteinte de cette volatilité
Etude globale :
La ligne total est très instructive. Elle nous annonce que l'€/$ est plus sensible aux informations que le CAC. 63% contre 41%
CAC :
Nbre de trades : 699 points
Nbre de gains : 287 points
Nbre de pertes : 699-287= 412 points
Bénéfice/Perte : 287-412 = -125 points soit une perte de 1250 €
€/$ :
Nbre de trades : 967 pips
Nbre de gains : 616 pips
Nbre de pertes : 967-616= 351 pips
Bénéfice/Perte : 616-351 = 265 pips soit un bénéfice de 2650 €
Conclusion : On pourrait jouer l'€/$ les yeux fermés pour avoir un gain régulier.
Etude détaillée par pays :
CAC :
Cliquer pour agrandir
En prenant uniquement les states Canada et US :
Nbre de trades : 286 points
Nbre de gains : 167 points
Nbre de pertes : 119 points
Bénéfice/Perte : 167-119 = 48 points soit un gain de 480 €
€/$ :
Cliquer pour agrandir
Nbre de trades : 862 pips
Nbre de gains : 564 pips
Nbre de pertes : 862-564 = 298 pips
Bénéfice/Perte : 564-298 = 266 pips soit un bénéfice de 2660 €
Etude horaire de News Impact :
Cliquer pour agrandir
Chaque tableau se compose pour chaque heure :
- du nombre d'échantillons observés
- du nombre de fois ou le déplacement de la valeur a été d' au moins 10 pips ou points
- de la probabilité en % d'atteinte de cette volatilité
Etude horaire détaillée :
CAC :
Cliquer pour agrandir
En prenant uniquement les states > 55%, on voit que le système performe particulièrement dans le créneau 14h-16h
Nbre de trades : 256 points
Nbre de gains : 164 points
Nbre de pertes : 92 points
Bénéfice/Perte : 164-92 = 72 points soit un gain de 720 €
€/$ :
Cliquer pour agrandir
Nbre de trades : 868 points
Nbre de gains : 576 points
Nbre de pertes : 292 points
Bénéfice/Perte : 576-292 = 284 points soit un gain de 2840 €
Cliquer pour agrandir
En prenant le créneau horaire 11h-15h le taux de réussite est de 75 % !
Bilan trades de test :
Ce n'est pas le tout de chercher un système, encore faut-il vérifier sa jouabilité.
Je considère que lorsque qu'une statistique possède un taux de confiance de 100%, sa probabilité a de forte chance d'être vérifiée.
Cliquer pour agrandir
Les résultats sont là, vous les avez vécus en direct (mises à part le post des lignes de lo que j'ai dû poster à postériori parfois à cause de mon activité professionnelle. Ces dernière sont le résultats de formules mathématiques fonctionnant mécaniquement).
Conclusions :
Les news ont un impact certain sur l'€/$ en dehors des pays d'océanie particulièrement sur le créneau 11h-15h.
Il faut toutefois relativiser ces résultats et attendre pour en faire une généralité. L'indice de confiance est fort pour les infos hebdomadaires. Il est encore faible (20% actuellement en moyenne) pour les nouvelles mensuelles. Pour les nouvelles mensuelles, il faudra attendre près d'un an pour voir leur impact.
Concernant le CAC, le choix des news ayant un impact est primordial pour obtenir des résultats satisfaisants.
Espèrant que cette étude vous a intéressé, je vous souhaite une bonne soirée.
lo
|
|
Voici le premier articles d'une nouvelle série rédigée par Laurhaq à propos d'un nouveau système "NewsImpactLHT" basé sur les news. Dans cette série, Laurhaq réalise un véritable travail de recherche systématique pour mettre au point son système et en valider et améliorer le biais. Laurhaq en n'est pas à son premier système puisqu'il est le créateur de PhoenixLHT, un système actions très profitable depuis plusieurs années. Vous pouvez suivre l'actualité au jour le jour de PhoenixLHT et NewsImpactLHT sur leur blog respectif.
Bonjour à tous,
Les news communiquées chaque jours ont ou n'ont pas d'impact sur les cours. L'objectif de cette file est de déterminer les news qui ont un impact et l'actif sur lequel elles sont pertinentes. Je vais travailler dans un premier temps sur l'€/$.
Parallèlement, les lignes de lo donneront les niveaux d'entrée éventuels.
Grille de lecture du tableau :
Cliquer pour agrandir
Partie données :
- Date : Moment de la nouvelle
- Pays : Lieu d'annonce de la nouvelle
- Nom : Intitulé de la nouvelle
Partie Prévisions :
- Déplacement probable : variation du nombre de pips ou du nombre de points attendue pour la news
- Moment prévu d'entrée dans le trade : Parfois certaines news nécessitent d'entrée dans le trade avant publication ( rumeurs, fuites ... ) ; d'autres fois l'entrée se fait immédiatement après la publication.
- Durée probable du trade : durée , après le début d'entrée dans le trade, pour que le titre atteigne le nombre de points ou de pips prévus
- Probabilité : taux de réussite pour que le nombre de pips ou de points prévu soit atteint.
- Confiance : taux de Confiance dans la probabilité à atteindre l'objectif (Lié au nombre d'échantillon observés).
Partie Résultats :
- Déplacement constaté : variation du nombre de pips ou de points constatée pour la news
- Moment d'entrée dans le trade constaté.
- Durée constatée du trade : durée mise par le titre pour atteindre le nombre de pips ou de points constaté et ce après le début d'entrée dans le trade
Exemple :
Tableau veille des publications :
Cliquer pour agrandir
Tableau après publication des résultats :
Cliquer pour agrandir
Lignes de Lo :
Ces lignes vont déterminer les points d'entrées pour trader NewsImpact
Basées sur les points pivots de Carter, j'ai retravaillé les formules pour qu'elles s'adaptent au mieux à la volatilité. Ils s'agit en fait de formules dynamiques qui s'adaptent en fonction du mouvement du titre.
Les lignes sont valides 4 heures. Bien souvent, il est possible d'utiliser les premières lignes de la journées, celles de 1h00 du matin et de les projeter sur la journée pour avoir une bonne approximation. Toutefois, j'ai constaté une précision plus grande en recalculant les lignes toutes les 4 heures.
Explication pour utiliser les Lignes de Lo :
Cliquer pour agrandir
Je poste un graphe dans les 10' suivant l'heure de recalcul qui est soit 1h00,5h00,9h00,13h00,17h00 ou 21h00. Pour vous en servir, relevez les valeurs des lignes pour les reporter sur vos graphes.
Légende :
Rouge : pivot 4 heures
En rose ; Supports et résistances 4heures
En bleu : pivot jour
En noir ; Supports et résistances jour
PS : Dans un autre contexte, les lignes de lo peuvent être utilisées pour déterminer des cibles potentielles
PS2 : Je travaille également l'impact des news sur France40; c'est pourquoi je joins le graphe. Par contre, pour le moment, je poste uniquement le tableau €/$ qui semble plus pertinent; ceci pour ne pas trop surcharger le file. Si j'obtiens des résultats positifs, je les posterai.
lo
|
|
|
|
|
<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 Suivant > Fin >>
|
|
Page 1 sur 5 |
|
