L'accidentologie en trading... vous connaissez ? Si non, vous trouverez probablement, ici, de nombreuses réponses à vos questions dans ce domaine.
Des questions? Des idées? Des astuces? Venez échanger et discuter sur le forum !
Le 'Trading Semi Automatique' est né de deux constats à la fois simples et déroutants :
Constat No1: Nombreux sont les traders qui prennent des positions, sur les marchés financiers, à l’aveugle, au feeling, avec plus ou moins de réussite. A moyen ou long terme, les gains sont moyens, n’équilibrant parfois même pas les frais d’équipement et de courtage. Au final, un rapport gain/temps passé ne justifiant pas la poursuite de cette activité, sauf à titre de divertissement intellectuel.
Constat No2: Même s'il est en possession d'un système de trading statistiquement gagnant, sur la base d'une simulation sur des données historiques, tout être humain (trader, spéculateur, investisseurs, boursicoteurs...) risque de ne pas réaliser les gains potentiels sur les marchés financiers, voir même de perdre ses capitaux s'il ne respecte pas exactement les règles sous jacentes au système de trading sus mentionné. Et cela, pour diverses raisons inhérentes aux comportements humains.
Ainsi, comme illustré ci dessous, de nombreuses idées de trading, à fort potentiel de réussite, naissent dans votre esprit sans pourtant ne jamais être mise en pratique. D'une part, car le passage de l'idée à sa simple expression sur un feuille de papier, puis ensuite sur une plateforme de trading est un vrai chemin de croix; D'autre part car une fois mise en place, avec tous les indicateurs, voyants et clignotants nécessaires, la stratégie est difficile à lire et à interpréter. Par conséquent, elle n'est pas scrupuleusement respectée. Et donc ne elle ne produit pas les résultats escomptés.
Le 'Trading Semi Automatique' est un style de trading actif, à mi chemin entre le trading automatique, ou vous déléguez totalement à votre ordinateur personnel l'exécution de votre stratégie de trading, et le trading manuel, dans lequel les tâches de sélection des instruments, d'analyse et de décision sont entièrement exécutées par vous même. En effet, tout en restant présents devant vos écrans et étant acteurs de la gestion de vos positions, vous déléguez les tâches les plus importantes et fastidieuses à votre nouvel assistant personnel.
Batir votre stratégies de trading
Dans un premier temps, le 'Trading Semi Automatique' est le fil rouge de la construction de votre stratégie de trading. Sous la forme d'un canevas, sa mise en place vous contraint à suivre une réflexion jalonnée de questions essentielles auxquelles il faut répondre avant de prendre vos premières décisions d'achat et de vente.
Stratégie de trading et Statistiques
Les réponses aux questions essentielles à une prise de position gagnante en trading ne sont pas suffisantes. Il est important d'évaluer leur application sur les marchés afin de valider leur pertinence.
Donc, avant toute utilisation, a posteriori, "tactique", le 'Trading Semi Automatique' offre à son utilisateur un ensemble de données statistiquement calculées sur un échantillon sélectionné par l'utilisateur. Ainsi, le 'Trading Semi Automatique' permet une utilisation "stratégique" car il guide également, par une cartographie statistique des résultats issus d'une simulation de trading sur des données historiques, son utilisateur dans la construction et l'optimisation d'un système et d'une stratégie de trading personnels.
Sur une période de temps, ou une série de données historiques, choisie par l'utilisateur, le 'Trading Semi Automatique' permet de calculer en temps réel des données statistiques.
D'une part, comme ci dessous, sur la performance de la stratégie de trading, en quantifiant le taux de réussite des différentes opérations dérivées de l'application de la stratégie sous jacente.
D'autre part, comme ci dessous, en cartographiant, sur la base d'une simulation passée, les durées moyennes des différentes étapes et actions de la stratégie sous jacente.
Si les résultats sont satisfaisant pour vous, alors vous pouvez allez encore plus loin en utilisant le 'Trading Semi Automatique' comme interface pilote pour le ProBackTest.
Non seulement le 'Trading Semi Automatique' facilite l'utilisation du module ProBackTest de ProRealTime, mais aussi il vous fournit un esemble de données statistiques complémentaires afin de valider vos décisions stratégiques.
La partition du trader
Ca y est... avec le 'Trading Semi Automatique', votre stratégie de trading est en place. Maintenant, le 'Trading Semi Automatique' devient une partition de trading pour le trader, spéculateur, investisseur ou boursicoteur... A l'instar d'une partition musicale pour un musicien, le 'Trading Semi Automatique' retranscrit en temps réel et avec détails et exactitude, la succession rythmée des actions nécessaires à l'exécution parfaite et répétée de votre stratégie de trading.
Le 'Trading Semi Automatique' est une approche alternative à l'utilisation de "robots" de trading. Elle est accessible à tous, sous condition d'avoir une stratégie de trading personnelle.
En d'autres termes, c'est un assistant logiciel ou programme informatique qui s'adresse à tous ceux, ou celles (trader, spéculateurs, investisseurs, boursicoteurs...) qui achètent ou vendent des actifs sur les marchés financiers, quelle que soit leur nature (e.g. actions, indices, future, options, devises, métaux, matières première et autres).
A ce jour, il est uniquement disponible sur la plateforme ProRealTime.
Attention, le 'Trading Semi Automatique' n'est pas une stratégie de trading générant des signaux d'achat ou de vente. Aussi, le 'Trading Semi Automatique' n'est pas un robot de trading prenant des positions sur les marchés pour le compte de son utilisateur.
Le 'Trading Semi Automatique' est un tuteur logiciel pour guider, à chaque cotation de prix sur le marché étudié, son utilisateur dans l'exécution des décisions issues d'une stratégie de trading personnelle.
Illustration
L'écran d'un trader est souvent optimisé pour fournir une grande quantité d'informations, qui parfois nuit gravement à la santé de la stratégie de trading. Il est difficile, même pour les plus érudits d'extraire à un instant précis l'essentiel de l'information pour une prise de décision rapide et performante.
Les indications fournies par le Trading Semi Automatique sont le reflet du système et de la stratégie de trading de l'utilisateur.
Le Trading Semi Automatique sous la forme d'une fenêtre à l'écran de la plateforme de trading se positionne au dessus, au dessous, ou à la place de la fenêtre de représentation des prix !
Par un code de couleurs et de formes, il guide l'utilisateur dans le passage d'ordres d'achat ou de vente sur les marchés financiers.
L'écran Trading Semi Automatique seul peut permettre à son utilisateur de transmettre à son courtier des ordres d'achat et de vente sans même consulter le graphique des prix, alors inutile.
Le Trading Semi Automatique est aussi disponible pour les stratégies de vente ou prise de positions à découvert.
Par un code de couleurs et de formes, il guide l'utilisateur dans le passage d'ordres sur les marchés financiers.
L'affichage simultané, par l'utilisateur, des deux fenêtres, positions à l'achat et à la vente, est également possible.
Avec l'écran Trading Semi Automatique, tous les indicateurs techniques du trader peuvent être supprimés de l'écran. Même le graphique des prix n'est plus indispensable.
L'alerte
Le Trading Semi Automatique inclus dans la définition de votre stratégie un code 'Alerte'. Ce dernier déclenche un signal en amont de celui de prise de position. Ainsi, le Trading Semi Automatique simplifie l'utilisation du ProScreener de ProRealTime. Quelques lignes de programation suffisent pour être alerté des opportunités détectées par votre stratégie de trading.
Stratégie "Tuning"
Bien évidemment, vous pouvez utiliser votre stratégie sur plusieurs instruments financiers, et sur plusieurs marchés. Et bien évidemment, les composants variables de votre stratégie, tels que le spread de votre courtier ou encore le seuil de financement de votre position, doivent être adaptés.
L'interface de paramétrage du Trading Semi Automatique vous permet de personaliser les variables de gestion de position selon l'instrument financier.
Plug & Play
La communauté des utilisateurs ProRealTime ne cesse de grandir. Et pourtant, souvent l'échange d'idées, d'indicateurs et de stratégies se confronte à des erreurs d'interpretations et de programmations. L'interface de prgrammation du 'Trading Semi Automatique' est précise et unique. Un simple copier/coller de la trame d'une stratégie postée sur un forum, et vous pouvez immédiatement en comprendre les rouages, l'adapter à votre style de trading et vérifier sa performance sur les marchés que vous preférez.
En Résumé
Le 'Trading Semi Automatique' vous permet dans un premier temps de construire pas à pas votre stratégie de trading, de l'évaluer, de la tester et de l'optimiser. Une fois satisfait, le même 'Trading Semi Automatique' vous guide avec exactitude dans l'application de votre stratégie.
Il se présente sous la forme de 3 indicateurs pour chaque type de position (achat et vente)
Bandeau tuteur pour la gestion des positions.
Statistique des ordres.
Statistique des positions.
Le code ?
Si vous utilisez ProRealTime, "en direct", alors n'hésitez pas à envoyer un email à
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
pour demander l'activation gratuite des indicateur suivants.
N'oubliez pas de préciser votre identifiant ProRealTime et aussi bien évidemment de mentionner que je vous ai donné le droit d'accès sur www.trading-automatique.fr
Si vous utilisez ProRealTime à travers un courtier, alors il va faudra copier/coller le code de l'indicateur (cliquez sur le nom) et aussi paramétrer les variables comme indiqué. Surement un peu de travail, mais vous verrez que ce travail sera vite récompensé. Pour ceux qui souhaitent obtenir le détail du code, veuillez noter que le code est réservé aux membres inscrits sur www.trading-automatique.fr Rejoignez-nous... c'est gratuit :)
Et bien voilà... après reflexion, j'ai décidé de vous faire partager à titre gratuit les quelques lignes de programmation ProRealTime, que j'ai écrites ces derniers mois. J'espère qu'elles seront utiles au plus grand nombre.
N'oubliez pas de préciser votre identifiant ProRealTime et aussi bien évidemment de mentionner que je vous ai donné le droit d'accès sur www.trading-automatique.fr
Si vous utilisez ProRealTime à travers un courtier, alors il va faudra copier/coller le code ci dessous et aussi paramétrer les variables comme indiqué. Surement un peu de travail, mais vous verrez que ce travail sera bien récompensé.
Si vous avez des difficultés de mise en place, ou de paramétrage, ou alors des idées et astuces, venez sur le forum du TrendDetect pour trouver/proposer des solutions.
GNT-Indic-TrendDetect(F)
Le code
Voici donc le code !! Le copier/coller peut ne pas être aussi éfficace que prévu. Alors si vous avez des messages d'erreur, prenez le temps d'effacer les espaces en trop, probablement ajoutés lors du collage.
// Grégoire Tardy 01.01.2011 //
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// Système de detection de tendance sur la base d'une limite // haute et d'une limite basse dont les miveaux sont des // déclencheurs de changement de tendance // Une définition de prix // Une limite inférieure et une limite supérieure // La position du prix par rapport à la limite définit la tendance // La limite opposée sert de support ou résistance par palier
// Définition des variables
Per = Per m = m Filtre = Filtre Sens = Sens NTZ = NTZ Sbuf = Sbuf SStp = SStp SObj = SObj
// Initialisation des variables
Once LimitUp = Undefined Once LimitDw = Undefined Once TrdDetect = Undefined
Return TrdDetect coloured By TrendCol as "Trend Detect(F)", LimitMid coloured by col as "Median", LimitHigh coloured by col as "Limit High", LimitLow coloured by col as "Limit Low", LimitStp coloured by StopCol as "Stop", InUp as "Buffer Up", InDw as "Buffer Down", InMid as "Buffer Mid"
Les variables
Et les variables à mettre en place !
Le resultat
Une fois l'indicateur disponible, à vous de choisir le paramétrage et l'affichage qui vous conviendront le mieux. Voici un exemple ci dessous. N'oubliez pas d'ajouter deux remplissages, le premier entre les variables Limit High et Limit Low, et le second entre les variables Buffer Up et BufferDown.
GNT-Indic-TrendDetect(S)
Le code
// Grégoire Tardy 01.01.2011 //
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
// Système de detection de tendance sur la base d'une limite // haute et d'une limite basse dont les miveaux sont des // déclencheurs de changement de tendance // Une définition de prix // Une limite inférieure et une limite supérieure // La position du prix par rapport à la limite définit la tendance // La limite opposée sert de support ou résistance par palier
// Initialisation des variables
Once Buffer = Undefined Once AxeMedian = Undefined Once LimitUp = Undefined Once LimitDw = Undefined Once TrdDetect = Undefined Once TrdCCI = Undefined
Once LimitMid = Undefined Once LimitHigh = Undefined Once LimitLow = Undefined Once LimitStp = Undefined Once LimitObj = Undefined
Once BuffPer =BuffPer Once BuffCoef = BuffCoef Once Filtre = Filtre Once Sens = Sens Once WChg = WChg Once NTZ = NTZ Once SBuf = SBuf Once SStp = SStp Once SObj = SObj
// Affectation des variables
Price = CustomClose
// Calcul des paramètres
If Filtre = 0 Then TrdCCI = CCI[Round(50)](Close) Else TrdCCI = CCI[Round(50*Filtre)](Close) EndIf
Return TrdDetect coloured By TrendCol as "Trend Detect(S)", LimitMid coloured by col as "Median", LimitHigh coloured by col as "Limit High", LimitLow coloured by col as "Limit Low", LimitStp coloured by StopCol as "Stop", InUp as "Buffer Up", InDw as "Buffer Down", InMid as "Buffer Mid"
Les variables
Pour les variables communes avec l'indicateur précédent, merci de vous référer aux écrans ci dessus. Pour les trois autres, les voici.
Si le concept de la zone de non transgression vous est encore inconnu, prenez le temps de lire cet article avant de découvrir le "TrendDetect".
Il s'agit d'un indicateur de tendance construit sur un principe simple. Les prix d'un actif sont encadrés par deux limites, une limite supérieure, et une limite inférieure. Si les prix franchissent l'une de ces deux limites, alors la limite opposée devient un fil conducteur pour la prise de position. Aussi, la volatilité n'étant pas constante, pour éviter des changements trop fréquents, en période de forte hausse de volatilité ou en période de range, un indicateur est ajouté pour filtrer les mouvements erratiques non pertinents. Enfin, un coefficient de sensibilité vous permet de calibrer l'évolution du fil conducteur de tendance.
Un indicateur de tendance ne permettant pas à lui seul d'identifier la meilleure opportunité de prise de position, le TrendDetect est complété avec l'indicateur de zone de non transgression, le 'NTZ'.
TrendDetect
Il existe deux variantes de l'indicateur TrendDetect. La première, dite "Step" est fondée sur un couloir de volatilité implicite de l'axe médian; La seconde dite "Flow" est basée sur la volatilité intrinsèque d'une moyenne mobile.
Step ou Flow ?
Fondamentalement différents sur le plan de la construction, les deux variantes du TrendDetect sont quasiment identiques sur les plans de l'affichage, et du paramétrage.
Les paramètres du TrendDetect Step sont les paramètres suivants,
Et ceux du TrendDetect Flow les suivants,
Voici donc en image, le TrendDetect Step, en vert et rouge.
Sur le même graphique, le TrendDetect Flow, en bleu et rose.
NTZ
La zone de non transgression est un indicateur additionnel important lorsque vous prenez la décision d'ouvrir une position. Voici un exemple,
Le résultat ?
Il est évident ! Le trading, c'est un peu comme une course d'orientation, une navigation en avion ou en bateau. Il est important de savoir reconnaitre si le chemin est escarpé, le ciel orageux et la mer agitée... Il est fondamental d'éviter d'entreprendre tout départ en cas de tempête; Mais tout aussi crucial de se lancer sereinement lorsque tous les indicateurs sont au vert. Rien de tel qu'un parfum de violette, que l'air frais à 10'000 pieds, ou encore que le picotement de l'eau salée dans les narines... lorsque vous baignez dans la quiétude de ne pas être dans une situation dangereuse.
Tout cela pourrait se résumer ainsi... "Sachez lire la carte, le balisage des chemins et signaux aux points tournants". Certes, vous ne serez pas totalement à l'abri des incidents, mais ils seront mineurs. Regardez alternativement le graphique ci dessous, puis celui ci dessus. Si vous comprenez, alors je n'ai plus rien à dire. Si vous ne comprenez pas, je n'ai plus rien à dire non plus :)
Quel marché ?
Tous les marchés, pour autant que les échanges soient assez nombreux pour garantir liquidité et volatilité. Voici le CAC 40 en hebdomadaire,
Le E-mini Nasdaq100, en unité journalière,
Ou encore, le titre Danone, en unité journalière.
Conclusion
"La carte n'est pas le territoire" disent certains. Effectivement, lorsque deux traders ou investisseurs observent le même graphique, ils voient certainement des opportunités différentes. Surement qu'un troisième ne verra rien, et qu'un quatrième vous dira, juste après avoir comptabilisé une perte démoralisante, qu'il avait cru voir une opportunité de gain. L'essentiel n'est pas le territoire, mais la carte que vous avez entre le mains. L'important n'est pas la carte aux trésors, mais celle que vous avez entre les mains et que vous savez déchiffrer. Elle doit vous permettre trade après trade d'avancer en confiance et même de prendre de l'avance sur vous même et sur les pièges du trading !
Relisez cet article, celui-ci, puis celui-là, et enfin ... celui-ci. Si vous pensez que la carte du TrendDetect est la bonne pour vous, alors ajoutez là à votre panoplie de trader ou d'investisseur. Vous utilisez ProRealTime ? Alors elle se trouve ici... Et bien évidemment, en chemin, n'hésitez pas à reporter votre position !
Bien souvent, un indicateur de tendance, seul, n'est pas très utile à la prise de décision, à savoir ouvrir ou fermer une position.
Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez surement compris que les différents aéronefs qui parcourent notre ciel se déplacent selon des trajectoires bien souvent connues à l'avance. Pendant la durée de chaque vol, la trajectoire va probablement subir des changements, souhaités comme imprévus.
J'ai le sentiment que sur les marchés financiers, ouvrir et fermer une position, c'est un peu comme prévoir un vol en avion. En quelques lignes... si vous ne connaissez ni votre lieu de départ, ni votre destination, vous risquez de ne jamais décoller, même pire, de décoller dans le mauvais sens. Si la trajectoire (e.g. la tendance) n'est pas clairement identifiée, alors vous risquez de voir la phase de roulage, pour rejoindre la piste avant l'envol, durer une éternité. Et l'éternité, c'est long... surtout sur la fin Aussi, si les vents (e.g. la volatilité) ne sont pas favorables à votre trajectoire vous risquez de perdre beaucoup plus de temps et de sueur... que lorsque ces derniers vous poussent rapidement vers des niveaux de vol (ou de prix) autorisant un sentiment de sécurité. Enfin, Si vous brulez tout votre carburant pour le vol aller... même si vous atterrissez tant bien que mal à destination, vous n'aurez plus assez de ressources pour redécoller.
Plus encore, si vous avez déjà fréquenté certaines destinations comme les grands aéroports internationaux, vous avez surement constaté, au delà de la taille de l'aérogare, que pour assurer la fluidité du trafic, les appareils décollent et atterrissent presque simultanément sur plusieurs pistes parallèles. Cela est possible en toute sécurité car les aéronefs, de différentes natures, respectent des trajectoires bien précises. Aussi, parce qu'il existe autour de chacune des pistes, et a fortiori entre elles, des zones de sécurité ou de non pénétration, dites "NTZ" ou "Non Transgression Zone".
Nous voilà rassurés... Et pourtant, si le respect de la trajectoire est de la plus haute importance, quelle que soit la phase de vol, c'est bien lorsque l'équipage nous ramène les pieds sur la terre ferme que la précision revêt une importance encore plus grande.
Arrêtons-nous un instant sur le schéma ci dessous.
Imaginons que vous soyez, juste un instant, contrôleur du ciel à l'aéroport ROISSYCAC40. Si un événement imprévu devait survenir à l'atterrissage de l'avion 'A', et que celui-ci implique une modification de la trajectoire latérale de part et d'autre de l'axe de la piste 24 droite, quels seraient votre processus et votre latitude de décision quant à l'autorisation d'atterrissage que vous allez devoir donner à l'avion B, encore en approche au loin?
Certainement, nous ne sommes pas des professionnels du contrôle aérien, donc nous ne sommes pas qualifiés pour débattre de cette question. Toutefois, le bon sens peut nous conduire à penser que...
Le temps de réaction de l'équipage impose une zone d'écart ne remettant pas en cause la trajectoire initiale et finale. Nous pouvons considérer que les deux zones vertes sont des zones tampons pour permettre les actions nécessaires au rétablissement de la trajectoire. Aussi, plus l'écart sera important plus la correction de trajectoire devra être rapide et significative. Donc nous pouvons penser qu'au point 1, l'avion reviendra plus rapidement sur son axe, qu'au point deux, et que les actions des pilotes seront plus significatives.
Aussi, nous pouvons envisager qu'au delà de la ligne 'KO' toute action de correction ne permettra pas une correction de trajectoire suffisante pour garantir la sécurité de l'atterrissage de l'aéronef 'B'.
Enfin, tout ceci n'est que pure fiction et toute ressemblance avec une personne ou des faits réels serait fortuite.
La trajectoire des prix
Vous pouvez transposer cette idée de "Non Transgression Zone" sur les marchés financiers. Soit l'EUR/USD, avec un indicateur de tendance bien connu ... le "TrendDetect".
Rapidement, vous pouvez, à l'aide d'une droite, calibrer la trajectoire des prix.
Et là, me direz-vous... "Un indicateur de tendance seul n'est pas très utile à la prise de décision, à savoir ouvrir ou fermer une position." Mieux encore, ce n'est que le 9 février que je peux, avec une certaine confiance, tracer cette droite.
Le range, une piste d'atterrissage?
Si les prix suivent une trajectoire, alors elle doit certainement pouvoir se matérialiser. Et vous pouvez envisager de tracer son axe médian ainsi que ses limites latérales. Et ceci, en temps réel, à chaque nouvelle bougie.
Aussi, vous devez pouvoir calibrer les zones tampons qui autorisent des corrections de trajectoire lorsqu'un événement imprévu à induit un écart de route. Les zones tampons sont variables, fonctions de la trajectoire, mais aussi de la volatilité.
Enfin, vous pouvez tracer la limite d'autorisation de changement de trajectoire au delà de laquelle tout trade doit être suspendu.
Voyez-vous le parallèle ?
Choisir son entrée
Bien évidemment, et c'était l'objectif de cet article, les corrections de trajectoires sont des opportunités pour prendre position sur les marchés financiers.
Lorsque les cours vont au delà de la zone tampon, il est important, d'une part que la ligne de changement de trajectoire, ou "KO", ne soit pas dépassée, mais aussi que les prix reviennent à l'intérieure de la trajectoire. Sur le graphique ci dessus, après un trade gagnant, est-ce judicieux de changer de camps et de rejoindre les vendeurs à 17h30?
Voilà donc une étape supplémentaire dans la gestion de votre stratégie de trading. Prendre position avec le TrendDetect lorsque les prix reviennent sur une trajectoire établie, à la suite d'un écart dans une zone tampon calibrée pour amortir les mouvements de prix non pertinents.
Retrouvez nous sur le forum pour discuter du TrendDetect et de la Non Trangression Zone.
Vous avez envie de découvrir les rouages du TrendDetect? Alors prenez le temps de lire ces quelques lignes.
Bons trades.
Grégoire Tardy
Janvier 2011
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Aussi, si les vents (e.g. la volatilité) ne sont pas favorables à votre trajectoire vous risquez de perdre beaucoup plus de temps et de sueur... que lorsque ces derniers vous poussent rapidement vers des niveaux de vol (ou de prix) autorisant un sentiment de sécurité. Enfin, Si vous brulez tout votre carburant pour le vol aller... même si vous atterrissez tant bien que mal à destination, vous n'aurez plus assez de ressources pour redécoller.
