Mise à jour le 04/07/2011 ( voire plus bas précisions concernant la compétition )
Vous saviez sans doute que l'équipe Alpha Novae était representé lors de la Global Algorithmic Trading Competition conference a l'UCL et bien pour vous lecteurs de Trading Automatique nous avons décidé de vous faire un petit compte rendu de ce que nous avons vu et entendu. Un petit voyage au coeur de Londres en quelque sorte ( l'eurostar et les fish & ships en moins ).
Pour ceux qui n'ont pas suivi, la conférence en question se déroulait au sein de UCL ( University College of London ), une université prestigieuse réputée tant pour la qualité de son enseignement que pour ses recherches dans des domaines très variés. La conférence en elle même était axée autour du trading algorithmique "professionnel" et donc plus sur le trading algorithmique ou le High Frequency Trading institutionnel que sur le trading automatique tel que nous le connaissons sur
MT4 ;). Tout au long de la journée se sont succédés des représentants de Microsoft, Barclays Capital, City, Knight ou encore LMAX lors de petites présentations de 20 minutes. J'essaierai donc ici de vous donner un petit aperçu de ce sur quoi travaille tout ce beau monde ( enfin ce qu'ils veulent bien nous dévoiler ).
Tout d'abord commençons par une petite visite du campus de UCL. (University College of London)
Vous voyez ici l'entrée principale de la célèbre université. A noter pour tous les étudiants qui nous lisent que UCL est à ce jour la seule université ( au moins européenne ) à proposer des formations dans le domaine du trading algorithmique, notamment avec le MSc in Finantial Computing. En 2010, UCL est classée 4ème meilleure université mondiale par le QS World University Rankings, 21ème par le Academic Ranking of World Universities et 22ème dans le monde par le Times Higher Education World University Rankings. Au niveau européen, elle est classée respectivement 2ème, 3ème et 5ème par les mêmes classements. Si vous êtes passionné par le trading automatique et que vous déplorez le manque de formations proposés en France, voila une alternative qui me parait des plus intéressante ( attention toutefois aux frais de scolarité et aux conditions d'admission ). En ce qui nous concernait la conférence avait naturellement lieu dans le département "computer science" de l'université qui bien qu'un peu dure à trouver s'est révélé très fonctionnel et bien équipé.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voila maintenant mon petit compte rendu des différentes présentations auxquelles nous avons assisté :
La première intervention était assurée par un professeur de UCL du nom de Philip Treleaven. Celui ci commença par nous rappeler à quel point le trading algorithmique faisait maintenant parti intégrante des marchés puisqu'il représenterait aux US entre 60 et 70% du volumes des trades sur les actions. Si toutes ces positions ont été ouvertes automatiquement il convient néanmoins de différencier les simples algorithmes d'executions, les activites de market making ou d'arbitrage et les fameuses black box. Car ce sont bien ici l'alpha et la modélisation de stratégies génératrices de profits qui nous intéressent. Voici un shéma d'un système de trading automatique telle qu'il nous l'a été présenté.
Donc selon ce même professeur les flux de données seraient en quelque sorte à nos boites noires ce que le sang est à l'humain. "the more data you have, the more success" ajouta-t-il. Et si les stratégies classiques utilisent aujourd'hui pour données les cours des instruments tradés, l'intervenant insistait sur l'opportunité que représenterait l'ajout de données de type "social" dans nos boites noires ( des informations de news ou encore des données tirées de réseaux sociaux comme twitter).
La seconde présentation était donné par Chris Donnan de chez Barclays Capital. On y apprenait que pour réaliser des profits dans le milieu archi-concurrentiel du trading algorithmique, Barclays travaille essentiellement sur 4 facteurs : le hardware ( plus de 800 machines dédiées ) le software ( avec un framework développé pour et par Barclays ) le networking (echanger le plus rapidement possible) et le relationships ( l'échange entre traders quants et autres analystes ). Le quant desk arriverait ainsi à placer 8 trades à la seconde et réaliserait entre 200 et 250 milles transactions par jour ( si ça c'est pas du HFT...). Le monsieur concluait ainsi "The technology is really the core of the business" même s'il soulignait que les 3 autres facteurs dont nous parlions plus haut étaient aussi des pieces essentielles dans le puzzle du trading algorithmique. Pour finir j'ajouterai une autre petite citation "Working in automated trading is exciting as they are big hairy puzzles to solve"
La troisième intervention présentait le concours lancé par UCL et tous ses sponsors autour du trading automatique. C'est une compétition des plus attrayante puisque comme le soulignait l'intervenant, les 20 000 pounds de cash prize sont finalement peu comparé à ce que gagnera le vaincoeur qui pourra se vanter sur son CV d'être arrivé premier. J'encouragerai ainsi tous les membres de trading-automatique.fr intéressés à concourir à titre personnel ou mieux, à travailler ensemble pour la victoire puisque les projets en équipe sont autorisés. Voici maintenant la liste des prix :
- The best algorithm Microsoft Prize : 5000 pounds (+ 2500GBP selon la performance)
- La meilleure utilisation de la technologie Microsoft : 2500 pounds
- Barclays Capital Prize for best competition entry by a female contestant : 2500 pounds
- CitiFX Prize for best trading model : 5000 pounds
- Knight Capital's Prize for Best Use of Data : 5000 pounds
Soit 20 000 pounds, pour la femme qui a programmé le meilleur algorithme en utilisant la technologie microsoft et en utilisant des données de façon intelligente et innovante ! ( facile hein..? si vous êtes un homme sa fera toujours 17 500 pounds )
Mise à jour le 04/07/2011
Ucl nous a communiqué comme convenu le calendrier de la fameuse competition. La phase effective de trades pour les robot concourrants se déroulera du 1er Novembre au 1er Decembre ce qui laisse à tout le monde le temps de se préparer.
Timetable for Algorithmic Trading Competition
Date (2011)
Action
15th Aug
The competition website up and ready to use, for all contestants all documentation available. A URL will be sent out.
01st Sep
Launch of Registration stage for the Competition
01st Oct
Launch of Development stage
01st Nov
Trading commences for contestants
01st Dec
Competition closed, trading terminates for contestants
20th Dec
Winners will be announced
Early 2012
Prizes will be awarded
A noter également que comme nous l'avions annoncé, il a été confirmé que les projets en équipe étaient autorisés et qu'il n'y aurait aucune pennalité en terme de notation et de cash prize.
Soyez nombreux à participer c'est une opportunité pour les meilleurs de se faire un gros nom dans le milieu. Par ailleurs la periode évaluée étant relativement courte presque n'importe qui pourrait gagner 5000 livres sur un coup de chance ( gros
levier, pyramidage quand tu nous tiens ... )
Fin de la MAJ
La quatrième intervention était tenu par Dr John Loizides et concernait le trading haute fréquence sur le Forex pour City. Le Forex est un domaine assez récent pour le trading algorithmique et haute fréquence, contrairement aux equities qui sont les marchés sources. Afin de trader sur des UTs toujours plus courts les algorithmes traitent une quantité toujours plus importante de données comme vous pouvez le voire ici.
La capacité de traiter et d'analyser ces données est un paramètre déterminant dans l'élaboration d'algorithmes. Aujourd'hui plus de 100 GB de données sont disponibles chaque jour aux institutionnels. En ce qui concerne le langage de programmation utilisé il varie beaucoup selon les besoins (FPGA’s, C/C++, C#, KDB+, Q, JAVA). J'ajouterai enfin une citation qui a attiré mon attention "The ability to find real market indicators within the high frequency world with a respectable profit and loss profile is difficult, but very achievable with the correct mathematical and technological approach."
La cinquième intervention était celle de Microsoft qui nous présentait son "nouveau" langage de programmation : le F#: un code simple pour des problemes complexes ( c'est moi ou ils disent ça à chaque fois ?). Pour les programmeurs voici quelques points clés du dit-langage :
On peut utiliser toutes les libraires de C# de .net en général. Rien n'oblige à re-coder tous vos anciens outils en F#. F# peut etre intégré à un environnement utilisant des standards en terme de langage. C’est un langage orienté mathématique. Cela en fait un outil très attrayant pour les quants mais qui peut s'avérer utile pour toute autre application financière.
Ajoutons qu'il permet aux quants de contribuer directement au développement d’outils ( pas besoin de coder en langage mathématique puis en c++ )
Finalement le f# se trouve entre le C++ et un langage purement mathématique ( plus proche du python par exemple )
Pour finir voici les tendances hardware pour le future selon Microsoft:
Enfin, LMAX, le London Multiple Asset Exchange qui est le premier échange (
MTF) pour le trading Forex et CFD, a donné une conférence sur sa capacité à gérer le risque global du trading de ses clients au tick par tick, ce qui est une innovation dans le domaine. En effet, la plateforme LMAX issue de la technologie Betfair gére par jour plus de trades que l'ensemble des échanges boursiers professionnels. En effet, le monde retail multiplie le nombre de traders, qui ont tendance a prendre beaucoup plus de risques que des professionnels. Chaque transaction doit donc etre validee, et a chaque tick le risque global calcule. Sachant que LMAX est oriente trading haute frequence, ceci etait impossible avec les moyens standards. Ils ont donc crée un environnement low latency innovant et ont été profesionellement primé a ce niveau. Et, encore plus surprenant, ils ont rendu open source le code de leur framework appelé "disruptor".
Finalement la journée s'est terminée entre petits fours et discutions endiablées entre les participants. Nous avons été trés heureux de pouvoir rencontrer quelques clients et d'avoir pu discuter de quelques projets et partenariats intéressants.
Voici un interview en anglais de Paul Lam, gagnant du concours de trading automatique du mois d'Aout organisé par Dukascopy. Vous pourrez télécharger le code de son auteur sur son site personnel Quantisan.com. Un trader qui n'a pas pris la grosse tête puisqu'il explique même pourquoi les gains du concours ne sont pas reproductibles en réel...
Voici un témoignage de Fred, alias Informatix, sur les embûches du passage au réel. Vous pourrez retrouver les commentaires et participer à la discussion ici sur le forum.
Comme certains sur Trading Automatique n'ont pas encore passé le cap de la démo, attendant de trouver la stratégie miracle qui leur donnera suffisamment confiance pour passer au réel, je vais essayer de leur expliquer ce qui les attend. Bien entendu, ça ne reflète que mon expérience.
1) Ca y est ! Vous avez enfin une stratégie avec des backtests flatteurs. Vous l'avez appelé "MakeMeRich", les yeux pleins d'espoir, et vous avez ouvert un compte réel où vous avez migré vos économies. Première erreur: on ne joue sur les marchés que son argent de poche, jamais de l'argent dont on peut avoir besoin. Ce n'est pas seulement une question de prudence, c'est indispensable pour votre état d'esprit, pour la maîtrise de vos émotions. L'énorme différence entre la démo et le réel, c'est l'aspect psychologique. Le stress et la peur vont vous faire faire beaucoup de bêtises. D'autant plus si les sommes que vous allez perdre correspondent à des choses dont vous devrez vous privez (des vacances à l'étranger, une nouvelle voiture, etc.).
Il m'est arrivé de gagner 47 fois d'affilée sur un compte de démo et de faire une perf de +60% en une semaine. Or 60% en réel, c'est ce que je voudrais bien faire en une année. Quant à gagner 47 fois d'affilée (bon, OK, j'ai battu ce record en réel, mais avec des mises ridicules)... Autrement dit: la démo vous donne une fausse confiance dans vos capacités de trader. Vous n'aurez une idée claire de votre potentiel que lorsque vous serez passé au réel, donc commencez avec peu d'argent et des mises raisonnables. Il n'y a aucune honte à plomber son compte au début. J'ai perdu deux fois 50% de mon compte à mes débuts en quelques jours (et c'est dans un état d'extrême fébrilité et de stress dévorant que j'ai regagné cet argent, ce qui n'était pas très agréable pour mon entourage).
2) Il faut savoir trader à la main, même quand on est un pur trader auto. Pour une raison très simple: vous rencontrerez de temps en temps des problèmes techniques qui vous obligeront à sortir de vos positions à la main. Exemple classique: le broker a envoyé une cotation erronée et la rectifie en réajustant toutes les positions. Votre trade a été annulé puis réouvert, mais sans son Magic Number. Votre EA ne peut plus l'identifier. C'est à vous de gérer les choses maintenant. Si vous paniquez en manuel, si vous manquez de confiance en vous, votre trade sera perdu et vous aurez du mal à couper cette perte, ce qui amplifiera encore le désastre.
3) Les problèmes techniques sont rares mais ils existent et, dans un système de suivi de tendance, ils peuvent vous faire perdre le super trade qui n'arrive qu'une ou deux fois par an et qu'il vaut mieux ne pas rater (ça m'est arrivé en début d'année). Plus souvent, vous serez confrontés au cas des trades qui n'ont pas été ouverts ou fermés comme vous l'espériez et les résultats de l'EA vont s'en ressentir. Par mesure de prudence, vous devez envisager que votre drawdown en réel sera nettement supérieur au drawdown estimé d'après les backtests.
4) Le
slippage ! C'est quelque chose qu'on ne voit pas en démo car tous les ordres sont exécutés au prix demandé. En réel, il n'est pas certain que vous obtiendrez le prix affiché. Exemple récent: j'avais une position de 6 lots sur l'EURUSD qui végétait depuis plus d'une heure autour de 1.2660. Je décide de sortir quand les cours atteignent 1.2665. Or, nous sommes en pleine nuit et je ne suis pas le seul apparemment à vouloir ce prix. Résultat: je suis exécuté à 1.2657. 8 points plus bas ! Des centaines d'euros de perdues !
La plupart du temps, on a le prix qu'on demande, surtout si on a des petites mises et qu'on trade dans les heures les plus liquides du marché. Mais vous verrez de temps en temps des écarts significatifs avec ce que vous demandez et vous verrez même des stops ou des take profits non exécutés parce qu'il n'y a personne en face (généralement quand le prix a formé un pic très bref ou à l'heure des news).
4) S'ajoutent aux problèmes techniques et au slippage, les événements rares de marchés. Ces trois dernières années, j'ai vu trois ou quatre situations que je pensais presque impossibles (du genre, 6 pertes d'affilée pour une stratégie qui n'avait jamais perdu plus de 2 fois d'affilée depuis 1999). Même si votre stratégie n'utilise pas de stop, mettez au moins un stop anti-ruine, placé suffisamment bas pour ne pas gêner votre stratégie, mais très utile pour sauver une partie de votre compte si les cours s'écroulent comme lors du flash crash du 6 mai 2010.
5) Pour en revenir au point crucial de la gestion de soi, il vous arrivera peut-être (mais je ne vous le souhaite pas) de vous retrouver face à un gros drawdown et à des questionnements sur vos différentes stratégies. On perd facilement les pédales quand son compte a fondu comme neige au soleil. On commence à douter de sa meilleure stratégie, même si celle-ci n'a pas un drawdown supérieur aux attentes. On hésite entre réduire ses positions pour diminuer son risque (mais on diminue du même coup ses chances de redresser la situation), arrêter les stratégies les plus déficitaires (mais peut-être n'ont elles connu qu'un problème passager) et vouloir prendre encore plus de risque en mettant en oeuvre de nouvelles stratégies ou en augmentant la mise des meilleures stratégies.
En réduisant vos positions, vous allez beaucoup moins stresser (les pertes ultérieures seront moins importantes, les mises vous feront moins frémir) et vous gagnerez cette sérénité nécessaire pour bien analyser la situation et remettre la machine en marche. A contrario, augmenter les mises (comme le proposent certains EA du commerce quand ils perdent) va vous faire stresser encore plus et, à la prochaine grosse perte, vous allez franchement faire n'importe quoi. Quant à arrêter vos stratégies, ça n'a pas grand sens si vous avez des backtests solides pour vous montrer qu'il ne s'agit que d'un accident. Mais c'est psychologiquement inconfortable de continuer à faire confiance à une stratégie qui a beaucoup perdu. Donc, pour votre santé mentale, il vaut mieux l'arrêter quelques temps, puis la remettre en service quand elle aura fait la preuve dans des backtests récents qu'elle est redevenue profitable.
En espérant que ça vous aidera à affronter le monde impitoyable du trading en réel, Fred
- Bonjour Edouard et merci de nous consacrer un peu de temps. Pour commencer, puis je te demander quel est ton background?
Tout d'abord, bonjour Nicolas et bonjours aux lecteurs de Trading Automatique.
J'ai une formation de Master en Economie et Finance des marchés de université de Genève. Comme expériences, j'ai plusieurs années de trading pour compte propre, d'enseignement des marchés financiers, de développement de modèle de
money management pour le trading, et je suis également le crétateur d'un blog consacré aux marchés financiers et spécifiquement au money management : www.trendis-yourfriend.com
- J'en comprends donc que le passage au trading automatique est quelque chose de relativement nouveau pour toi. Qu'est ce qui t'a poussé à franchir le cap?
Passer en trading automatique exige premièrement une formalisation complète et pointue de sa stratégie de trading. C'est un exercice salutaire pour tout trader car il permet de mettre sur papier la routine employée qui n'est finallement pas toujours limpide. Ce processus permet de se poser les bonnes questions.
Ensuite, le passsage en trading automatique permet de résoudre une des principales difficultés auxquelles est soumis tout trader : la gestion de soi-même et plus particulièrement de ses émotions dans le cadre du trading. Plusieurs journées négatives à la suite sont de nature à provoquer chez le trader des comportements non conformes à la stratégie arrêtée au départ.
Enfin et surtout, le trading automatique me permet d'économiser énormément de temps : inutile de rester scotcher devant l'écran durant la journée.
- Qu'est ce qui a changé dans ton trading apres l'automatisme?
Au final, rien ne change fondamentalement dans mon trading. La routine employée est la même qu'en manuel. Le trading automatique permet toutefois de ne manquer aucun signal et d'être encore plus réactif qu'en manuel. Je peux par ailleurs dégager du temps pour me consacrer au développement d'autres stratégies.
- Parlons donc un peu plus de cette activité de recherche caractéristique du trading automatique.
Avant d'arriver à implémenter ma stratégie, je suis passé par plusieurs étapes (travail de plusieurs années) afin d'identifier l'ensemble des éléments me permettant de développer une stratégie gagnante sur le long terme. Ce cheminement ne s'enseigne pas à l'université. Pour qu'une stratégie puisse gagner sur le long terme, il faut qu'elle repose sur 3 pilliers : un directionnel efficace, une gestion des risques maitrisée et un money management adapté. S'il manque un de ces trois pilliers, j'ai constaté que l'on finit toujours par perdre sur le moyen et long terme. C'est mathématique.
- Edouard, peux tu nous en dire un peu plus sur tes projets?
Le trading automatique est un fantastique accélérateur s'agissant de la réalisation de projets en lien avec la gestion de fonds et la commercialisation de signaux de trading. Les nouvelles technologies permettent de réaliser des projets impossibles à mettre en oeuvre il y a encore quelques années. Par exemple, il est aujourd'hui possible de suivre les meilleurs traders et de sosucrire à leurs signaux sur un certain nombre de sites webs dédiés tel que Zulutrade.
Grâce au service de programmation de trading automatique, nous avons pu totalement automatiser notre stratégie de trading sur le FOREX. Celle-ci tourne désormais 24h/24h sur un serveur dédié et génère des performances conformes aux back tests.
La stratégie repose sur les 3 piliers indispensables à la production de profits sur longue période :
1. Le directionnel (système d'entrée-sortie de positions) 2. La gestion des risques (fixation systématique de stop loss, diversification du nombre de paires de devises tradées, gestion du nombre maximal de positions ouvertes et du
levier) 3. Le money management (gestion de la taille des positions)
L'automatisation du trading a l'énorme avantage de supprimer les biais psychologiques auxquels le trader est fatalement confronté.
La stratégie est reliée à Zulutrade, lui donnant une visibilité publique, et permettant à tout trader de profiter du potentiel de la stratégie en y souscrivant ici comme "follower".
* Pips moyen par trade : entre 10 et 15 (net de spread) * Nombre de trade annuel moyen : entre 1'000 et 1'400 * Nombre de paires de devises tradées : 5 * % transactions gagnantes : entre 60% et 70% * Ratio Gain/Perte (Win loss ratio) : entre 0.8 et 1 * Espérance mathématique : entre 0.10 et 0.20 * MAR Ratio annuel : entre 2 et 10 (Un MAR ratio de 10 signifie que la stratégie produira 10*X% de rendement pour X% de Drawdown)
Pour un compte à 10'000, et 0.1
lot standard engagé par trade, la stratégie donne une performance moyenne annuelle de 100% pour un Maximum Drawdown moyen de 20%.
- Edouard, merci beaucoup pour toutes ces informations et bonne chance dans la suite de tes projets.
Pour ma part, je souhaite remercier l'équipe de Trading Automatique et plus particulièrement Nicolas Vitale, à la fois pour l'excellent travail réalisé mais aussi pour la grande patience dont il a fait preuve.
Si vous aussi, vous souhaitez donner votre témoignage en rapport avec le trading et l'informatique, contactez-nous dès à présent.
Voici un article de Jennifer Nille auteur du blog Fair Trade dont l'objectif est de faire découvrir le monde obscur du trading. Jennifer décrit comment les dark pools, algo-traders, MTFs,... fonctionnent, et ce qu'ils entraînent comme changement sur les marchés. Les autres acteurs (régulateurs et Bourses traditionnelles) sont également épinglés.
En avril, lors du salon Trade Tech rassemblant le monde du trading, le professeur d'informatique de l'université de Bristol, Dave Cliff, a tenté de départager qui de l'ordinateur ou du trader offre la meilleure performance.
Et l'ordinateur en sort vainqueur.
Cette expérience vient confirmer le résultat d'une précédente compétition de ce genre, lancée par IBM en 2001. Oui, la société qui avait mis au point Deep Blue, l'ordinateur capable de battre Garry Kasparov aux échecs.
A l'époque, six traders spécialisés dans les matières premières ont affronté les bots (ces programmes informatiques spécialisés dans le trading). Ces derniers ont généré 7% de cash supplémentaires par rapport aux humains. Dave Cliff avait développé un des algorithmes utilisés pour l'expérience d'IBM.
Neuf ans plus tard, Dave Cliff a retenté celle-ci. Avec une variante. Ici, seuls deux ordinateurs affrontaient six traders expérimentés. L'un utilisait le même algorithme qu'employé en 2001 par IBM, et l'autre plus récent, inventé en 2008, le AA algorithm.
Celui-ci présente la particularité de s'adapter aux conditions de marché, même les plus volatiles.
Les résultats de cette expérience ne sont pas définitifs, précise Dave Cliff. Il en dégage toutefois une claire victoire pour l'ordinateur. Et cette fois-ci, il n'a plus déclaré, comme en 2001: " Je n'ai pas créé ces algorithmes pour surperformer les humains".
Rappelons tout de même qu'en 2008, après la faillite de Lehman Brothers, et plus récemment, le 6 mai, lorsque le Dow Jones a connu un krach éclair, les bots ont montré leur limite.
Le trader n'a donc pas dit son dernier mot contre les bots. Du moins, pour l'instant.
Cette nouvelle section appelée "Le trader et sa machine" a pour objectif de donner la parole aux traders utilisant l'aide informatique dans leur prise de décision. De la simple utilisation d'indicateurs, à celle d'un trading complètement automatisé, tous vos témoignages sont les bienvenus.
Pour commencer, voici le témoignage de Colette, une cliente fidèle du service de programmation de Trading Automatiquequi nous explique son passage du trading manuell discrétionnaire au trading systématique automatisé et les portes que celui ci lui a ouvertes.
J'étais jusqu'il y a quelque mois un trader "classique", utilisant l'analyse technique et des indicateurs "classiques" (sto, macd, bollinger, etc..)... et ayant des résultats "classiques" eux aussi (alternance de périodes fastes et de périodes de vaches maigres)... comme beaucoup de traders que je connais.
Je commençais à me fatiguer du trading,... de passer ma vie devant des écrans pour des résultats tout-à-fait contestables... : çà ne valait vraiment pas le coup... (le coût...)
Ma curiosité et le souhait de me donner une dernière chance m'ont un jour conduite sur le net... J'ai tapé "trading automatique" sur Google et je me suis retrouvée sur le site de Nicolas...
J'ai compris en le découvrant qu'il fallait backtester les stratégies, ce que je n'avais jamais fait, et ce que je n'avais jamais entendu dire autour de moi... Tous les traders que je connais utilisaient les Bollinger avec un écart type de 20, les moyennes mobiles 7 et 20 ou 23, un RSI 14, etc...
En backtestant, j'ai compris pourquoi je ne gagnais pas de manière régulière : j'utilisais toujours les mêmes paramétrages, quelles que soient les conditions de marché, les unités de temps, et le sous-jacent...
J'ai découvert qu'un indicateur paramétré d'une certaine façon peut être très performant en 60 mn sur le CAC par exemple, et être négatif sur une autre unité de temps ou un autre marché..
Le bactesting m'a également permis de réaliser que les indicateurs que j'avais l'habitude d'utiliser n'étaient pas parmi les meilleurs...
Et je me suis mise à rechercher sur le net et dans la bibliothèque Métatrader tous les indics qui me "parlaient"...
Nicolas m'a réalisé les EA de tout ce qui m'intéressait et je me suis remise à backtester dans tous les sens... Un travail de titan vous l'imaginez... ! Mais quelle satisfaction au final car les résultats dépassent mes espérances...
Nicolas m'a accompagnée durant toute cette période, corrigeant des indicateurs mal écrits, m'expliquant patiemment ce qui était obscur pour moi (je suis complètement béotien en informatique...)... travaillant la nuit ou le week-end pour tenir mes délais ou trouver la solution ad hoc... Je lui dois une sacrée chandelle car c'est bien grâce à lui si je suis là où j'en suis aujourd'hui...
Trois mois que je n'ai pas vu passer se sont écoulés... Du
backtest je suis passée au test sur la plateforme démo, de la plateforme démo à la plateforme réelle, sans apréhension,... avec mes meilleurs EA...
Ma qualité de vie s'est considérablement améliorée : plus besoin de passer des heures devant l'écran... Je ne suis plus réveilée la nuit par les alertes sonores de ma plateforme lors de retournements sur l'Eurus, le Wti ou le Gold...!... Je n'entre plus de manière impulsive/compulsive lors d'un mouvement violent car je sais que "ma machine" le fera au bon moment à ma place...
Il m'est encore arrivé récemment, pour le fun me disais-je, de tenter un trade manuel... Croyez moi si vous le voulez, mais j'ai moins bien fait que mes EA... : je m'abstiens à présent... J'ai compris qu'il me fallait faire un travail sérieux en amont, et ensuite faire confiance...
Au moment où je vous écris je suis en vacances... Mes EA continuent de tourner en toute sécurité grâce à un VPS (bureau à distance) dont l'idée m'a aussi été suggérée sur le site de Nicolas... Vous n'imaginez pas la coolitude !... Un coup d'oeil par jour pour valider que les stratégies collent bien aux conditions de marché, un autre coup d'oeil sur la courbe de mon
equity... et une grande satisfaction, celle de gagner régulièrement depuis la mise en service de mon premier EA.
J'ai donc écrit ce témoignage pour dire un immense merci à Nicolas, pour ses qualités humaines bien sûr, et pour son site, très bien fait et très complet.
Grâce à eux, j'ai repris goût au trading même si je passe désormais plus de temps à réfléchir à des stratégies, à rechercher d'autres indicateurs, qu'à cliquer sur la souris,... j'ai évolué vers plus de professionnalisme, et j'ai beaucoup gagné en art de vivre...
Vous aussi vous utilisez l'aide informatique dans votre trading? Contactez nous et nous publierons vos témoignages.
