Trading Automatique

Mettez du levier dans votre trading!

Nicolas Vitale

Non, je ne vous demande pas d'augmenter le levier de votre compte. En effet les gros leviers sont peut être synonymes de gains démultipliés pour le commercial de votre broker, mais ils signifient généralement des pertes multipliées pour vous. Le trading est une course de fond. Il faut courir le plus longtemps et non pas le plus rapidement.

Bref, mettez du levier dans votre trading, démultipliez vos ressources... faites travailler votre ordinateur!

Nous parlons ici de ressources horaires, de ressources intellectuelles, de capacités de calculs et d'attention. Le trader fait souvent l'erreur de ne penser seulement à la taille de son compte lorsqu'il fait le bilan de ses ressources. Mais le trading n'a aucun rapport avec votre livret A. Votre argent travaille certes, mais vous travaillez probablement plus que lui encore.

Mettez donc du levier dans vos ressources personnelles. L'ordinateur peut suivre sans interruption et fatigue une énorme liste de marchés et sous jacents, il peut calculer en temps réel une quantité d'indicateurs existants ou que vous pouvez vous même définir, il vous avertira lorsqu'une situation nécessite votre intervention, etc. Pas besoin de passer en trading complètement automatique si vous préférez valider vous même chaque ordre. Une plateforme comme MT4 pourra vous envoyer un avertissement et il ne vous restera plus qu'à valider ou invalider le signal.

Imaginons un autre cas ou votre stratégie est bien établie une fois qu'un ordre est ouvert. Un stop loss a à une certaine distance dépendant de la volatilité, un stop loss suiveur, un take profit ou un pyramidage, etc. Une fois votre ordre passé manuellement, votre ordinateur peut prendre la main et gérer sans faiblesse psychologique la suite des opérations.

Même si janvier est passé et avec lui le temps des bonnes résolutions qu'on ne tient jamais, cette année est l'occasion ou jamais de prendre en considérations le travail que pourrait effectuer l'ordinateur à votre place!

Du coté de Trading Automatique, l'année a démarré sur les chapeaux de roue et notre équipe continue donc à s'agrandir pour parvenir à répondre à toutes les demandes que nous recevons via notre service de programmation.

L'actualité devrait rester dense les prochaines semaines et les prochains mois avec la fin de la beta publique de MT5 dont Metaquotes fait durer le suspense. Viendra ensuite l'ouverture effective de la plateforme aux actions et options qui permettra de mettre en oeuvre des stratégies beaucoup plus élaborées qu'actuellement. Préparez vous donc à voire parler d'options, d'actions et de futures plus souvent sur Trading Automatique.

A noter que la version 7 de NinjaTrader devrait également voire le jour prochainement (actuellement en béta privée) et nous vous en reparlerons en temps voulu.

Pour l'heure, je me prépare à prendre mon envol vers la Chine où je séjournerai du 6 au 20 février, ce qui expliquera la baisse d'activité du site à cette période. Au vue de la tournure que prend la régulation aux USA et en Europe, l'Asie sera probablement un continent convoité par les institutions financières dans les années à venir.

Bon trading à tous.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

La qualité n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'objectifs élevés, d'un effort sincère, de choix intelligents et d'une exécution habile.

Nicolas Vitale

Cette phrase attribuée à Ted Estabrooke pourrait être le slogan de tous les traders et notamment des traders systématiques.

Gagner de l'argent sur les marchés, que l'on soit trader discrétionnaire ou systématique est forcément un objectif élevé, même si certains marchands de rêves essaieront de vous vendre le contraire. Certains chiffres donnent 90% des traders perdants pour 10% de gagnants (ou 95% - 5%). Le chiffre en soit importe peu, l'essentiel est de comprendre que gagner n'est pas donné à tout le monde et implique le point suivant de la citation, à savoir... un effort sincère.

Là encore, tous les traders qui gagnent régulièrement l'affirment (on fait abstraction des joueurs de casino qui triplent leur capital en une semaine et en perdent la totalité la semaine suivante)  : l'effort et la volonté sont les maîtres mots du succès. Ne pas se décourager après les premières pertes, étudier des graphiques, tester, étudier à nouveau, corriger, etc. Bien que ce soit le mythe de l'argent facile qui attire la plupart des traders à l'origine, ceux qui survivent durablement ont vite oublié cette chimère.

J'en entends déjà certains s'écrier que le travail ne fait pas tout, que les meilleurs traders ne sont pas forcément les plus travailleurs et que tous les gros travailleurs ne sont pas de bons traders. En effet. Nous en venons donc à la deuxième partie de notre citation : la nécessité de choix intelligents et de l'exécution habile.

Nous sommes désormais en 2010. 10 ans sont déjà passés depuis le boom de l'internet mais contrairement au cours boursiers la technologie continue inlassablement de faciliter (ou d'envahir selon les points de vue...) notre quotidien. Nous passons des ordres en un clic de souris ce qui peut sembler naturel au trader actuel mais demandez aux plus anciens traders comment ils passaient un ordre il y a quelques années en arrière. Nous avons désormais des plateformes de trading permettant d'utiliser la puissance de nos ordinateurs pour nous rendre accessible un tas d'indicateurs, de screener, etc. Aujourd'hui, ne pas utiliser l'aide à la décision ou l'assistance informatique revient à accumuler un certain retard sur la concurrence.

Des forums sur notre passion se multiplient sur internet et foisonnent d'idées nouvelles. Difficile alors de ne pas trop s'éparpiller et devenir le trader zapper qui change de stratégie plus vite que son ombre. Le processus de recherche d'une stratégie est donc parsemé de choix pour faire un premier trie de toutes ces idées, puis de les tester et de les travailler. Là encore la technologie est d'une grande aide. Nous pouvons laisser travailler notre ordinateurs pour backtester et optimiser les paramètres d'une stratégie sur des années entières de cotation. A ce propos, il est également désormais possible d'analyser ces résultats d'optimisation en 3 dimensions sous la plateforme Metatrader grâce à notre outils maison et gratuit réalisé par Simon Depiets (Lliane).

Une fois une stratégie de trading établie vient l'étape de l'exécution, le dernier maillon de la chaîne, qui bien que le plus dur ait été fait , n'en reste pas moins un élément primordial. Entre une stratégie sur papier et une stratégie exécutée, il y a tout un monde. Les émotions, la fatigue, etc, viennent perturber notre trader qui déplacera un stop, loupera une entrée, prendra un trade par erreur, etc. En outre, en tant qu'humain nous devons dormir et faire des pauses, nous calculons pas aussi vite que notre ordinateur (enfin c'est mon cas depuis l'arrivée du double processeur...) et nous avons mieux à faire que passer notre vie devant un graphe boursier. Non, je vous vois venir, pas de pieds en éventails sur la plage en train de siroter votre cocktail favori (je vous laisse rajouter ou pas quelques créatures aux formes généreuses) mais plutôt de la recherche pour améliorer ou trouver de nouvelles stratégies, ce qui reste une activité intellectuellement plus gratifiante que le clic de souris.

La technologie nous a alors rendu accessible à tous le trading automatique (ou semi automatique selon vos affinités), autrefois réservé exclusivement aux banques et hedge funds et qui nous permets d'automatiser toutes nos stratégies systématiques. Il existe pour cela un tas de plateformes le permettant dont certaines payantes ou gratuites. MetaTrader est par exemple une bonne plateformes gratuite permettant de créer des robots de trading. Voici à ce sujet une petite vidéo introductive.

2010 est bien là, la technologie aussi. Vous n'avez donc plus d'excuses pour faire marche arrière. Abandonnez vos a priori et utilisez l'aide informatique pour attendre la qualité nécessaire pour un avenir boursier doré.

J'en profite donc pour vous souhaitez à tous et à toute une très bonne année 2010 de la part de toute l'équipe de Trading Automatique. Bonheur, santé et réussite dans tous vos projets et votre trading!

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Nicolas Vitale

Comme le disait Niels Bohr, le célèbre physicien danois, père de la mécanique quantique, "la prédiction est très difficile, notamment lorsqu'il s'agit du future...". Ceci semble une évidence mais renferme pourtant une sagesse qui fait défaut à la plupart des acteurs du monde financier. Un tas d'analystes nous démontre jours après jours comment nous aurions pu faire de l'argent en suivant leurs méthodes. C'était pourtant si simple! Une cassure de résistance par là, une épaule tête épaule par ici, un double bottom la semaine dernière et une triple salto arrière pas plus tard qu'hier (note artistique maximale).

Bref, a posteriori il semble très facile de faire de l'argent sur les marchés financiers. Quelques indicateurs colorés suffiront.

Malheureusement la réalité est toute autre quand on commence à travailler sérieusement, systématiquement en analysant le résultat de nos indicateurs. Il arrive qu'un de mes clients soit très surpris des résultats de leur indicateur une fois l'avoir testé sur des données passées. Le robot est bien perdant alors "que pourtant l'indicateur me semblait très bon visuellement". Après un backtest, c'est à dire un test sur des données passées, la chute peut être dure au premier abord. Toutefois ce même backtest vous aura permis de ne pas perdre d'argent sur votre compte de trading réel, ce qui n'est pas négligeable, et de tirer des conclusions qui pourront alors aboutir sur un système gagnant.

Le backtest n'est pas une spécificité du trading automatique. Tout système obéissant a des règles logiques devrait être testé sur des données passées. Ne pas le faire est aller à l'encontre de gros problèmes et se rapproche plus du jeux de casino que du trading.

Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Un backtest gagnant n'est pas une condition suffisante de succès. Comme le font remarquer à juste titre les traders discrétionnaires... et les charlatants : on ne trade pas dans le passé mais dans le future, et ce future ne reproduit pas forcément le passé. Ceci est tout à fait vrai bien que cela peut être minimisé par le fait de prendre des historiques de données longs pour être représentatif des divers régimes de marchés (bullish, bearish, crises, incertitudes, etc).

Mais préférez vous naviguer en aveugle sur les marchés ou faire confiance à un vieux loup des mers ayant chaloupé sur tous les océans et toutes les conditions climatiques? Celui ci pourra certes être faillible, mais je ferai mon choix sans aucune hésitation.

Backtester reste une science et demande une certaine technique, un certain savoir faire. Le backtest classique qui consiste à faire tourner sa stratégie sur des données passées n'est pas le seul qui existe. Vous pouvez par exemple aussi tester seulement certaines  composantes de votre système. Le e-ratio permettant de tester les entrées en est un exemple.

Pour répondre entre autre à ce besoin essentiel qu'est le backtest, Trading Automatique a donc agrandit son équipe de deux nouveaux programmeurs et développeurs de systèmes de trading. Grâce à Laurent, alias "TraderSys", vous pourrez désormais backtester vos systèmes sur une plateformes qui y est dédiée, à savoir MultiCharts, et Simon, allias "Lliane" spécialiste de MQL4 et un des premiers spécialiste de MQL5 entre autres choses va permettre à Trading Automatique et à son service de programmation de traiter ce flux de demande qui ne fait qu'augmenter jours après jours.

Noel et Metatrader 5 approchant, vous pouvez d'ailleurs commander dès à présent vos adaptations d'EA et indicateurs MQL4 à MQL5. Nous vous garantissons un service à la pointe du savoir faire pour vous proposer les prix les plus bas possibles. N'attendez pas toutefois la dernière minute lorsque tout le monde souhaitera la même chose.

Toute l'équipe de Trading Automatique se joint à moi pour vous souhaiter un bon rally de fin d'année, une bonne journée des trois sorcières... et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Nicolas Vitale

Lorsque l'on évoque le trading automatique, on obtient souvent des regards perplexes et méfiants sur la faisabilité de gagner de l'argent sur les marchés grâce à des ordinateurs. Les robots n'ont pas d'intelligence, il ne s'adapte pas, etc. Bref, le trading automatique ne serait qu'un leurre de plus dont toutes les tentatives sont vouées à l'échec.

Sans ressortir les track records de tous les hedge funds technologiques dont Renaissance Technologies en est surement le plus connu (et impressionnant) et sans vous refaire un édito sur les contres-vérités existantes autours du trading automatique, je souhaiterais juste citer quelques lignes de Rishi K Narang, l'auteur du livre intitulé "Inside the black box - The Simple truth about quantitative trading" concernant le trading quantitatif qui rentre dans la classe du trading automatique :

"La première chose à clarifier est que ce sont les gens et non les machines qui sont responsables de la plupart des aspects intéressants du trading quantitatif. Le trading quantitatif peut être défini comme l'implémentation systématique des stratégies de trading que les hommes créent au travers d'une recherche rigoureuse. Dans ce contexte, systématique est défini comme étant une approche disciplinée, méthodologique et automatique. Derrière ces discutions à propos de la systématisation et de l'automatisation, ce sont les hommes qui conduisent les recherches et décident de ce que seront les stratégies et quel sera l'univers des produits tradés par les systèmes. Et ce sont encore des gens qui vont choisir quelles données se procurer, les nettoyer pour pouvoir les utiliser dans un contexte systématique ainsi que de nombreuses autres choses."

Même si nous utilisons la puissance des ordinateurs comme un moyen comme un autre d'avoir une avance sur la concurrence, ce sont toujours les hommes qui font au final la différence. Et c'est bien pour cela que notre équipe composé d'humains en chair et en os vous propose un service de programmation professionnel pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté.

Spécialiste de MQL4, le langage de la plateforme Metatrader 4, nous travaillons activement à vous faciliter la transition sous MQL5 qui devraient être nécessaires en début 2010. Nous vous conseillons à ce propos de suivre régulièrement la section MQL5 qui y est consacrée pour être au courant des dernières avancées dans ce domaine.

Metatrader n'étant pas la seule plateforme de trading automatique, nous allons progressivement commencer à vous parler de NinjaTrader dont nous attendons aussi avec impatience la nouvelle version (NinjaTrader 7) qui devrait voir le jour dans quelques mois. A ce titre, le service de programmation proposera également bientôt la programmation de vos stratégies de trading également sous NinjaTrader.

Nettoyé des tâches rébarbatives et éprouvantes laissés à son ordinateur ou à l'équipe de Trading Automatique,  l'activité de trading en devient réellement passionnante!

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Nicolas Vitale

Le retour de vacances des vieux loups de Wall Street ou de la City n'y aura rien changé. Malgré une hésitation qui n'aura duré que quelques jours, le marché reste fortement orienté à la hausse. Et vous, partagez vous cette vague d'optimisme? En bref, êtes vous Bull (haussier) ou Bear (baissier)?

Non, rassurez vous, je vais vous épargner le débat indémodable et acharné (voire virulent...) qui existe entre Bulls et Bears auquel on peut assister sur tout forum boursier qui se respecte. Je vais vous avouer quelque chose, je n'y réfléchis moi même presque jamais... et non je ne suis pas le seul dans ce cas. En effet... mes systèmes le font pour moi!

Ne vous détrompez pas pour autant, le trading automatique ou plus largement systématique possède lui aussi ce genre de questions financièrement existentielles. Le temps est-il aux systèmes de suivi de tendance ou plutôt à ceux de contre-tendance? En résumé, sommes nous dans un marché avec une tendance bien dessinée ou dans un marché de range. Telle est une des questions qui a le pouvoir de rendre riche celui qui y répond convenablement, et ceux avec n'importe quels systèmes de ces deux types (suivi de tendance ou contre tendance).

C'est dans ce contexte que Trading Automatique innove et vous propose depuis le début du mois des indicateurs appelés alphabilités. Ces indicateurs sont en fait des de moyens de mesurer la facilité de gagner des pips par marché et intervalle de temps pour des systèmes suiveur de tendance ou contre tendance. Les premiers résultats pour le mois de septembre sont visibles ici et s'étofferont en fonction de vos attentes. Vous vous doutez que ces résultats sont très importants à la fois dans le choix du marché et du design de votre stratégie.

Au sujet des plateformes de trading, les regards sont focalisés ce mois ci sur la sortie de la plateforme beta Metatrader 5. Les tests devront toutefois durer 6 mois avant d'obtenir une plateforme complète. Vous pouvez commencer par en avoir un aperçu ici.

Le service de programmation et de conseils en trading automatique vous intéresse toujours plus et commence à être victime de son succès. Nous sommes donc en phase de recrutement pour maintenir une qualité toujours optimale dans la durée de traitement de vos demandes. Encore une fois merci à tous pour votre confiance.

En coulisse, Trading Automatique travaille énormément ces temps ci au développement du site et de ses services. Restez connecté, vous devriez avoir les premiers retours prochainement.

Que l'alphabilité soit donc avec vos robots de trading durant tout ce mois et les prochains.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Les vacances terminant à peine pour ceux qui ont eu la chance d'en prendre, voilà le temps de se remettre derrière nos machines... ou de les laisser travailler à notre place. Les esprits chagrins remarqueront que ce premier édito arrive en retard, mais ce n'est pas pour rien. Trading Automatique a en effet déménagé pour prendre ses quartiers au coeur de la City londonienne (vous savez, le repère des hommes sans fois ni lois responsables de tous les maux) pour être au plus près de l'action...  ou plutôt de ses serveurs devrais-je dire en bon trader auto.  Anglophobes, rassurez-vous, le site et ses activités restent basés en France... et seront toujours francophones.

Le changement est donc dans l'air de cette rentrée comme rarement il l'a été, autant de point de vue des traders professionnels que des amateurs. Changement rimant beaucoup avec régulations ces derniers temps, les pros sont penchés entre autre sur la fin du flash trading et les prochaines résolutions du G20, tandis que les amateurs déjà touchés par les nouvelles règles de la NFA concernant le hedging, la règle FIFO, ..., surveillent d'éventuelles nouvelles mesures, notamment concernant l'effet levier.

Heureusement, la régulation n'est pas la seule origine de nouveautés. Du côté amateur, notons l'arrivée prochaine de Metatrader 5 qui vient de rentrer dans l'étape de beta tests privés. Les nouvelles régulations ayant probablement été la raison principale du retard de Metaquotes, tout un chacun devrait pouvoir l'utiliser vers la fin de l'année. Les impatients pourront passer le temps avec la lecture du livre d'apprentissage de MQL5 déjà disponible... en Russe. Au sommaire, programmation objets et autres amusements. Notons l'arrivée a priori d'un véritable débugger dans le MetaEditor, ce qui est un véritable soulagement pour tous les développeurs de systèmes un tant soit peu complexes.

Le rentrée s'annonce tout aussi remplie et prometteuse en changements pour Trading Automatique avec une équipe qui devrait s'élargir, des nouveaux partenaires, et donc encore plus d'articles et de services. Mais je préfère laisser le suspense et vous en parler un peu plus lors des prochains éditos.

Le dernier point que je souhaite aborder concerne le service de programmation et de conseils en trading automatique qui rencontre un franc succès malgré son jeune âge. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, et je vous en remercie. Ceci démontre que les français se mettent eux aussi progressivement au trading automatique, ou au moins apprécient l'aide à la décision informatique, ceux qui est une bonne chose dans le contexte si concurrentiel du trading.

Tous ces changements rendent finalement la situation actuelle incertaine... et par conséquent passionnante. Passion que vous retrouverez certainement sur Trading Automatique.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique