Le Club des Jeunes Financiers et l’ESG en partenariat entre autre avec Trading Automatique ont le plaisir de vous convier à leur prochaine conférence sur le thème de la montée en puissance du trading électronique

Date : le jeudi 9 décembre 2010 de 18h30 à 21h

Lieu : Ecole de commerce l’ESG, 25 rue St Ambroise, 75011 PARIS (Métros Rue Saint-Maur ou Saint-Ambroise)

Inscription obligatoire sur : http://www.jeunesfinanciers.com/inscription/

Table ronde n°1 : l’expansion des marchés électroniques sur les places financières

Table ronde n°2 : la gestion quantitative et les algorithmes de portefeuilles

Le trading électronique provient de la dématérialisation du traitement des ordres d’achat ou de ventes d’actifs. Depuis 1980 l’informatisation des places boursières offre des possibilités de traitement en temps réel de l’information financière. Cette révolution technologique a permis de développer des procédés et des méthodes d’évaluations mathématiques pour identifier des moments où les transactions retournent offrent des possibilité de découpage des ordres pour limiter l’impact sur le marché ou spéculer avec des automates.

Les recherches actuelles se portent vers des systèmes de transaction autonomes programmés selon certaines périodes et certains algorithmes. En effectuant des opérations plus rapidement ils offrent des possibilités de gain là où le trader ne peut intervenir. Il existe une trentaine d’algorithmes pour assister le trader lors de l’execution, les plus connus sont le VWAP. Les algorithmes les plus récents offrent des stratégies décisionnelles et font l’objet de nombreuses recherches. Ces avancées dans la modélisation d’automates décisionnels permettent d’envisager un avenir riche pour ces technologies, les acteurs en faisant déjà usage pour plus de 40 % de leurs techniques de trading.