Interview (longue!) de Nicolas Vitale par VideoBourse: Actualités, trading automatique et algorithmique, AlphaTrader…

Merci à Fabien de VideoBourse.fr pour cette interview de 3h (rien que ça…)

Nous avons pu dsicuter des actualités d’Alpha Novae et de Trading-Automatique.fr, du trading automatique et algorithmique, d’AlphaTrader, du fonctionnement des marchés, du relancement de Trading-Automatique.fr, etc.

 

Trading Automatique fait peau neuve

Trading Automatique avait besoin d’une serieuse mise à jour technique… C’est désormais chose faite!

Nouveau CMS, nouveau forum, le tout sans perdre le contenu originel… l’année 2016 démarre en fanfare!

Fini les ralentissements interminables, fini les soucis techniques sur le forum, place au trading!

Nous sommes heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures!

TradingAutomatique

AlphaTrader en mode Multi-Brokers

 

Avec AlphaTrader 2.3, il était disponible de choisir un connecteur (LMAX API, LMAX FIX, Interactive Broker, etc). La plateforme démarrait et fonctionnait alors avec un seul broker et un seul compte.

Mais AlphaTrader est en train de vivre un redesign profond qui lui permet, post version 2.3, de devenir désormais multi-brokers et multi-comptes en simultané. La première version intégrant ce mode de fonctionnement est prévue pour juin 2014.

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Release d’AlphaTrader 2.3

 

AlphaTrader 2.3 est désormais disponible.

En plus des amméliorations constantes réalisées sur la plateforme, les principales nouveautés de cette release sont:

– l’ajout d’un connecteur institutionnel hybride FIX/API au LMAX Exchange.
– l’apparition de la suite Alpha Monitoring disponible avec AlphaTrader.
– la possibilité de configurer un décalage horaire au niveau de la plateforme, par rapport au temps serveur de votre broker.
– la possibilité de faire des clotures partielles sur les trades (Trade-Centric).
– la possibilité de réinitialiser les stratégies sans devoir les relancer ou redémarrer la plateforme.
– une ammélioration de la gestion multi-threading.
– etc

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AlphaMonitoring Server rajouté à la suite AlphaTrader

 

Avec AlphaTrader 2.3, un nouveau module fait son apparition dans la Suite AlphaTrader: AlphaMonitoring Server.

Si vous faites du trading automatique, vous avez probablement rencontré les problématiques suivantes:
– devoir se connecter régulièrement sur son serveur ou VPS pour s’assurer que votre plateforme fonctionne toujours.
– devoir se connecter trop souvent sur son serveur ou VPS pour arrêter et redémarrer régulièrement votre plateforme.
– devoir faire du nettoyage de vos logs.
– etc

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7 milliards de dollars pour AlphaTrader en Mars 2014

Ce mois-ci, avril 2014, nous célébrons le cinquième anniversaire de Trading Automatique.  Il ne pouvait pas mieux tomber. Le mois dernier représente en effet un jalon important pour Alpha Novae. En mars 2014, nous avons dépassé le pallier des 7 milliards de dollars mensuels exécutés via AlphaTrader.

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Introduction à AlphaTrader 2

 

AlphaTrader n’est pas juste une nouvelle plateforme de trading comme il en existe tant. AlphaTrader est une plateforme d’exécution unique, fruit de notre expérience acquise lors de notre travail quotidien depuis début 2009 auprès des traders institutionnels (banque d’investissement, hedge funds, asset managers) et individuels (particuliers ou entreprise). Cette plateforme, nous avons du la créer, car l’étendue de nos services, et donc nos clients, étaient trop limités par les plateformes usuelles (et abordables). Celles-ci ont certainement des avantages, mais elles limitaient fortement notre travail et donc les performances de nos clients.

Nous avions la possibilité de faire comme tout le monde… à savoir pester contre les éditeurs et les brokers… tout en proposant un tas de gagdets se greffant sur les plateformes classiques. Des espèces de rustines le plus souvent. Mais générant une vraie industrie.

Ou bien, nous pouvions nous lancer dans une chantier assez gigantesque, un défis qui en vaudrait toutefois la peine, à savoir construire de zéro une plateforme pouvant répondre à nos propres critères de performances et de fonctionnalités. Une plateforme permettant de transférer notre expérience et savoir-faire institutionnels à des acteurs qui ont l’ambition de le devenir. Ainsi AlphaTrader vit le jour.

AlphaTrader 2, en tant que plateforme d’exécution, est la plateforme idéale pour:

– les traders en automatique (system trading, algo trading) recherchant un environnement professionnel et performant.
– les traders actifs (manuels ou algos): HFT, scalping, intraday.
– les traders manuels souhaitant utiliser des algorithmes (cf les tactiques) pour assister leurs interventions.
– les traders en semi-automatique.
– les traders souhaitant diminuer leurs coûts de transaction.
– les traders souhaitant contrôler leur exécution et éviter les slippages.
– les traders souhaitant (faire) personaliser leurs outils/interfaces de trading.
– les traders souhaitant une connexion institutionelle avec un broker/échange particulier.
– les développeurs recherchant un vrai environnement de programmation (Visual Studio et C#).

AlphaTrader 2 se connecte actuellement a:

LMAX Exchange, le premier échange permettant de trader Forex et CFDs. C’est en effet la venue permettant les meilleurs performances et le meilleur contrôle d’exécution sur ces classes d’instruments, avec un accès en Direct Market Access à un réél Order Book non aggrégé (contrairement aux brokers ECNs).

Interactive Broker qui permet de trader entre autres les Futures, Actions, ETFs, etc.

– l’ECN FXCM Pro (ECN institutionnel et non retail)

AlphaTrader en quelques chiffres:
– une exécution LMAX aller-retour de plateforme à plateforme en 5-10ms en moyenne (sur serveur à Gravelines ou Londres). Soit 15 à 40 fois plus rapide que LMAX MT4. Plus de 80-160 fois plus rapide que MT4 avec un broker classique.
– 0.05 pips de slippage moyen sur 180 trades markets chez LMAX contre 0.46 pips avec ECNs dans les même conditions.
– 1.1 pip de slippage au bénéfice du trader en moyenne sur les ordres limites EURSEK. Cf étude ici. 0.1 point pour EURUSD.
– entre 11% et 100% de diminution de commissions par rapport a LMAX MT4. Possibilité d’exécution totalement gratuite dans certain cas, spread y compris, grâce au module d’internal matching.
– 1, c’est le nombre de clic nécessaire pour passer un trade à exécution immédiate via les charts, les scalpers ou l’order book.
– aujourd’hui plusieurs millions de dollars sont sous gestion algorithmique via AlphaTrader (hedge fund / asset management).
7 milliards de dollars ont été exécutés en mars 2014 via AlphaTrader. 9 milliards en mai 2014.
– un hedge fund client fait tourner 500 stratégies en parallèle sur la même instance d’AlphaTrader.
– une mise à jour intégrant les retours clients en moyenne tous les mois.

Les évolutions

Contrairement à la plupart des plateformes usuelles, nous travaillons en « développement continu » et nous proposons donc des mises à jour très régulières. En moyenne toutes les 3 semaines. Ceci nous permet de prendre en compte très rapidement les suggestions de nos utilisateurs (qui sont encouragés à nous en faire) et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités régulièrement.

Outres les amméliorations graduelles et celles demandées par nos utilisateurs, l’objectif à moyen-long terme est de:
– rajouter des connecteurs brokers et continuer à élargir le champs des instruments accessibles aux Futures, Actions, etc. L’intégration d’Interactive Broker a déjà été réalisée en début d’année. D’autres suivront.
– proposer un environnement de backtesting innovant qui viendra avec AlphaTrader 3.
– rendre notre environnement de trading multi-broker, en simultané.

Plus d’informations:
–  En juin, nous démarrons les développements de notre environnement de backtesting.
–  En mai nous lancerons un nouveau connecteur institutionnel hybride FIX-API pour le LMAX Exchange, officiellement certifié par LMAX.
–  En mai nous devrions également débuter les travaux pour rendre la connexion multi-broker simultanée possible avec AlphaTrader. En cours.
–  La date exacte n’est pas encore arrêtée mais nous allons également rajouter le data provider IQFeed.
–  En parallèle nous continuerons à développer la suite AlphaMonitoring pour nos clients professionnels, ainsi qu’une solution de failover.
–  Et plusieurs autres connecteurs sont déjà prévus avec des nouveaux partenaires, ainsi que le backbone TT, Currenext, Goldman Sachs, etc. Les dates restent à être déterminées.

Obtenir une version démo

Créez un compte démo LMAX Exchange par ici en choisissant l’option API, puis une fois en possession de votre login, remplissez le formulaire suivant pour activer votre compte sur AlphaTrader et obtenir une version d’évaluation de 30 jours.

Pour obtenir 30 jours d’évaluation avec un compte Interactive Broker, c’est possible ici.

Activer la version live

AlphaTrader Base est gratuit* pour nos clients introduits chez LMAX (cf en bas de page ici pour être introduit). Nous chargeons par contre actuellement 100 GBP/mois pour le connecteur LMAX et 250 GBP/mois pour le connecteurs FIX. Nous soustraions ensuite les rebates qui nous sont payés par LMAX. Si LMAX nous reverse 100 GBP de commission le premier mois, la licence API sera donc gratuite le mois suivant.
Les clients non introduits par Alpha Novae doivent payer la licence de base (cf www.alphanovae.com pour plus de details).

Pour activation, merci de nous envoyer le nom sous lequel le compte a été ouvert, ainsi que votre login (pas le password!). Précisez-nous aussi si vous avez ouvert un compte via notre introduction ou pas.

*Toutefois, LMAX charge aussi l’utilisation de l’API 60$/mois si le seuil mensuel de 5 millions de dollar tradé n’est pas atteint.

Comment calculer ses volumes? Par exemple, 1 Glossary Link lot standard (10 lots LMAX) EURUSD ouvert et fermé correspond à 2 * 100 000 * EURUSD. Soit à l’heure ou nous écrivons ces lignes 2 * 100 000 * 1.348 = 270k $. I faut donc ouvrir et fermer par mois 18.5 lot standards soit 185 lots LMAX. Ceci n’est qu’un exemple en prenant les taux actuels et n’est donc pas un engagement.

Pour aller plus loin…

La section/blog d’AlphaTrader en français se trouve ici.

Pour les questions récurrentes, rendez-vous sur la FAQ d’AlphaTrader.

Tutoriels / Documentation:
Installation d’AlphaTrader
Position Centric vs Trade Centric
les tactiques
Risk Manager et le rôle Administrateur
Alertes et Calendrier de News
AlphaMonitoring Server
AlphaTrader en mode Multi-Brokers
– les prochains à venir…

Vous pouvez aussi poser vos questions ou échanger sur la section AlphaTrader du forum.

Le webinaire d’une journée (49 euros): Traders’ Day: Scalping Forex de Haute Précision. Nous contacter pour y avoir accès. Plus disponible.