Trading Automatique

Nous y sommes enfin! L'été est arrivé, les cigales se mettent à chanter et le week end rime désormais avec bronzette plutôt qu'avec trading automatique. Fini le MQL4, le JAVA, le C# et autres barbaries toutes aussi imprononçables que casse têtes. Les premiers vacanciers ont la chance de pouvoir changer d'air, tandis que pour les autres, c'est peut être l'occasion de changer de marchés!

Pourquoi en effet ne pas profiter de cette pause estivale pour découvrir d'autres horizons? Même si nous parlons ici souvent du Forex, les marché des futures, des actions ou des options ne sont pas incompatibles avec le trading automatique.

Certes ces marchés sont un peu plus difficiles d'accès que le Forex. Les marges nécessaires sont plus importantes et il faut donc être plus capitalisé. Les brokers sont un peu moins nombreux mais plus solides et sérieux que certains market makers malhonnêtes qui fleurissent tous les jours autours du Forex souhaitant vampiriser les jeunes traders débutants partant sur les marchés la fleur au fusil...

Pour les inconditionnels de MetaTrader, il faudra également probablement changer de plateforme. Certains apprécieront ProRealTime pour ses outils graphiques ergonomiques et ses flux temps réels, d'autres au contraire se tourneront vers NinjaTrader pour retrouver une plateforme aux possibilités de trading automatique similaire à MetaTrader. N'oublions pas MultiCharts, TradeStation, etc. Vous trouverez ici une liste des plateformes de trading automatique.

Et si vous doutez de la possibilité de gagner de l'argent grâce à du trading automatique en bourse sur les actions, vous pouvez aller faire un tour sur la file de Laurhaq et de son système PhoenixLHT.

Au même titre que votre système de trading tournant sur son VPS, Trading Automatique ne prend pas de congés pour vous préparer au mieux une rentrée pleines de nouveautés. L'équipe continue d'ailleurs de s'agrandir avec non pas un, mais deux nouveaux membres!

Grégoire, spécialiste de ProRealTime, a déjà inauguré une nouvelle section du site et du forum et a réalisé un premier article concernant le trading semi-automatique avec PRT.

Damien, quand à lui, vient renforcer l'équipe des développeurs pour les prestations MetaTrader ainsi que pour mener d'autres projets informatiques très prometteurs que nous vous gardons encore quelque temps secrets...

Dans l'ombre nous travaillons aussi à la mise au point d'une solution professionnelle au trading automatique avec Interactive Broker. Une bonne raison de plus, s'il en fallait, pour se mettre cet été au trading des futures et des actions.

Bonnes vacances à tous,

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Retrouvez tous les Editos de Trading Automatique ici.

Nicolas Vitale

A n'en pas douter, le mois de mai aura été marqué par le retour d'une forte volatilité. Un mois exceptionnel à plusieurs titres et mettant à nouveau sur le devant de la scène la crise et... les robots de trading.

Commençons par la crise. La crise financière de 2008 s'étend désormais aux Etats et à leurs finances très endettées. La conséquence est une crise qui enfonce en particulier l'euro jour après jour à la plus grande joie des stratégies de suivi de tendance. Les robots (et traders) adeptes du "trend following" Moyen Terme / Long Terme s'en sont donnés à coeur joie pendant ce mois qui restera certainement dans les anales du forex. N'oubliez pas toutefois que les systèmes de suivi de tendance doivent également effacer toutes les pertes qu'ils ont accumulées pendant de nombreux mois sans tendances claires.

Le forex n'est pas le seul marché touché par cet avis de tempête. Le flash crack du 6 mai 2010 ayant vu le Dow Jones perdre puis regagner 10% en quelques minutes sur fond de crise de la dette grecque restera pour longtemps dans la mémoire des investisseurs et spéculateurs. Des entreprises internationales comme Accenture ont vu le temps d'un instant leur action passer de 45$ à 1p avant de retrouver un cours normal comme si rien ne s'était passé.

Que les robots et les traders algorithmiques soient responsables ou pas de l'aggravation de ce crash (laissons la commission d'enquête livrer son verdict), ils en sortent financièrement grands "gagnants" et se retrouvent une fois de plus sur le devant de la scène. Plus personne dans le domaine professionnel ne nie leur "utilité" étant donné l'étendue de leur utilisation et donc leur influence sur les marchés. Inutile de vous dire que ceux qui ont eu le temps d'acheter tout en bas et de faire remonter les cours ne sont pas humains...

L'Analyse Technique qui se base sur les comportements humains et leur répétition pour "prédire" l'évolution des marchés devra désormais compter avec les automates de trading et savoir les intégrer si elle veut évoluer et survivre. Nier leur influence est désormais désuet, quant à la comprendre ce n'est pas non plus chose aisée. En effet, en terme de répétition de comportement, les robots sont rois, ce qui est plutôt un bon point pour l'analyste. Mais contrairement aux hommes, les robots n'obéissent pas aux passions humaines qui sont au coeur de la théorie de l'AT, à savoir la cupidité et la peur. Certains avanceront cependant à juste titre que ce sont les hommes qui programment les automates de trading et donc leur confèrent leurs peurs et espoirs.

Une refonte de l'AT, déjà très attaquée, est elle nécessaire? L'avenir nous le dira...

C'est dans ce contexte que Trading Automatique souhaite continuer à développer sa section sur le trading algorithmique/electronique professionnel et quantitatif et commence dès ce mois-ci à vous expliquer quels sont les algorithmes de trading les plus utilisés sur les marchés. Vous serez certainement surpris.

Ce mois de mai ayant rimé avec volatilité, un facteur très important pour le trading, nous vous proposons désormais son suivi temps réel sur les principales paire Forex. L'outil évoluera en fonction de vos demandes que vous pourrez formuler ici.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

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Nicolas Vitale

Nous pouvons globalement distinguer deux types de trader en automatique. Ceux qui sont des amateurs de robots commerciaux, des black box, dont un des plus connus est par exemple FAP Turbo. Et ceux qui aiment plutôt concevoir leur propre système, les white box. Ces robots n'ont aucun secret pour leur concepteur et deviennent alors en quelque sorte un peu leur bébé.

Les uns sont attirés par l'argent facile : on achète un système et on le laisse tourner en espérant voir grandir jour après jour magiquement son compte. Des voeux pieux mais difficilement réalisables bien entendu. La plupart des robots sont en effet des arnaques guettant des proies faciles. En effet, le plus souvent les equity fantastiques données comme appât sont optimisées à outrance quand elles ne sont pas tout simplement manipulées par Paint, voire PhotoShop pour les spécialistes de la retouche...

Les autres sont plutôt attirés par les remue-méninges et adorent triturer sans se lasser les marchés pour débusquer des anomalies statistiques (biais) synonymes de réussite pécuniaire sonnante et trébuchante. Certes c'est plus compliqué qu'acheter un robot tout fait dont on ne connait pas la logique, mais c'est tellement plus passionnant, moins risqué et surtout financièrement à la fois plus rentable et prometteur.

Vous souhaitez devenir marchand de rêve? Voici la marche à suivre. Vous prenez un EA (n'importe lequel). Vous le testez sur plusieurs années d'historiques, sur chaque timeframe et en essayant toutes les combinaisons de paramètres. Vous identifiez la combinaison de paramètres/timeframe/intervalle de temps qui donne les meilleurs résultats. Oui il y en aura toujours une. Par exemple entre 1998 et 1999, UT30 min, etc. Vous inventez un nom au parfum marketing, genre PipGenerator ou CashMaker. Et vous en faites la publicité sur un site web et en spammant le plus de forums possible (si possible en créant des comptes multiples pour répondre a vos propres posts bien entendu). Et vous voilà au bout de quelques temps a la tête d'un bon butin...

Enfin presque... En effet Trading Automatique fait tout son possible depuis un an pour tordre le cou a ces idées reçues et pour rendre accessible le trading automatique a tous les traders.

Si vous souhaitez toujours acheter un robot, tournez-vous uniquement vers les plus connus pour lesquels il est facile de communiquer avec les membres et de trouver des retours honnêtes. C'est dans cet objectif que Trading Automatique ouvre une nouvelle section à son forum consacrée aux robots connus et/ou commerciaux. Le forum est de plus en plus dynamique et vous trouverez toujours quelqu'un pour répondre à vos questions, ou tout simplement pour lire les témoignages des traders expérimentés. Quant à notre offre de services, elle ne cesse de s'étoffer pour répondre a vos demandes : programmation dans la plupart des langages, service de backtests, serveurs VPS pour votre robot et tout dernièrement une boutique mettant en vente des produits pour faciliter la vie du trader automatique ou manuel. Ce mois ci devrait aussi voir l'arrivée d'un nouveau service mais je vous en reparlerai plus tard...

Au niveau de l'actualité de Trading Automatique, à noter la sortie d'un nouvel outil gratuit et accessible à tous, Mr Scan, qui génère automatiquement un script pour la plateforme MetaTrader et qui vous permettra de scanner en un seul coup d'oeil des conditions paramétrables sur plusieurs UTs. A peine la V1 sortie, la V2 pointe son nez et vous sera disponible dans quelques jours.

Pour finir, merci à tous les lecteurs et intervenants du forum qui nous ont encore permis le mois dernier de battre notre record de fréquentation mensuelle.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

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Bienvenue sur Trading Automatique,  le portail français de la promotion et de la vulgarisation du trading automatique et systématique.

De nos jours, l’ordinateur personnel est devenu indispensable à tout le monde. Le développement rapide d’Internet associé aux performances des ordinateurs modernes ont ouvert de nouvelles perspectives dans de nombreuses activités humaines... et le trading n'en fait pas exception. Il y a seulement une dizaine d’années, les marchés financiers étaient disponibles seulement pour les banques et pour une communauté limitée de spécialistes. Aujourd’hui, tout un chacun peut rejoindre le monde des traders professionnels et commencer une activité de trading indépendante.

Cependant, le trading automatique reste aujourd'hui encore un domaine réservé aux privilégiés... bien que tout ce qu'il nécessite peut se trouver aujourd'hui sur internet. Un broker, une plateforme que vous aurez sélectionnée et un brin d'ingéniosité et de travail permettront de faire travailler un robot de trading à votre place. L'objectif est d'écrire votre stratégie de trading en langage de programmation pour que l'ordinateur puisse l'exécuter toujours avec sang froid, et sans jamais se fatiguer.

Trading Automatique a pour ambition de créer une communauté d'échange autours du trading automatique et systématique grâce à son forum, des articles postés régulièrement et la traduction des ressources en langue étrangère disponibles sur le web. Le but est d'ouvrir cette communauté autant aux débutant qu'aux traders en automatique expérimentés. De même,  trading automatique souhaite faire cohabiter les domaines de l'Analyse Technique et des Mathématiques Financière avec le trading quantitatif et algorithmique. Deux nouvelles sections plus professionnelles toujours en relation avec le trading automatique sont donc récemment apparues. La première concerne les plateformes de trading electronique dans les grandes structures et la seconde concerne les stratégies de trading algorithmiques basées sur l'analyse quantitative.

De nombreux projets sont en cours comme la traduction du livre d'apprentissage du langage algorithmique MQL4 de Metatrader, et d'autres ressources concernant le trading automatique suivront selon vos souhaits que vous pouvez communiquer sur le forum. Toute aide est d'ailleurs la bienvenue.

La réalisation de cours pour de la formation en ligne sur le trading automatique est également en cours et suivra vos attentes.

Un service professionnel de programmation de stratégie de trading en MQL4, MQL5, etc, est désormais disponible. La boutique a également vu le jour dernièrement et proposer des outils tout autant à destination des traders manuels que des traders automatiques.

Voici un petit cours vidéo d'introduction à MQL4 et Metrader qui sont une solution de trading automatique. Le but est de faire une petite introduction  la plus compréhensible possible au guide MQL4 de Metrader en cours de traduction. Pour un visionnage optimale du webinaire, assurez vous que l'onglet "HQ" (Haute Qualité) en bas à droite soit bien sélectionné.

Rendez vous au sommaire du guide MQL4 pour approfondir votre apprentissage.

Voici un nouveau tutoriel de Trading Automatique qui a pour but de vous apprendre à créer et utiliser votre premier script MQL4. C'est ce que l'on appelle en informatique le "Hello World" en MQL4, c'est à dire le programme le plus simple que l'on puisse faire. Pour un visionnage optimale du tutoriel, assurez vous que l'onglet "HQ" (Haute Qualité) en bas à droite soit bien sélectionné.

Quelques remarques ou précisions suite suite qui me viennent a posteriori :

• je précise qu'un "String" est un type de données correspondant à une chaine de caractères. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article suivant du guide de MQL4.
• en cas d'utilisation de fonctions, tout le code du script n'est pas situé dans la fonction start(). Ceci sera vu plus en détail lors du cours sur les fonctions.

Sommaire du Livre d'apprentissage de MQL4 dont l'originale de Metaquotes en anglais se situe ici.

Programmer avec le langage algorithmique MQL4

Préface - apprendre MQL4

Introduction à MQL4

Basiques de MQL4
•    Quelques Concepts Basiques
•    Constantes et Variables
•    Types de Données
•    Opérations et Expressions
•    Opérateurs
•    Fonctions
•    Types de Programmes

MetaEditor
•    Système de Fichiers
•    Création et Utilisation des Programmes

Programmes en MQL4
•    Structure des Programmes
•    Fonctions Spéciales
•    Exécution des Programmes
•    Exemples d’ Implémentation

Opérateurs
•    Opérateur d’Assignement
•    Opérateur Conditionnel 'if-else'
•    Opérateur de Cycle 'while'
•    Opérateur de Cycle 'for'
•    Opérateur 'break'
•    Opérateur 'continue'
•    Opérateur 'switch'
•    Fonction Call
•    Fonction Description et Opérateur 'return'

Variables
•    Variables Prédéfinies et Fonction de Taux de Rafraichissement RefreshRates
•    Types de Variables
•    Variables Globales
•    Tableaux

Programmation Pratique en MQL4

Programmation d’Opérations de Trading
•    Façon classique de passer des ordres de Trading
•    Ordres caractéristiques et Lois pour passer des ordres de Trading
•    Ouvrir et placer un trade
•    Fermer ou supprimer un trade. Fonction OrderSelect
•    Modification des Ordres

Programmes Simples en MQL4
•    Usage d'Indicateurs Techniques
•    Expert Advisor Simple
•    Création d'indicateurs personnels
•    Custom Indicator ROC (Price Rate of Change)
•    Utilisation Combinée de programmes

Fonctions Standards
•    Fonctions Communes
•    Objets Graphiques
•    Opérations avec des Graphiques
•    Fonctions String
•    Date et Heure
•    Opérations de Fichier
•    Tableaux et Séries temporelles
•    Fonctions Mathématiques
•    Fonctions GlobalVariable
•    Indicateurs Personnels
•    Informations de Compte
•    Fonctions de Trade

Création d'un Programme Classique
•    Structure d'un Programme Classique
•    Comptabilité des Ordres
•    Fonction Data
•    Fonction Event Tracking
•    Fonction Volume Defining
•    Fonction Trading Criteria Defining
•    Fonctions de Trade
•    Fonction Error Processing

About Complex Programs

Appendixes
•    Glossaire
•    Types de Trades
•    Prérequis et limitations pour le passage d'ordre
•    Codes d'Erreurs
•    Styles des Indicateurs Lignes
•    Types and Propriétés des Objets Graphiques
•    Fichiers de son
•    Retour de Codes MessageBox()
•    MarketInfo() Identifiers
•    Liste de Programmes

Source: http://book.mql4.com/content
Traduction: Nicolas Vitale
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