Trading Automatique

Nicolas Vitale

L'humain battra toujours à plus ou moins long terme un robot de trading. Jetons donc le trading automatique et systématique a la poubelle, et vive les discrétionnaires!

Rassurez vous ceci n'est pas l'expression de ma pensée mais celle de beaucoup de trader présents sur le web... Les lecteurs habitués reconnaitront certainement cette contre-vérité que j'ai déjà évoquée et dont voici mon opinion :

"Cette affirmation est probablement vraie pour un système en particulier mais pas au niveau du trading en automatique. Il est communément admis que dès qu'un biais existe, il est découvert puis de plus en plus exploité jusqu'à sa disparition.  Mais cela touche tout autant les traders manuels que ceux travaillant en automatique...

Les traders discrétionnaires rajoutent alors que l'humain pourra s'adapter et faire évoluer sa stratégie pour continuer à être gagnant. Ils estiment donc que le trader en automatique conçoit une fois un système dans sa vie et le regarde fonctionner jusqu'à la fin de ses jours. Non! Trader en automatique c'est concevoir et faire évoluer ses systèmes au lieu de passer sa journée devant un écran à attendre que certaines conditions se réalisent. C'est passer plus de temps à réfléchir sur ses stratégies et en rechercher d'autres plutôt que de les trader."

Nous pouvons alors nous demander si le trading automatique est-il vraiment automatique... ?

La réponse est non. Non, trader en automatique ce n'est pas siroter son coktail sur le bord de la plage pendant que le robot fait son dure labeur (hormis si vous payez quelqu'un à faire le boulot à votre place). Le trader systématique sérieux va profiter de sont temps disponilble pour réaliser des recherches et tester de nouvelles idées. Il va également suivre le fonctionnement de son programme de trading dans une activité de maintenance continue.

Or cette activité de recherche se fait par tâtonnement et sous entends de nombreux développements ce qui était un sérieux frein jusqu'à présent pour les traders que nous côtoyons...

Nous sommes donc heureux de vous présenter une nouvelle formule innovante sous base d'abonnement horaire pour faire de Trading Automatique le partenaire de vos activités de Recherche et Développement ou de Support et Maintenance.

Je profite également de cet édito pour souhaiter la bienvenue de manière officielle à Maxime Rinna qui a rejoins dernièrement l'équipe de Trading Automatique. Maxime, déjà auteur de 2 conférences organisées par Pro-AT sur le trading automatique, a de nombreuses années d'expériences dans la recherche et le développement pour les institutions financières et vient donc renforcer notre service.

Pour finir, voici un extrait de l'horoscope chinois pour l'année à venir :

Une année du tigre de métal ne sera pas une année insipide. Une année pleine riche et forte avec de belles surpises et des moments de tension.
Une année où il faudra savoir prendre du recul parfois et ne pas foncer sans réfléchir.

Bonne année du tigre à tous!

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Mettez du levier dans votre trading!

Nicolas Vitale

Non, je ne vous demande pas d'augmenter le levier de votre compte. En effet les gros leviers sont peut être synonymes de gains démultipliés pour le commercial de votre broker, mais ils signifient généralement des pertes multipliées pour vous. Le trading est une course de fond. Il faut courir le plus longtemps et non pas le plus rapidement.

Bref, mettez du levier dans votre trading, démultipliez vos ressources... faites travailler votre ordinateur!

Nous parlons ici de ressources horaires, de ressources intellectuelles, de capacités de calculs et d'attention. Le trader fait souvent l'erreur de ne penser seulement à la taille de son compte lorsqu'il fait le bilan de ses ressources. Mais le trading n'a aucun rapport avec votre livret A. Votre argent travaille certes, mais vous travaillez probablement plus que lui encore.

Mettez donc du levier dans vos ressources personnelles. L'ordinateur peut suivre sans interruption et fatigue une énorme liste de marchés et sous jacents, il peut calculer en temps réel une quantité d'indicateurs existants ou que vous pouvez vous même définir, il vous avertira lorsqu'une situation nécessite votre intervention, etc. Pas besoin de passer en trading complètement automatique si vous préférez valider vous même chaque ordre. Une plateforme comme MT4 pourra vous envoyer un avertissement et il ne vous restera plus qu'à valider ou invalider le signal.

Imaginons un autre cas ou votre stratégie est bien établie une fois qu'un ordre est ouvert. Un stop loss a à une certaine distance dépendant de la volatilité, un stop loss suiveur, un take profit ou un pyramidage, etc. Une fois votre ordre passé manuellement, votre ordinateur peut prendre la main et gérer sans faiblesse psychologique la suite des opérations.

Même si janvier est passé et avec lui le temps des bonnes résolutions qu'on ne tient jamais, cette année est l'occasion ou jamais de prendre en considérations le travail que pourrait effectuer l'ordinateur à votre place!

Du coté de Trading Automatique, l'année a démarré sur les chapeaux de roue et notre équipe continue donc à s'agrandir pour parvenir à répondre à toutes les demandes que nous recevons via notre service de programmation.

L'actualité devrait rester dense les prochaines semaines et les prochains mois avec la fin de la beta publique de MT5 dont Metaquotes fait durer le suspense. Viendra ensuite l'ouverture effective de la plateforme aux actions et options qui permettra de mettre en oeuvre des stratégies beaucoup plus élaborées qu'actuellement. Préparez vous donc à voire parler d'options, d'actions et de futures plus souvent sur Trading Automatique.

A noter que la version 7 de NinjaTrader devrait également voire le jour prochainement (actuellement en béta privée) et nous vous en reparlerons en temps voulu.

Pour l'heure, je me prépare à prendre mon envol vers la Chine où je séjournerai du 6 au 20 février, ce qui expliquera la baisse d'activité du site à cette période. Au vue de la tournure que prend la régulation aux USA et en Europe, l'Asie sera probablement un continent convoité par les institutions financières dans les années à venir.

Bon trading à tous.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

Bienvenue sur Trading Automatique,  le portail français de la promotion et de la vulgarisation du trading automatique et systématique.

De nos jours, l’ordinateur personnel est devenu indispensable à tout le monde. Le développement rapide d’Internet associé aux performances des ordinateurs modernes ont ouvert de nouvelles perspectives dans de nombreuses activités humaines... et le trading n'en fait pas exception. Il y a seulement une dizaine d’années, les marchés financiers étaient disponibles seulement pour les banques et pour une communauté limitée de spécialistes. Aujourd’hui, tout un chacun peut rejoindre le monde des traders professionnels et commencer une activité de trading indépendante.

Cependant, le trading automatique reste aujourd'hui encore un domaine réservé aux privilégiés... bien que tout ce qu'il nécessite peut se trouver aujourd'hui sur internet. Un broker, une plateforme que vous aurez sélectionnée et un brin d'ingéniosité et de travail permettront de faire travailler un robot de trading à votre place. L'objectif est d'écrire votre stratégie de trading en langage de programmation pour que l'ordinateur puisse l'exécuter toujours avec sang froid, et sans jamais se fatiguer.

Trading Automatique a pour ambition de créer une communauté d'échange autours du trading automatique et systématique grâce à son forum, des articles postés régulièrement et la traduction des ressources en langue étrangère disponibles sur le web. Le but est d'ouvrir cette communauté autant aux débutant qu'aux traders en automatique expérimentés. De même,  trading automatique souhaite faire cohabiter les domaines de l'Analyse Technique et des Mathématiques Financière avec le trading quantitatif et algorithmique. Deux nouvelles sections plus professionnelles toujours en relation avec le trading automatique sont donc récemment apparues. La première concerne les plateformes de trading electronique dans les grandes structures et la seconde concerne les stratégies de trading algorithmiques basées sur l'analyse quantitative.

De nombreux projets sont en cours comme la traduction du livre d'apprentissage du langage algorithmique MQL4 de Metatrader, et d'autres ressources concernant le trading automatique suivront selon vos souhaits que vous pouvez communiquer sur le forum. Toute aide est d'ailleurs la bienvenue.

La réalisation de cours pour de la formation en ligne sur le trading automatique est également en cours et suivra vos attentes.

Un service professionnel de programmation de stratégie de trading en MQL4 (MQL5 prochainement, ou autre) est désormais disponible.

Voici un petit cours vidéo d'introduction à MQL4 et Metrader qui sont une solution de trading automatique. Le but est de faire une petite introduction  la plus compréhensible possible au guide MQL4 de Metrader en cours de traduction. Pour un visionnage optimale du webinaire, assurez vous que l'onglet "HQ" (Haute Qualité) en bas à droite soit bien sélectionné.

Rendez vous au sommaire du guide MQL4 pour approfondir votre apprentissage.

Voici un nouveau tutoriel de Trading Automatique qui a pour but de vous apprendre à créer et utiliser votre premier script MQL4. C'est ce que l'on appelle en informatique le "Hello World" en MQL4, c'est à dire le programme le plus simple que l'on puisse faire. Pour un visionnage optimale du tutoriel, assurez vous que l'onglet "HQ" (Haute Qualité) en bas à droite soit bien sélectionné.

Quelques remarques ou précisions suite suite qui me viennent a posteriori :

• je précise qu'un "String" est un type de données correspondant à une chaine de caractères. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article suivant du guide de MQL4.
• en cas d'utilisation de fonctions, tout le code du script n'est pas situé dans la fonction start(). Ceci sera vu plus en détail lors du cours sur les fonctions.

Sommaire du Livre d'apprentissage de MQL4 dont l'originale de Metaquotes en anglais se situe ici.

Programmer avec le langage algorithmique MQL4

Préface - apprendre MQL4

Introduction à MQL4

Basiques de MQL4
•    Quelques Concepts Basiques
•    Constantes et Variables
•    Types de Données
•    Opérations et Expressions
•    Opérateurs
•    Fonctions
•    Types de Programmes

MetaEditor
•    Système de Fichiers
•    Création et Utilisation des Programmes

Programmes en MQL4
•    Structure des Programmes
•    Fonctions Spéciales
•    Exécution des Programmes
•    Exemples d’ Implémentation

Opérateurs
•    Opérateur d’Assignement
•    Opérateur Conditionnel 'if-else'
•    Opérateur de Cycle 'while'
•    Opérateur de Cycle 'for'
•    Opérateur 'break'
•    Opérateur 'continue'
•    Opérateur 'switch'
•    Fonction Call
•    Fonction Description et Opérateur 'return'

Variables
•    Variables Prédéfinies et Fonction de Taux de Rafraichissement RefreshRates
•    Types de Variables
•    Variables Globales
•    Tableaux

Programmation Pratique en MQL4

Programmation d’Opérations de Trading
•    Façon classique de passer des ordres de Trading
•    Ordres caractéristiques et Lois pour passer des ordres de Trading
•    Ouvrir et placer un trade
•    Fermer ou supprimer un trade. Fonction OrderSelect
•    Modification des Ordres

Programmes Simples en MQL4
•    Usage d'Indicateurs Techniques
•    Expert Advisor Simple
•    Création d'indicateurs personnels
•    Custom Indicator ROC (Price Rate of Change)
•    Utilisation Combinée de programmes

Fonctions Standards
•    Fonctions Communes
•    Objets Graphiques
•    Opérations avec des Graphiques
•    Fonctions String
•    Date et Heure
•    Opérations de Fichier
•    Tableaux et Séries temporelles
•    Fonctions Mathématiques
•    Fonctions GlobalVariable
•    Indicateurs Personnels
•    Informations de Compte
•    Fonctions de Trade

Création d'un Programme Classique
•    Structure d'un Programme Classique
•    Comptabilité des Ordres
•    Fonction Data
•    Fonction Event Tracking
•    Fonction Volume Defining
•    Fonction Trading Criteria Defining
•    Fonctions de Trade
•    Fonction Error Processing

About Complex Programs

Appendixes
•    Glossaire
•    Types de Trades
•    Prérequis et limitations pour le passage d'ordre
•    Codes d'Erreurs
•    Styles des Indicateurs Lignes
•    Types and Propriétés des Objets Graphiques
•    Fichiers de son
•    Retour de Codes MessageBox()
•    MarketInfo() Identifiers
•    Liste de Programmes

Source: http://book.mql4.com/content
Traduction: Nicolas Vitale
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